十年一剑,标普500波指期货定价研究将在《衍生品杂志》发表发布日期：2019-09-20我院刘强教授的论文《VIX期货样本外高效定价新法》（Efficientout-of-samplepricingofVIXfutures）[以下简称《新法》]，即将在衍生产品领域国际顶级学术期刊《衍生品杂志》（JournalofDerivatives，SSCI）[注1]上发表。
此外，要注意每个VIX期货的标的实际上是该期货在交割日标普指数未来30天的隐含波动率，所以每个VIX期货的标的实际上是互不相同的。.接下来，就是VIX期货的具体定价方法了，该方法源自CBOE期货交易所：原理就是上述小黑板3展示的远期波动（率）计算方法...
本文从沪深300股指期货的价格理论着手，研究、纽约原油价格、分析其价格形成的因素，通过对比沪深300股指期货价格和沪深300股票指数、标普指数，再分别进行平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验，判断它们是否会影响股指期货价格。
股指期货对我国股票市场的影响研究,股指期货,波动性,流动性。随着经济全球化和股权分置改革的进一步深化,中国金融市场的国际化进程步伐也大大加快,中国经济在世界经济版块中的重要性日益...
VIX指数是高盛在1987年的一篇论文中提出来的，用来度量标普500指数波动率的一个指数。1990年的版本是标普30天和60天平值Put的隐含波动率的算术平均值，2004年高盛又改了一下公式，改成30天隐含波动率的方差互换，通俗的话可以理解为标普...
目前，标普500、纳斯达克100与道琼斯指数已成为美国市场最为成功的三个股指期货标的指数。2019年1月迷你纳斯达克100指数期货走势图从标的来看，纳斯达克100指数期货和Mini纳斯达克100指数期货都是以纳斯达克100指数作为标的，只不过前者的合约乘数…
2100年第9期证券与保险基于事件研究法的沪深30指数效应实证研究0沈海平邱海锋摘要：为检验股指期货推出对标的指数成分股票价格的影响，文选取21本00年1月沪深30数调整的成分股票为样本，以调整公告日前20指0日至公告日后2日为事件窗0口，运用事件...
2015-11-20标准普尔500是什么意思？2009-07-29标准普尔500指数期货的数据可以在哪里找到？雅虎财经有吗？它...2016-05-11上证指数收益率和标普500指数收益率历史数据在哪里可以下载？2016-05-27标准普尔500指数的历史2016-11-28在哪里可以看美国标准普尔股指期货的走势图
标普500指数期货跌幅一度扩大至3.1%标普500指数期货跌幅一度扩大至3.1%全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html。,人大...
C15087用衍生品管理股票风险课后测验及答案100分.一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。.标准普尔500指数为1000。.下列哪种说法是正确的？.（如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升张合约您的答案：D题目分数：10此题得分：10...
1]哈尔滨工业大学经济系,150001;[2]哈尔滨工业大学经济系出版物刊名:国际贸易问题页码:132-143页年卷期:2013年第9期主题词:指数期货;风险预警;风险度量...
硕士学位论文基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究RESEARCHPOOR’S500INDEXFUTURESEARLYWARNINGBASEDCONDITIONALVALUERISK钱多哈尔滨...
第2章标普500指数期货风险的内涵分析第20-28页·标普500指数期货市场收益率统计特征第20-23页·基本统计量分析第20-22页·性分析第22页·平稳性检验第22-23页...
1国际金融《国际贸易问题》2013年第9期基于CVaR的标普500指数期货风险预警研究伍楠林王博摘要:标普500指数期货(S&P500)是世界发展比较成熟的期货。本文...
标普500指数期货(S&P500)是世界发展比较成熟的期货.本文以之为研究对象,通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警,并且通过对沪深300与S&P500指数期货的对比研究,发现两者具有...
最后,通过对比分析证明了沪深300指数期货与标普500指数期货的收益率具有共同的形态特征,基于非对称的CARCH-GED-CVaR模型的标普500指数期货风险预警模型...
硕士学位论文硕士学位论文基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究RESEARCHONSTANDARD&POOR’S500INDEXFUTURESEARLYWARNINGBASEDO...
最后,通过对比分析证明了沪深300指数期货与标普500指数期货的收益率具有共同的形态特征,基于非对称的CARCH-GED-CVaR模型的标普500指数期货风险预警模型也适用于中国股指期货...
硕士学位论文基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究RESEARCHONSTANDARD&POOR’S500INDEXFUTURESEARLYWARNINGBASEDONCONDITIONALV...
这些资产经理往往被动地复制指数回报。芝商所旗下有标准的标普500指数期货、期权,也有迷你的标普500指数期货、期权。根据芝商所合约介绍,迷你标普500指数期货在7...