微笑藤弥
论文格式 2005年毕业论文格式 08-23 244 博士毕业发国际期刊论文选择 08-23 90 台湾清华一个EECS教授的博士培养方案 08-23 4 研究生必读 08-23 25 一篇对研究生学习很好的文章 08-23 173 韩济生院士:如何向SCI杂志投稿 08-23 444 论文的行款格式 08-23 166 关于毕业论文书写格式 08-23 143 毕业论文规范写作问答 08-23 21 毕业论文的结构 08-23 161 Word编写论文十大技巧 08-23 29 国际期刊pc意见的模版 08-23 1 EI范文 08-23 10 文献综述的写法 08-23 10 课题选定与题目设计 ――学位论文写作方法(一)
矩阵时差
[1]姚海祥,李仲飞,多阶段均值-方差模型及两基金分离定理,《中国管理科学》专辑[2]高金窑,李仲飞,模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM,《中国管理科学》,18(12),2010,1-16[3]李仲飞,袁子甲,参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型,《管理科学学报》,13(12),2010,1-9[4]陈树敏,李仲飞,保险公司实业项目投资策略研究,《系统科学与数学》,30(10),2010,1293-1303[5]李云峰,李仲飞,中央银行沟通策略与效果的国际比较研究,《国际金融研究》,2010年第8期,13-20[6]姚京,李仲飞,从风险管理的角度看金融风险度量,《数理统计与管理》,29(4),2010,736-742[7]姚海祥,李仲飞,马庆华,证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理,《数学的实践与认识》,40(17),2010,14-19[8]袁子甲,李仲飞,参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择,《中国管理科学》,18(5),2010,1-6[9]陈树敏,李仲飞,带技术投资的保险公司最优策略,《控制理论与应用》,27(7),2010,861-866(EI)[10]曾燕,李仲飞,线性约束下保险公司的最优投资策略,《运筹学学报》,14(2),2010,106-118[11]李仲飞,李克勉,动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略,《中山大学学报(社科版)》,50(3),2010,184-192[12]曾燕,李仲飞,基于监管的保险公司最优比例再保险策略,《系统科学与数学》,29(11),2009,1496-1506[13]高金窑,李仲飞,模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价,《系统工程学报》,24(5),2009,546-552[14]姚京,袁子甲,李仲飞,李端,VaR风险度量下的系数:估计方法和实证研究,《系统工程理论与实践》,29(7),2009,27-34(EI)[15]姚海祥,李仲飞,最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式,《运筹学学报》,13(2),2009,119-128[16]袁子甲,李仲飞,基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择,《现代管理科学》,2009年第5期,20-21[17]姚海祥,李仲飞,不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型,《系统工程理论与实践》,29(1),2009,22-28(EI)[18]姚海祥,李仲飞,不允许卖空时基于均值和CVaR的效用最大化模型,《中国管理科学》,17(专辑),2009,111-115[19]袁子甲,李仲飞,卖空限制下的期权定价研究:效用等价方法,《中国金融学》,112-124,2008第13辑[20]李仲飞,从建发,最优多期比例再保险策略的必要条件,《系统科学与数学》,28(11),2008,1354-1362[21]李仲飞,高金窑,模型不确定下的最优资产配置,《中山大学学报(社科版)》,48(4),2008,184-192[22]许云辉,李仲飞,基于收益序列相关的动态投资组合选择,《系统工程理论与实践》,28(8),2008,123-131(EI)[23]姚海祥,易建新,李仲飞,社会福利函数的防止策略性操纵研究,《系统管理学报》,17(2),2008,146-150[24]姚海祥,李仲飞,限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式,《中国管理科学》,16(3),2008,23-30[25]姚海祥,易建新,李仲飞,协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界,《数理统计与管理》,27(1),2008,111-117[26]谢树香,李仲飞,带负债的连续时间最优资产组合选择,《系统科学与数学》,27(6),2007,801-810[27]姚海祥,易建新,李仲飞,社会福利函数独裁的特征,《数学的实践与认识》,37(11),2007,157-162[28]李仲飞,颜至宏,姚京,樊婷婷,常琳,从风险管理视角解析中航油事件,《系统工程理论与实践》,27(1),2007,23-32(EI)[29]樊婷婷,李仲飞,贷款组合中的一个破产模型,《预测》,26(1),2007,44-48[30]何兴强,李仲飞,上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析,《系统工程理论与实践》,26(12),2006,47-54(EI)[31]姚京,袁子甲,李仲飞,组合投资与不对称风险:基于VaR的风险-收益分析,《中国金融学》,总第十一辑,58-76,2006年12月[32]樊婷婷,李仲飞,贷款组合的风险分解模型研究,《现代管理科学》,2006年第11期,10-12[33]黄立图,刘贝,李仲飞,代理人制度困境的合同设计,《现代管理科学》,2006年第9期,15-17[34]何秀红,戴赐娜,李仲飞,带破产风险控制的投资消费问题,《南方经济》,2006年第8期,97-109[35]樊婷婷,李仲飞,贷款组合的破产概率分析,《现代管理科学》,2006年第6期,5-6,43[36]孙翎,迟嘉昱,申曙光,李仲飞,奥运会全寿命周期风险因素及控制模式分析,《北京体育大学学报》,29(5),2006,589-590,593[37]格日勒图,李仲飞,陈永利,一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型,《当代经济管理》,2006年第5期,77-82,93[38]格日勒图,李仲飞,基于习惯形成的资产定价模型的稳态分析,《南方经济》,2006年第2期,38-46[39]刘京军,李仲飞,金融工程和风险管理的若干研究进展---“第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会”综述,《南方经济》,2006年第2期,116-120[40]姚京,袁子甲,李仲飞,基于相对VaR的资产配置和资本资产定价模型,《数量经济技术经济研究》,22(12),2005,133-142[41]李仲飞,陈国俊,对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论,《系统工程理论与实践》,25(4),2005,8-14(EI)[42]姚海祥,易建新,李仲飞,奇异方差-协方差矩阵的种风险资产有效边界的特征,《数量经济技术经济研究》,22(1),2005,107-113[43]姚京,李仲飞,VaR估计中的模型风险---检验方法与实证研究,《管理评论》,17(10),2005,3-7[44]李仲飞,有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价,《中山大学学报(社会科学版)》,45(4),2005,117-123[45]李仲飞,梅琳,CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展,《管理评论》,16(11),2004,9-15(封面文章)[46]姚海祥,易建新,李仲飞,阿罗不可能性定理的几个等价形式,《运筹与管理》,13(5),2004,59-61[47]李仲飞,汪寿阳,摩擦市场的最优消费-投资组合选择,《系统科学与数学》,24(3),2004,406-416[48]聂燕峰,李仲飞,新的金融监管理念下的金融监管框架构建,《华南金融研究》,19(1),2004,44-48[49]姚京,李仲飞,基于VaR的金融资产配置模型,《中国管理科学》,12(1),2004年,8-14[50]李仲飞,姚京,安全第一准则下的动态资产组合选择,《系统工程理论与实践》,24(1),2004,41-45(EI)[51]李仲飞,姚京,中国沪深股市整合性的实证分析,《管理评论》,16(1),2004,27-30[52]李仲翔,李仲飞,陆军,投资基金业的跨界活动与障碍,《国际金融研究》,2003年第2期,23-25[53]李毅敏,李仲飞,MF扩展模型指导下的中国宏观政策配合问题,《商业研究》,2003年第8期[54]李仲飞,汪寿阳,EaR风险度量与动态投资决策,《数量经济技术经济研究》,2003年第1期,45-51[55]李毅敏,李仲飞,商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴,《华南金融研究》,17(5),2002,33-36[56]李仲飞,汪寿阳,邓小铁,摩擦市场的利率期限结构的无套利分析,《系统科学与数学》,22(3),2002,285-295[57]汪寿阳,李仲飞,邓小铁,有摩擦金融市场中强无套利的刻画,《系统工程理论与实践》,22(10),2002,60-65[58]李仲飞,汪寿阳,杨海亮,有摩擦金融市场的弱无套利性,《中国管理科学》,10(3),2002,1-5[59]李仲翔,李仲飞,汪寿阳,论基金产品监管的创新,《投资与证券》,2001年第10期[60]李仲翔,李仲飞,汪寿阳,美国人眼中的独立董事,《中外管理》,2001年第7期,14-15(封面文章)[61]李仲翔,李仲飞,投资者保护和证券保险:美国的实践及对中国证券业建立保险机制的建议,人大复印报刊资料《投资与证券》,2000,8,10-13[62]李仲飞,李仲翔,金融数学介绍,《自然辩证法通讯》,21(120),1999,76-81[63]李仲飞,集值映射向量优化的Benson真有效性,《应用数学学报》,21(1),1998,123-134[64]李仲飞,空间上的一个向量变分不等式,《内蒙古大学学报(自科版)》,29(1),1998,9-14[65]李仲飞,集值映射向量优化问题(真)有效点集的连通性,《内蒙古大学学报(自科版)》,28(3),1997,293-299[66]李仲飞,多准则亚对策的真Pareto平衡,《内蒙古大学学报(自科版)》,26(6),1995,637-643[67]李仲飞,汪寿阳,多目标规划的整体解,《系统科学与数学》,15(1),1995,30-32[68]李仲飞,真鞍点与约束向量优化问题的真有效解,《内蒙古大学学报(自科版)》,26(3),1995,263-269[69]李轶夫,李仲飞,多目标决策的G-真有效解:标量化与Lagrange乘子,《内蒙古财经学院学报(社科教育版)》,总第54期,1994,52-56[70]李仲飞,一类多目标分式规划的最优性,《内蒙古大学学报(自科版)》,25(1),1994,7-13[71]汪寿阳,李仲飞,杨丰梅,多目标规划的一个标量化定理,《科学通报》,38(1),1993,5-7[72]李仲飞,汪寿阳,锥-次类凸向量函数与多目标规划的真有效解,《曲阜师范大学学报(自科版)》,19(2),1993,1-8[73]李仲飞,汪寿阳,多目标规划的Lagrange对偶与标量化定理,《系统科学与数学》,13(3),1993,211-217[74]李仲飞,一类广义凸多目标规划的对偶定理,《内蒙古大学学报(自科版)》,24(2),1993,113-118[75]李仲飞,戎卫东,拓扑线性空间中多目标规划的Lagrange乘子,鞍点和对偶,《内蒙古大学学报(自科版)》,24(3),1993,227-234[76]李仲飞,Banach空间上一类非凸多目标规划的广义Kuhn-Tucker充分条件,《内蒙古大学学报(自科版)》,24(4),1993,339-345[77]李仲飞,向量极值问题的一个标量化定理,《内蒙古大学学报(自科版)》,24(4),1993,361-364[78]李仲飞,一类多目标分式规划的对偶性,《内蒙古大学学报(自科版)》,24(6),1993,571-586[79]李仲飞,多目标弧式凸规划的对偶理论,《内蒙古大学学报(自科版)》,23(1),1992,15-21[80]李仲飞,戎卫东,序线性拓扑空间中非凸非光滑向量极值问题的真有效解,《内蒙古大学学报(自科版)》,23(2),1992,152-156[81]李仲飞,多目标弧式凸规划最优性的充分条件,《内蒙古大学学报(自科版)》,22(3),1991,334-346
两者区别很大,容易被非学术人士误解。很多回答不够简明,通俗地说: a. 期刊论文(Journal paper):需要同行评审(peer review),通过率低
申请国际标准刊号ISBN找红和利拓商务顾问(北京)有限公司89346062
会议论文是属于公开发表的论文,一般正式的学术交流会议都会出版会议论文集,会议论文集不是期刊。期刊论文是发表在学术期刊上的论文,期刊论文可以评职称用,会议论文在有
一般期刊格式方面没有什么特别要求,只要质量不差,编辑骚味帮你修改。。如果想发的话,我倒可以帮你想想办法。
中文学术期刊等级分类目录(试行)一、A级学术期刊A1级:(3)《经济研究》、《中国社会科学》、《中国科学》A2级:(11)《法学研究》、《管理世界》、《社会学研