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山西财经大学硕士学位论文基于行为金融学理论的投资者行为及实证分析姓名：彭岳恒申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：李锁云2011-03-14基于行为金融学理论的投资者行为及实证分析摘要长期以来，大多数经济学家对于投资者投资行为的研究主要是基于传统的经济学理论。
在行为金融繁荣发展的过程中，行为金融学有关理论和行为资产组合理论（BPT）及行为资产定价模型（BAPT）也在迅速发展。Shiller(1989)从证券市场的波动性角度,揭示出投资者具有非理性特征,同时他在羊群效应、投机价格和流行心态的关系等方面也做出了卓著的贡献。
鉴于以上,论文提出了四方面的建议1、在对中小投资者的建议中,论文提出一方面需要尽量避免出现各种行为偏误;另一方面,中小投资者可以用行为资产定价理论为依据进行投资组合管理,有利于取得更好的投资业绩,并且可以推动整个证券市场更加完善。
有效投资组合理论也可以称为是均值一方差模型,主要表示的是投资者来使用各种办法进行资产的组合,并在最小的风险水平内获得一些预先计划得到的收益值,或者是说在一定的风险水平条件下,来获得更大的期望收益值。以前,很多投资者对于风险和收益的概念...
1.Markowitz投资组合理论Markowitz投资组合理论是投资组合优化的理论基础。马克维茨被公认为是现代投资组合理论的开创者，他与夏普、米勒共同获得1952年的诺贝尔经济学奖。1952年他在自己著名的论文《资产选择：有效的多样化》中首先提出了投资
4行为金融学与传统金融学的理论比较传统金融理论主要包括Markowitz的均值-方差模型和投资组合理论（1952年），Sharpe、Lintner、Mossin的资本资产定价模型（1964年），Fama的有效市场理论（1970年）和Black-Scholes-Merton的...
null518文档资源网分享于2020-10-2617:08:4.0暂无简介文档格式:.doc文档页数:7页文档大小:37.5K文档热度:文档分类:论文--待分类系统标签:资产...
行为资产组合理论的发展和应用蒋冠内容简介:建立在资本资产定价模型(CAPM)和有效市场假说(EMH)两大基石上的现代金融理论,忽视了对投资者实际决策行为的分析,...
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权威出处:西北大学硕士论文2018年怀化学院学报基于行为资产组合理论的风险厌恶系数的度量尽管传统的均值-方差理论(MVT)已非常成熟,也容易求出最优投资策略,但对于风险厌...
论文作者签名:导师签名:日期:温州大学硕士毕业论文攻读硕士期间发表的论文资产组合理论的研究及应用中文摘要证券投资组合理论是现代金融理论的重要部分,...
行为金融理论于20世纪80年代兴起,它通过将行为因素引入决策过程从而对传统的金融理论做出补充。谢弗林(Shefrin)和斯特曼(Statman)在现代资产组合理论的基础上提...
班张启智指导教师成绩内蒙古财经大学金融学院2012年12月7日金融资产组合理论及其应用一、资产组合理论文献综述现代投资组合理论主要由投资组合理论、资本资产定...
而此投资者的总体投资效用,则是对上述两类不同愿基于行为金融理论的投资组合对策相关论文由http:zbjy收集整理提供,如需论文可联系我们.望追求的投资...
行为资产组合理论的提出111.1现代资产组合理论及其局限Markowitz于1952年提出的“均值—方差组合模型”(Mean-variancePortfolioTheory)是在不能卖空和没...
理论行为资产组合理论人类性格特点与资产组合人类性格特点与资产组合1原版教学配套课件中南大学商学院2引导案例:美国居民的资产组合表11-1是美国居民家庭持有...