本文的创新点在于：研究标普500指数交易量与搜索指数之间的关系，并建立STR模型，国内相关研究还较少；且以STR模型为例论证大数据时代仍需要统计思想，体现了统计思想在大数据中的应用。
基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究.【摘要】：随着中国首个股指期货的推出,中国结束了长达28年的股指期货市场空白,走向了更加成熟的资本市场建设阶段。.但股指期货由于其自身的投机性及高杠杆性,导致股指期货市场的风险更复杂,影响更...
中信标普中国风格指数编制方法-Wind.DOC,联系我们电话:(8610)65692718or(8610)65692950电子信箱:spcitic@中信标普指数服务有限公司不保证以上数据的准确性和完整性，并对因此可能造成的损失不承担任何责任。联系我们电话:(8610)6569...
硕士学位论文MASTER’ST1IESIS第三部分数据的选取本文选取标普500指数期权为研究对象，对BS模型，AHBS模型和Heston模型的定价误差进行实证分析。标普500指数期权是1983年7月在CBOE上市，其标的资产是标普500指数。
VIX指数是高盛在1987年的一篇论文中提出来的，用来度量标普500指数波动率的一个指数。1990年的版本是标普30天和60天平值Put的隐含波动率的算术平均值，2004年高盛又改了一下公式，改成30天隐含波动率的方差互换，通俗的话可以理解为标普...
此外，要注意每个VIX期货的标的实际上是该期货在交割日标普指数未来30天的隐含波动率，所以每个VIX期货的标的实际上是互不相同的。.接下来，就是VIX期货的具体定价方法了，该方法源自CBOE期货交易所：原理就是上述小黑板3展示的远期波动（率）计算方法...
经管类实证研究分析（stata）论文详细全过程的经验总结——基础篇.啊啊啊，终于答辩完了，回顾写实证分析论文的这一个月，真的是一把辛酸泪，害。.现在打算列出一些在撰写实证研究论文过程中遇见的困难以及如何解决这些困难的方法，都是干货，希望对...
沪深300指数和标普500指数历年股息率,各位大神，沪深300指数和标普500指数历年股息率，最好从2006年起，写论文需要的数据，楼主能力有限，实在是找不到了。没有论坛币，只能感谢好心人了~~~先行谢过！！,经管之家(原人大经济论坛)
2014-04-28求标普500指数和上证指数从开始到现在的历史走势图2016-12-29在哪里可以获取，上证指数的盘中分钟历史数据12010-08-29如何查询上证系列指数各指数的历史数据12013-04-21怎么找到沪深300指数日收益率的历年数据！！
标普500指数行业板块的全球应用2018年3月指数投资策略2已问世超过十年。1从那时起，特定行业指数被用于评估特定细分市场或预测新兴的经济发展。不同程度的细分可便于比较：对某只铁路股票的投资可能会与铁路指数或更
《【毕业论文】中信标普股票指数长记忆性分析.pdf》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《【毕业论文】中信标普股票指数长记忆性分析》相关文档资源请在帮帮...
神经网络技术对标普500指数的波动率预测-网络技术论文-计算机论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——[摘要]波动率是对特定证券或市场...
华中科技大学硕士学位论文基于中信标普指数的行业动量策略研究姓名:张华申请学位级别:硕士专业:企业管理指导教师:王向阳20060429动量效应一直是传统金...
专题报告(2008/08/06)宏源研究专题分析标普高盛商品指数(S&PGSCI)的编制方法——商品指数化投资系列研究(一)宏源期货高盛商品指数创立于1991年,高盛公司...
神经网络技术对标普500指数的波动率预测-网络技术论文-计算机论文.docx,神经网络技术对标普500指数的波动率预测[摘要]波动率是对特定证券或市场指数收益分散度...
张华.基于中信标普指数的行业动量策略研究[D].华中科技大学2006基于中信标普指数的行业动量策略研究[D].张华.华中科技大学2006张华.基于中信标普指数的行业动量策略研究[...
内容提示:华中科技大学硕士学位论文基于中信标普指数的行业动量策略研究姓名:张华申请学位级别:硕士专业:企业管理指导教师:王向阳20060429I摘要动量效...
改善中的企业聘用意向、工资领先指标、原油论文范文下跌带来的影响、有些国家的通货再膨胀以及仍旧具有支持性的信贷状况都表明,股市应该会进一步上涨至2016年...
浪3明显是延伸浪,由去年8月标普500指数虽然短期见达到8011年1O月的l073点升至2015年顶,其后下跌7.3名,但很快便再创新2代那种,或者...
本文是美国第一篇研究创始家族控股与业绩表现之间关系的大样本实证论文。根据标准普尔500指数公司从1992年-1999年的数据,作者发现创始家族控股企业是比较普遍...