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辽宁科技大学硕士学位论文套利定价理论及其改进模型在中国股票市场的实证分析姓名：唐芳芳申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：孙秋柏20070309辽宁科技大学硕士论文摘要套利定价理沦作为现代金融学研究的基石，在其产生以来的几十年中经过许多经济学家的不断探索...
金融论文毕业论文，基于因子分析的套利定价模型及实证研究(1)在线阅读，教你怎么写，格式什么样，科教论文网提供各种参考范例：摘要：众所周知，建立套利定价模型的关键在于因素的筛选，计
基于因子分析的套利定价模型及实证研究_金融学毕业论文范文摘要：众所周知，建立套利定价模型的关键在于因素的筛选，计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量，从而大大减少计算的复...
1952年，马科维茨在TheJournalofFinance上发表了《证券组合选择》论文，开启了现代证券组合管理理论的先河。随后，资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）相继被提出。套利定价理论其实是一种广义的资…
套利定价理论文献总结.doc,套利定价理论文献总结摘要：1976年，美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”，提出了一种新的资产定价模型，此即套利定价理论（APT理论）。对套利定价理论的可检验研究与实证研究两方面文献进行整理，并深入对影响...
套利定价模型的修正及实证检验.张亚芳.【摘要】：套利定价(APT)模型的基本思想是基于如下假设提出来的：首先,任何资产的价格都可以表示为一些“共同因素”的线性组合；其次,未来收益率分布已知；再次,允许卖空。.Ross由此提出了堪称与CAPM相媲美的APT...
简介：.本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第2章，第2.1节，作者：【匈牙利】EdinaBerlinger（艾迪娜•伯林格）,等译者：高蓉责编：胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。.2.1套利定价理论.APT基于这样的...
摘要：众所周知，建立套利定价模型的关键在于因素的筛选，计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量，从而大大减少计算的复杂度。本文利用因子分析的方法对11个因素进行筛选，确定四个能够很好地反映所有因