中国CTA市场中的策略风格与风险因子注：本文是根据王晓光博士在“中融-量邦高级量化投资方法系列研讨会（一）”上所做演讲报告整理而成。该研讨会由中融汇信投资和量邦科技共同发起，旨在于打造对冲基金专业研讨平台，通过设定每期主题，邀请相关专家做深入专业的分享。
处理，具体算法参照《CTA量化策略因子系列》表2:2010年至2018年商品期货收益表现情况countmeanstdmin25%50%75%maxskewnesskurtosisAL2526-0.00020.01040.06290.00450.00000.00430.05520.295295.113279BU1132-0.00090.01690
本次量化投资公开课中，金戈博士介绍了四大类国内流行的量化策略，分别为：1）CTA策略；2）股票alpha策略；3）日内T+0策略以及4）套利策略。他从策略来源，策略控制以及策略应用等几个角度展开，对上述四大类量化策略做了深入浅出的介绍。
天风证券在报告中提到，如果要对量化交易部分做具体估算，考虑到目前多数中高频策略的年化换手率在50倍以上，简单假设量化私募策略的平均换手率为日均20%，忽略投资商品市场的少数CTA产品，量化投资策略对A股的日成交额贡献应该在2000亿元（周成交额10000亿元）以上，整体占比只略高于…
Python量化策略分享_CTA交易策略_基于外汇波动率策略_金程教育纪慧诚（量化金融分析师AQF）量化前沿4270播放·1弹幕【读论文】BertGCN:TransductiveTextClassificationbyCombiningGCNandBertThink不Clear512播放·2弹幕量化交易策略...
量化投资与机器学习微信公众号.512篇文章.413.9K次阅读.320人订阅.全部512机器学习103Python67神经网络60编程算法60AI人工智能57深度学习55更多.
公司介绍深圳世纪前沿资产管理有限公司成立于2015年8月，是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务，探索量化投资前沿。团队成员均毕业于清华大…
AI量化实战|站在震荡行情下的金融交易的前沿.他是知名外企技术架构师，在业余时间半年自学Python，就撰写了两部Python技术书籍，他是如何做到的？.5月14日（周四）晚8点邀请您一起观摩。.每年的新财富评选活动中，各大券商的金融工程团队逐渐成为了...
量化编程、Python入门及量化策略、量化知识总结贴Ricequant量化社区的初衷让各位爱好量化的人士可以碰撞思维，在分享和争辩中学习到有用且实战的量化知识。有赖于各位在社区中贡献满满的干货以及有质量的讨论，从编程入门教学到技术指标再到多因子选股、财务数据分析等，囊括了很多方面…
《期货和股票量化趋势策略：量化投资前沿探索》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资书籍，本书更加注重专业性和深度。本书针对期货和股票量化趋势策略，...
主流量化CTA策略大致可分为两类:一类是趋势策略,一类是套利类策略。1、趋势策略趋势策略的典型特征是“亏小赚大”。这类策略的盈利依赖于市场的波动性,一旦市场出现...
量化前沿关注大家好,我是喵酱,一枚沪漂转行学量化的女汉纸,酷爱rap。在众多的量化交易策略中,我们之前了解了几种常用的交易策略,CTA交易策略,事件驱动策略,...
搜集整理近年CTA策略研报100篇，没全部测试，其中部分实测有效
上一篇关于CTA策略的文章,是关于细分策略——量化趋势跟随,这一策略指数于近期创出了历史最大回撤,那么对于具体产品呢?本篇将列举部分私募的代表产品一一阐述,需提前说明的...
Tel:15251892319Email:jtxumath@126联系人:韩谨阳Tel:13270752203Email:hanjinyang12@163联系人:黄艳艳Tel:15201928534Email:huangyanyan@fudan.edu量化先行者微...
CTA系列之一:量化CTA策略概述2017-03-07量化先行者分析师:吴先兴执业证书号:S111051612001Tel:18616029821Email:wuxianxing@tfzq分析师:张欣慰Tel:13...
论文可以是关于业界行为,市场alpha,或者alpha理论基础。关注者5,475被浏览168,243关注问题写回答邀请回答好问题30添加评论分享21个回答默认排序知乎用户2...
本文分析了CTA策略近年来的表现,并由此指出量化投资中面临的挑战。在经济存在下行风险的环境下,CTA策略在未来或大有可为。1引言2018年全球经济形势动荡、新兴市场尤甚,中国股...
量化基金投资之CTA策略简介趋势策略概述CTA,全称CommodityTradingAdvisors,即商品交易顾问,最初指通过为客户提供期货、期权方面交易建议或通过受理期...
在市场持续疲软的时期,趋势密集型CTA也倾向于的积极表现。趋势策略分配较少的定量产品可能在较小程度上表现出这些特性。因此,CTA和量化多策略基金都有不同的好处,并且在投资...