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隐含波动率的建模、计算方法及其应用.张爱玲.【摘要】：以往对波动率的研究文献多集中于内生波动率的估计和预测,内生波动率由模型本身决定,内生波动率模型是基于金融资产收益的市场特征和历史信息建立的。.内生波动率经常被潜意识地当作对未来波动...
发现价值分享文档发现价值上海交通大学博士学位论文隐含波动率的建模、计算方法及其应用姓名：张爱玲申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：吴冲锋20091101发现价值分享文档发现价值上海交通大学博士学位论文隐含波动率的建模、计算方法及其应用摘要以往对波动率的...
博士论文答辩—《隐含波动率的建模、计算方法及其应用》摘要第1-6页ABSTRACT第6-16页第一章绪论第16-24页·研究背景和意义
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论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究来自dspace.xmu.edu喜欢0阅读量：129作者：左浩苗展开摘要：...
由于EWMA模型广泛应用在国外交易所的波动率和保证金的测算上,因此，本文主要采用历史波动率方法，通过实证分析研究EWMA模型测算沪锌期货的波动率。2EWMA模型EWMA模型是1993年由J.P.Morgan在其金融风险度量系统RiskMetrics[2]...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心中国股票市场波动率预测模型比较及应用研究来自掌桥科研喜欢0阅读量：405作者：李静展开摘要：...
第十讲波动率模型及应用（I）.樊潇彦复旦大学经济学院金融数据.第十讲波动率模型及应用（I）.1.资产波动率：估计、特征与建模.1.1估计资产波动率.1.2资产波动率的特征.1.3资产波动率的建模步骤、ARCH效应检验与模型分类.2.
我国股市波动率预测及策略应用研究.叶子楠.【摘要】：隐含波动率,作为衡量风险的重要指标,在预测市场未来的波动时能提供及时有效的信息,因而蕴藏着巨大的经济价值。.而波动率指数,作为一种更直观的衡量隐含波动率的指标,反映了投资者对未来30天市场...
摘要：波动率一直是金融资产建模研究的核心问题之一.近年来,众多国家电力价格开始推行市场化机制,电力衍生品越来越多,电价波动率的影响也随之越来越大.而电力作为一种无法储存,季节性,周期性明显的商品,其波动率具备这与其他金融资产截然不同的特性.因此电力波动率建模的工作也开始受到...
教育心理学论文分享于2013-10-0612:09:8.0(概率论与数理统计专业论文)波动率建模及其应用论文,统计,和,运用和,论文波动率,波动率,模型及其,运用概率,概率统...
浙江大学硕士学位论文波动率模型的理论性分析及其在风险管理中的应用第一章:引言1.1:波动率模型的历史发展金融资产波动率测量和建模是金融理论和实践中的一个重要...
波动率的建模一直是金融学的核心问题之一,并在风险管理,资产定价和期权定价等领域有广泛的应用.而亚洲金融危机以及次贷危机以来,金融市场之间风险传染更使得波动溢出效应的...
波动率作为金融风险的度量,是风险管理中的重要指标,也是计量经济学和数理金融理论中的一个重要研究方面。关于波动率的建模和预测一直是相关理论研究的一个重点。本文综合分...
基于R软件的金融资产收益波动率建模.doc,基于R软件的金融资产收益波动率建模论文导读:本论文是一篇关于基于R软件的金融资产收益波动率建模的优秀论文范文,对正...
内容提示:本科毕业论文题目波动率模型研究及应用学院名称理学院专业班级学生姓名导师姓名二〇一二年六月六日精品I目录摘要...
·波动率测算模型输入指标的选取第34-35页·确定MONTECARLO模拟次数第35页·输入变量的概率分布第35-36页·确定MONTECARLO法的输出量第36-38页4MONTECARLO法测算...
谙钟兴惴ǖ幕∩希岢鼍蔡ǘ婺P凸兰埔ǘ剩导煅榻峁明静态隐含波动面模型提高了处于深度价内外期权隐含波动率的估计.其他期权与平价期权价格的差是交割价格、到期...
《“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集(上)》2013年收藏|手机打开手机客户端打开本文基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究瞿慧张明...
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