基于ARMA模型股价预测及实证研究.doc,基于ARMA模型股价预测及实证研究【摘要】在现实中很多问题，如利率波动、收益率变化及汇率变化通常都是一个时间序列。然而经济时间序列不同于横截面数据存在重复抽样的情况，它是一个随机事件的唯一记录，这个过程是不可重复的。
关键词:股票市场,价格波动性,ARMA-TGARCH-M模型,高频数据,风险,沪深股市Abstract:ThispaperconductsanempiricaltestofthevolatilityofthestockmarketinChina,bybuildingtheARMA-TGARCH-Mmodel,andusingthedataoflow-frequencydailyyieldandhigh-frequencyfiveminutesyieldofShanghaiCompositeIndexandShenzhenComponentIndexsimultaneously.
大学论文：基于ARIMA模型的股价预测研究.基于ARIMA模型的股价预测研究随着我国金融市场的逐步放开、股票市场的迅猛发展，股票市场作为整个国民经济的重要基石之一，其地位和作用也日益突出．如何有效地控制金融市场风险，促使金融市场有效、健康的...
基于ARMA模型的股票收益率预测及R语言实现——以万科为例.刘越黄敬王志坚.【摘要】：文章选取万科公司2018年8月3日-2019年4月26日收益率共177个样本数据为研究对象,用R语言建立ARMA模型,并基于该模型对未来20个工作日收益率进行预测,预测结果可供投资者和...
基于ARMA模型对浦发银行股价预测的实证分析.doc,基于ARMA模型对浦发银行股价预测的实证研究PAGE6..西南民族大学2015—2016学年第2学期2015级硕士生金融市场计量经济学课程期末论文论文名称：基于ARMA模型对浦发银行股价预测的实证...
ARMA应用论文。阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（如何获得积分）下载：30.00积分立即享受专属折扣...加入VIP分享我的文档申请定制报告相关文档更多>ARMA模型在股票中的应用1人评价1页ARMA模型在旅游业中的应用...
4ARMA模型的预测流程1)对时间序列进行季节差分或差分，以得到一个平稳随机序列，然后O一1均值化序列．2)计算差分后序列的自相关系数和偏相关系数，以选择一个合适的ARMA模型．3)用最小二乘法对ARMA模型分析，计算模型参数值．
本论文所而平稳时间序列简单的又可以分为以下两种定义2.1.2.1满足如下条件的序列称为严平稳序列正整数m，定义2.1.2.2如果满足如下三个条件：ARMA模型特征分析及其应用称为自协方差函数（AutocovariancesFunction）。
6.1ARMA模型的概念.AR模型有偏自相关函数截尾性质；MA模型有相关函数截尾性质。.有些因果线性时间序列有与AR和MA类似的表现，但是不能在低阶实现偏自相关函数截尾或者相关函数截尾。.ARMA模型结合了AR和MA模型，在对数据拟合优度相近的情况下往往可以...
基于ARMA模型的股价预测及实证研究.刘伟龙.【摘要】：在现实中很多问题,如利率波动、收益率变化及汇率变化通常都是一个时间序列。.然而经济时间序列不同于横截面数据存在重复抽样的情况,它是一个随机事件的唯一记录,这个过程是不可重复的。.横截面...
该股票指数的样本为所有在上海0929证券交易所挂牌上市的股票,其权数为上市公司...23.ARMA模型自回归模型和滑动平均模型的组合,便...
【摘要】本文主要运用Eviews5.0统计分析软件对工商银行2012年1月1日到2012年5月25日每天的开盘价格的时间序列建立ARMA模型,提出股票价格序列的短期预测方法,该...
目的基于ARMA模型的基本理论,建立合理的ARMA模型,以上证综合指数为例对股票价格进行拟合预测和实证分析.方法首先,利用Eviews软件对原始数据序列进行单位根检验,判断原始数据...
本科生毕业设计(论文)题目:ARMA模型在股指收益中的应用姓名:学号:学院:数学与计算机科学学院专业:数学与应用数学年级:指导教师:(签名)年6...
时间序列arma模型论文TOP:安徽省城市化水平时间序列分析时间序列arma模型论文、ARMA模型构建及MATLAB实现时间序列arma模型论文、
Keywords:timeseries,ARMAmodel,stock,openingprice,EViews引用本文陈浩,兰燕鸿,何郁波.基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测[J].吉首大学学报(自然科...
本文在基于基本时间序列分析模型的基础上结合小波分析以及灰色理论在股票预测中的作用,分别提出了基于小波分析的ARIMA模型和新陈代谢GM(1,1)-TARMA模型,并利用上证指数数据进...
毕业论文2008届arma(p,q)模型在股票风险分析中的应用学生姓名.doc,毕业论文2008届ARMA(p,q)模型在股票风险分析中的应用学生姓名雷凌湘学号04045111院系...
(17条)ARMA模型在股票价格预测中的应用[期刊论文]-才智2013(25)粮食经济活动时间序列分析的若干关键技术[期刊论文]-粮油与食品机械2005(4)基于支持向量...
时间序列分析方法是经济领域研究的主要工具之一.它用合适的模型描述历史数据随时间变化的规律,并预测经济变量值.而ARMA模型是适用于任何序列发展形态的一种高级预测方法,它描述...