【精品专业论文】基于Vasicek模型和CIR模型的中国利率期限结构实证研究,股票,期货,投资,金融,经济学,期刊论文,博士论文,硕士论文F224.0单位代码：10183研究生学号：2007252251硕士学位论文基于Vasicek模型和CIR模型的中国利率期限结构实证...
CIR模型,是由Cox,Ingersll和Ross于1985年提出的单因子均衡利率期限结构模型...中的随机利率模型.本篇论文以英国在1992年的情况为例,在Vasicek和CIR模型的基础上建立一个随时间连续变化的随机利率模型：这是一个简单的连续时间的随机过程,描述实际...
因此,利率模型中的参数校准问题是指由利率及其衍生产品市场价格的时间序列来确定参数的值。.本文基于利率和零息债券的市场数据,考虑CIR模型中的参数校准问题。.随着参数校准问题的发展,很多有效并可行的校准方法应运而生,如正则化方法、极大似然...
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价高校应用数学2009,24(2):127—136多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价(1.湖南大学教学博士后流动站,湖南长沙410082;2.广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004;3...
CIR模型有a、b两篇论文，都发在Econometrica上1985a，AnIntertemporalGeneralEquilibriumModelofAssetPrices1985b，ATheoryoftheTermStructureofInterestRatesa论文主要是从经济学里面一般均衡的角度来得到均衡利率和均衡资产的回报。这是跟...
CIR模型的均值方差则相对麻烦。对于而言，等式两边同乘则：均值和Vasicek模型相同，方差需要另求,令则：由伊藤等距：则：CIR的分布：CIR的最终r_t的分布计算是个极其困难的数学问题，连CIR过程原文（Cox，Ross1975和Cox，Ingersoll，Ross...
在目前已有的论文中,对于CIR模型和扩展的CIR模型的收敛性质已有不少研究;如见Deelstra和Delbaen的系列论文(1995-2000).对于更为简单的Vasicek模型,许多结果也可以类似地推出.仿射利率和带催化的CIR利率模型是近几年提出的新的随机利率模型
CIR模型在中国市场的应用.吴思远.【摘要】：利率影响着经济活动的方方面面,针对利率期限结构的研究也层出不穷。.利率分为短期利率和长期利率,本文选取短期利率作为研究对象,在前人的研究基础上稍作探讨。.本文有四章。.前两章是文章的基础,后两章是...
项目名称：cir模型matlab代码.分类：论文实证.标签：.论文实证matlab.发布者：she***u4.点击量：589.发布时间：2020-5-1219:34.项目关键词：cir模型参数matlab最大似然法.项目描述：项目描述用已知历史利率数据采用matlab软件，以最大似然法，对cir参数进行估计.
基于Vasicek模型和CIR模型的中国利率期限结构实证研究,利率期限结构,Vasicek模型,CIR模型,GARCH模型。利率期限结构(termstructureofinterestrate)是某个时点不同期限的利率所组成的一条曲线...
复制论文:AComparativeStudyoftheVasicekandtheCIRModeloftheShortRate(S.Zeytun,A.Gupta,2007)对承接人的要求:CIRVasicekMatlabPython...
1.3论文结构安排及创新点(4)1.3.1论文结构安排(4)1.3.2论文创新点(4)第二章单因子均衡模型介绍(6)2.1Merton模型(6)2.2Vasicek模型(7)2.3CIR模型(7)2.3.1...
·论文创新点第16-18页第二章单因子均衡模型介绍第18-22页·Merton模型第18-19页·Vasicek模型第19页·CIR模型第19-21页·CIR模型基本介绍第19-20页·CIR...
硕士论文CIR模型的统计诊断关于金融模型的统计推断的研究已经有相当长的一段时间,并且产生了许多较为成熟的理论。然而将统计诊断的方法引入对金融模型的研究无...
【摘要】:金融市场中,利率是资产定价和风险管理的决定性变量,因此对利率模型及其参数估计问题进行研究有重要的意义。本文主要研究了利率模型CIR过程的模拟及参数估计问题。通...
申请上海交通大学硕士学位论文CIR模型的模拟及参数估计分析研究论文作者:高利翠学号:110719001指导老师:严利清教授专业:统计学答辩日期:015年1月万方数据Dissert...
精品文档(可编辑)值得下载CIR模型下早偿风险与动态早偿模型要】本文简要阐述了早偿风险的内涵、基本原理和主要解决方法,并从早偿风险的分析入手,在动态早偿...
金融市场中,利率是资产定价和风险管理的决定性变量,因此对利率模型及其参数估计问题进行研究有重要的意义。本文主要研究了利率模型CIR过程的模拟及参数估计问题。通过模拟分...
CIR模型的统计诊断【精品论文】下载积分:1200内容提示:硕士论文CIR模型的统计诊断摘要关于金融模型的统计推断的研究已经有相当长的一段时间,并且产生了...
本篇论文以英国在1992年的情况为例,在Vasicek和CIR模型的基础上建立一个随时间连续变化的随机利率模型:这是一个简单的连续时间的随机过程,描述实际利率的变化,每个变量的变化...