当前位置：学术参考网 > a股指数风险分析论文
浅谈用VaR方法分析中国A股市场的风险.【摘要】本文首先介绍了近期A股的风险性，然后研究了在股票价格随机游走的假设下，计算了A股市场在不同置信水平下的风险值，并与实际投资收益做了对比。.最后得出用VaR方法度量A股市场的风险是可行的。.2014年下...
股票市场的风险、收益与均衡分析——基于上证A股的实证—硕士毕业论文下载.股票市场的风险、收益与均衡分析——基于上证A股的实证.论文目录.中文摘要.第1-7页.ABSTRACT.
基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量,A股,行业指数,多元波动率,楚列斯基分解,GARCH。为了帮助秉持指数化投资理念的金融市场参与者深刻理解A股主要行业指数收益率之间的波动溢出特点并为他们进行行业指数投资的风...
基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量.王宁.【摘要】：为了帮助秉持指数化投资理念的金融市场参与者深刻理解A股主要行业指数收益率之间的波动溢出特点并为他们进行行业指数投资的风险度量活动提供决策借鉴,本文选择A股煤炭...
因此，选择单指数模型，利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造，并进行回归分析。.回归结果显示，作为市场收益率测度的上证A股指数，其超额收益分布并不具有正态性，单指数模型并不适用于上证A股市场，其构造的投资组合会...
浅谈我国对股指期货风险的防范及监管,摘要：由于交易主体结构的不健全，标的物选取和现货交易机制存在的缺陷，以及干预机制的不合理等原因造成股指期货风险。解决的办法是：完善股指期货准入制度和交易主体组成；增加A股市场权重股的流通量；完善相关立法和监督等。
将上A股指数和整个经济发展的指标结合起来，通过选取能反映上市公司股票价格整体水平的上证指数建立回归模型，得出影响股票价格变动的宏观因素。.从宏观经济中能影响上市公司股票价格的众多因素中，选择了最具代表性的七个经济变量：汇率（X1...
选用2013年7月至2018年10月以来上证综合指数每月涨跌幅度与中国高科同期股价的月收益率以散点图表示为：据散点图所示，运用资本定价模型分析中国高科预期收益率与风险关系是合适的，2013年7月至2018年10月以来上证综合指数以及每月涨跌
央行去年11月发表的论文《A股相对H股和ADR价差分析：兼论汇率改革和金融开放的政策效果》指出：2015年以来，A-ADR溢价指数再度提高至143.2，9家...
公众号：鸣凰指数定投话题：#鸣凰指数定投#【指数估值定投】：风险（四）【买指数、算估值、做定投】上文链接：网页链接港股指数中除了历史最悠久、也是市场基准的恒生指数以外，大家最收悉、也是国内指数基金最多的港股指数之一的就是$恒生中国企业...
ND520=,09现代商贸工业MoeuierddsydrBssTaeIutnnsnr2009年第5期上证A股指数的宏观因素分析景雪(东师范大学,海204)华上021摘要:根据...
论文>经济论文>上证A股指数的宏观因素分析现代商贸工业No.5,2009ModernBusinessTradeIndustry2009年第5期上证A股指数的宏观因素分析景雪(华东师范大学,...
王宁.吉林大学2009王宁.基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量[D].吉林大学2009王宁.基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度...
VaR方法作为当前国际金融界广泛认可的一种度量金融风险的工具,本文用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其最新衍生模型如EGARCH,PARCH,分别在正态分布以及能刻画收...
摘要:根据罗斯在1976年提出的套利定价理论的观点,认为影响风险资产的收益率的因素除应包括资产内部风险以外,还应包括其他多种因素.以上证A股指数的月变化率为考...
A股市场风险定义与特性的界定,以及对现有风险度量指标的评述的基础上,提出持有期内账面有效损失频率和A股指数偏离率的概念,并从理论上论证了它们对A股市场风...
《股指期货与A股市场波动溢出效应的分析——基于沪深300指数的实证研究毕业论文》.doc,毕业设计(论文)开题报告题目股指期货与A股市场波动溢出效应的分析——...
股价指数短期变动的原因是资金的推动,找到与股票市场相关的资金面因素指标并建立模型,就可以通过监测各个因素的变化来预测股指的变化.通过筛选和实证分析,认为A...
股票指数期货的卖空机制在一定程度上能规避风险。投资者要是想减少股市下跌系统性风险,他们可以在股市中通过利用合约空头来对冲其风险这一操作来达到目的,这样做...
毕业设计(论文)开题报告题目股指期货与A股市场波动溢出效应的分析——基于沪深300指数的实证研究毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设...