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本文基于股票价格服从布朗运动这一经典假设前提下，推广一种已实现波动率估计模型，以单只上市股票及28只股票组合的价格为实证研究对象，再将其与四种传统的历史波动率估计模型进行实证研究比较，对比研究后评估出波动率参数估计的最优模型，再将...
股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究.pdf吉首大学硕士学位论文股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究李艳二0一五年六月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含...
本文关键词：股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究更多相关文章：波动率估计历史波动率GARCH模型Black-Scholes期权定价【摘要】：金融时间序列中,最具吸引力的就是资产价格波动率,波动率在金融工程领域里有着举足轻重的地位,更由于其潜在而不可见,近几十年来,国内外学者对估计波…
【摘要】：波动率反映了资产价格变动的不确定性,在资产定价、投资组合、风险管理、资产配置等方面发挥着举足轻重的作用。随着经济、金融的全球化,以及我国改革开放的进一步深化,市场交易越来越活跃,投融资行为也越来越自由和频繁,对波动率进行参数估计及预测研究,已然成为近三十年来学术...
吉首大学硕士学位论文股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究李艳二0一五年六月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为...
即:低频波动率估计值=高频波动率估计值+2*高频收益率在低频期间内的自协方差之和。另外,σ^2=∑ni=1ri估计误差可由下式表示:76黄后川、陈浪南:中国股票市场波动率的高频估计与特性分析
基于成分分析的高频数据波动分析.作者：师大云端图书馆时间：2020-07-31分类：硕士论文喜欢：2203.【摘要】在世界经济一体化的背景下,我国金融市场与国际市场之间的联系也越来越紧密,股票市场作为我国金融市场的重要组成部分越来越受到各方的...
随机波动率模型的参数估计(Winbugs),见过有的文章对金融数据分析时，有用随机波动率模型(stochasticvolatility,以下简称SV)来拟合的。一直在找如何估计SV中那几个参数的方法，MLE（最大似然估计）似乎不行（因为Likelihood的函数形式是个不容易...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心中国股票市场波动率预测模型比较及应用研究来自掌桥科研喜欢0阅读量：405作者：李静展开摘要：...
随机波动率模型参数估计：贝叶斯和极大似然方法.张磊.【摘要】：随机波动率模型在金融领域有着广泛的应用，这就使得模型的参数估计成为一个非常重要的问题。.目前一个普遍使用的方法就是贝叶斯估计和马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)的结合，该方法...
股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究-统计学专业论文.docx,独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽...
股票清单金融时间序列中,最具吸引力的就是资产价格波动率,波动率在金融工程领域里有着举足轻重的地位,更由于其潜在而不可见,近几十年来,国内外学者对估计波动...
摘要:摘要:波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数,但由于其标的资产没有历史的交易记录,因此很难准确地对其估算。为了准确地估算波动率参数,本文应用...
【摘要】:金融时间序列中,最具吸引力的就是资产价格波动率,波动率在金融工程领域里有着举足轻重的地位,更由于其潜在而不可见,近几十年来,国内外学者对估计波动率参数的研究狂...
关键词:关键词:.ARCH.o镙c鹜,VaR,波动率,模型,估计,扳丈戗女睦;.分位数浙江大学硕士学位论文AbstractTomeasurebestimportantobjectsfinance,Financialdecisio...
本文主要基于已有研究文献,从两个方面对其研究成果进行适当梳理,首先分析了随机波动率的理论模型和所适用的金融环境,其次讨论了常用参数估计方法的优...
吉首大学硕士学位论文股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究李艳二0一五年六月分类号密级公开UDC单位代码吉首大学硕士学位论文股票价...
中国重要会议论文全文数据库前3条1刘淳;朱世武;何济舟;;金融市场波动择时策略的经济价值分析[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年...
期权定价模型中的波动率分析
2.1波动率特征分析第25-28页2.2连续时间框架下长记忆随机波动率模型及参数估计第28-33页2.2.1随机波动率模型第28-29页2.2.2长记忆随机波动率模型第29-30页2.2.3...