CCAPM模型在中美资本市场中的应用比较研究.【摘要】：资本资产定价模型一直是金融学领域所研究的重要核心问题。.随着Sharpe(1964)、以及之后的Lintner(1965)、Mossin(1966)提出传统资本资产定价模型,后续资产定价模型也对其假设条件进行改进,得到了一些更加符合...
跨期替代弹性、习惯形成与CCAPM理论.向东进.【摘要】：资产定价是经济学和金融学领域的重要问题。.在近五十年的时间里,许多经济学家致力于这个方面的理论和实证分析研究,取得了丰硕成果,形成了几种重要的理论、模型和方法,但他们也被不断出现各种新的...
论文金融资本资产定价模型（CAPM）CAPM理论的原始论文叫什么名字？>>>>因为不爱看书上写的，想看原文...CCAPM：Breeden,Douglas(September,1979)."Anintertemporalassetpricingmodelwithstochasticconsumptionandinvestment编辑于3条...
CCAPM模型(ComsumptionCapitalAssetPricingModel,消费资本资产定价模型)[1]是由Rubinstein、Lucas和Breeden共同和推导出的。.CCAPM的思想在于:对消费者而言,当期消费与未来消费(投资)之间存在着替代关系,因此每个居民都需要进行金融资源的时间配置,其结果...
求助！习惯形成ccapm模型的实证分析,本人小白一枚，现在在准备毕业论文，内容是关于检验国内股票市场是否存在股权溢价之谜，准备用campbell&cochrane（1999）进行实证分析。有一些地方不是很懂想请教各位大牛。1.超额消费St=Ct-Xt，但如果St...
篇题为“期权定价与公司债务”的论文，提出了著名的B-S期权定价模型，这是期权定价发展史上的里程碑。同年，Merton基于CCAPM的实物期权定价傅强渊博士生导师冤唐勇渊重庆大学经济与工商管理学院重庆400043冤
基于消费的资产定价理论文献综述袁华涛（西南财经大学中国金融研究中心，成都，610074）摘要：本文对基于消费的资产定价理论进行综述，先综述了资产收益对消费的影响即财富效应的文献，再梳理消费对资产收益的影响即CCAPM，我们从消费习惯、市场摩擦等角度介绍其近30年的研究…
CCAPM的模型设定.CCAPM的假设是一个RepresentativeAgent(代理人）做出一个无限期（InfiniteHorizon)的决定，目标是最大化自己的消费消费效用的折现。.所以它的目标函数是.其中代表了代理人对时间的偏好是一个对效用折现的参数（类似于利率），而是这个代理人的...
论文级别：硕士博士学科专业：数量经济学论文题目：基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析作者签名：指导教师签名：作者联系地址（邮编）：吉林大学商学院（130012）作者联系电话：13904335968内容提要在我国目前的市场环境下，个股的“同涨...
关于CAPM，APT,ICAPM，FF三因子定价模型的一个问题,最近在关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？其次，如果从属于上述中的理论，为什么很多文献认为...
卢卡斯(Lucas,1978)布里登(Breeden,1979)提出了基于消费的资产定价模型(Consumption-basedCAPM,CCAPM)。CCAPM的不同之处就是用资产收益同消费增长率之...
宏观不确定条件下地我国货币需求模型地实证分析——基于ccapm模型论文文档格式:.pdf文档页数:48页文档大小:1.31M文档热度:文档分类:论文--毕业论文...
摘要:建立在消费基础上的资本资产定价模型(Consumption-basedCapitalAssetPricingModel,简称CCAPM,下同)自1978年产生以来,受到国外经济学界的重视,但CCAPM在应用中所得到...
第31卷第3期2014年9月经济数学V01.31,No.3Sep,2014JOuRNALOFQUANTITATIVEEC0N0MICS基于CCAPM框架的财富不平等与房价关系研究郑军,...
CCAPM(ConsumptionCapitalAssetPricingModel)晚于CAPM(CapitalAssetPricingModel)，它的设定更加的...
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其中,消费资本资产定价模型(ConsumptionCapitalAssetPriceModel,CCAPM)就是其中的一种重要发展。该模型相比于传统的CAPM模型,主要放开了单期投资单期回报的假设,让投资者...
想写点居民在生命周期内收入、消费以及风险资产选择方面的东东。我本想了解下ICAPM以及CCAPM方面的内容，...
基于CCAPM框架的财富不平等与房价关系研究郑军金晓雨安琬姣【摘要】:运用含有房屋的CCAPM模型,在同时考虑房屋的消费属性与投资属性基础上分析了财富(或收入)分配对房价的...