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第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。
急！毕业论文！两个变量的协整关系和误差修正模型的建立,急！我现在在做毕业论文，做的是我国78年到10年CPI变化率与GDP增长率的协整关系与误差修正模型的建立在渐渐两个变量的协整关系的时候先建立两个变量的回归模型用最小二乘估计模型时模型的拟合度很低拟合度才是0.04请问这个模型…
毕业论文计量经济学EViews请教ADF检验，单整和协整的问题？eviews学得不好，想请教知乎朋友们几个问题：模型有两个解释变量，一个被解释变量。用ADF检验各个变量序列的平稳性时，我是按照以下步骤：[图片...
2.所谓协整(cointegration)，是指两个或者两个以上的变量，存在至少一个线性组合，使之(这些变量的该线性组合)成为平稳的。.在定义协整的定义里，要求这些变量至少有两个是I(1)，然后评估那个线性组合，对线性组合进行平稳测试，这是标准的Granger-Engle方法...
我在做毕业论文时候，取了六个经济变量，log完，其中两个经过ender的unitroot检验发现是不平稳的，但是都是I（1）平稳，另外四个变量都是平稳变量。.请问这样可以做协整检验吗？.如果不行的话，该怎么办（六个变量：上证指数，人民币对美元汇率，M2，标普...
我毕业论文的选题中有三个变量，这三个变量已经有人在一篇文献中完整的研究并且发表过了，我还可以做吗。我是本科生，如果我做的话是不是很容易重复，三个变量之间关系的假设就那么多，那篇文献中基本都提到了，但是我问卷已经发了很多了，导师只说了三个字‘可以做’…
急！我现在在做毕业论文，做的是我国78年到10年CPI变化率与GDP增长率的协整关系与误差修正模型的建立在渐渐两个变量的协整关系的时候先建立两个变量的回归模型用最小二乘估计模型时模型的拟合度很低拟合度才是0.04请问这个模型的残...
如果差分后通过协整检验，可进行传统OLS回归分析或者VEC模型的分析；如果未通过协整检验，则表明变量不存在长期趋势关系，可建立VAR模型。在进行协整检验之前，必须先对变量序列进行单位根检验，只有通过单位根检验，才能够进行协整检验。4.3.2
论文写作指导：请加QQ2784176836【摘要】利用贵州省1990年～2007年数据对高等教育与经济增长之间的关系进行研究,建立误差修正模型,进行了格兰杰因果关系检验,得出的主要结论是:贵州省经济增长和高校教育规模之间存在长期的协整关系,经济增长是高等教育发展的格兰杰原因,表明贵州省经济增…
毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata操作出来的VECM模型不...
请问这个模型的残差序列能否用来检验两个变量之间的协整关系？如果不能要怎样处理呢？我在这个模型...
急!我现在在做毕业论文,做的是我国78年到10年CPI变化率与GDP增长率的协整关系与误差修正模型的建立在渐渐两个变量的协整关系的时候先建立两个变量的回归模型用最小二乘估计模...
不行的话找代写机构吧
回答于2019/06/0117:48最好是用格兰杰因果关系检验，var模型多适用于多个变量之间的协整分析。
山东大学博士学位论文二、协整检验通过单位根检验实现了变量的平稳性条件但我们不能对上述变量进行传统的回归分析因为这些平稳变量是经差分处理过的。协整理...
和Johansen比,Granger-Engle的cointegration还要求每一个变量都必须是I(1)。非线性我正在做股权溢价与通货膨胀的关系的实证分析,选取了上交所和深交所的股权溢价(我作的处...
相同的问题，楼主解决了吗？求帮助
解释变量3个+1虚拟变量我软件操作的顺序是这样的。1。平稳性检验。证明单整。2。JOHANSEN检验。3。
至少存在个协整关系至少存在个协整关系不存在协整关系存在且仅存在个协整关至少存在个协整关系的结果可以看出第一行的值明显小于显著性水平拒绝原假设...
1楼:毕业论文想用VAR模型分析时间序列数据，但由于不是统计... 5楼:《张晓彤：VAR模型与协整》找这本书看看吧内容详实