基金网格交易法策略研究论文

自从2017年夏天被男朋友带入坑开户买基金以后，自己也逐渐从一个完全的投资理财小白菜缓慢成长为有一丢丢理财概念和敏感性的人。虽然不幸赶上n年一遇的震荡期，亏损小几千，没能实现靠投资发家致富的壮志，但无意识中也认识了很多优秀的投资理财人士（单向认识），学到不少知识和策略，其中很重要的一个策略叫“网格交易”。 “网格交易”这个名词最初是在我的开户经理人的公众号上看到的，他本人一直使用的赚取股市波动价差的一种投资策略，后来又在另一个牛人公众号上看到有几篇文章详细地做了介绍，好记性不如烂笔头，于是打算对这些文章写个总结，方便日后的学习。 （1）观察金融世界的体系： 金融市场如何运转：在商品经济时代，由于社会资金的供求不平衡，促使金融市场的资金运动。银行等金融机构作为中间人，代表了借贷双方的集中地。 金融市场走势受哪些因素影响：长期走势受宏观经济因素影响，如股指期货、国际资本流动、人民币汇率改革等。 目前各市场处在什么阶段： （2）完整的操作体系（即各种投资策略）： 定投策略： 每周或每月定时买入某个品种，等待牛市到来，省时省心省力。要优化，可以设定卖出点，比如整体盈利或年化盈利达到目标值就卖出。更进一步，当收益率降至设定标准值时加倍定投，拉低成本。 股债平衡策略： 即按照不同的比例配置股票和债券形成资产组合，然后根据市场行情进行调整。 长期策略与短期策略结合： “长期策略赚增长与通胀的大钱，是主要策略，短期策略赚情绪与波动的小钱（也就是网格交易）”。 （1）确定交易品种： 一定要选择有底的（不会死）品种，不建议用网格交易做股票这种个股，最佳选择是总是上下波动，但长期看没什么变化的品种。 （2）制作网格表格： 记录每一次的交易价格、交易金额和交易日期。 设定交易价格：假设从1开始，网格大小为5%，则买入价格是：0.95、0.9、0.85......第一网的卖出价格在1的基础上为1.05，其余每一网都在上一个买入价上卖出，如0.95买入的1.0卖出；0.9买入的0.95卖出......如此反复。 关于开始的时机：选择价格略低于价值的时候。 走势相似的品种不要重复开。 （3）进行压力测试：根据具体情况，模拟最大下跌幅度，假设亏损到多少自己就无法承受了。 （4）设置交易提醒：一般银行纸白银或者纸黄金可以无限期挂单，但有些不支持长期挂单，这就需要设置交易提醒软件，当价格碰到设定的价格时给出警报即可交易。 （5）按照提醒进行交易。 （1）留利润： 每一次网格交易中，留下利润部分长期持有。比如1元买入10000份X，涨到1.05元时卖出9524份共计10000元，剩下的476份等到极度高估时再卖。 也可以在此基础上进一步优化，留出双份或三份利润长期持有，在上一个例子中，卖出9048份，留出476*2份持有。 （2）逐格加码： “只要一个品种不死，一定是价格越低价值越大。”在压力测试的结果下，根据自己所能承受的最坏情况逐渐加码，比如前两格买入金额为N，第三格比第二格多5%（5%是相对于第一次金额而言），第四格比第三格多5%......当然前提是在自己的可承受范围内。 （3）一网打尽： 将资源分散分配，不同品种设置不同的交易网格，比如A的网格大小为5%，B网格大小为15%，在1、0.85、0.7买入，在1.15、1、0.85处分别卖出；C网格大小为30%，在1、0.7、0.4处买入，在1.3、1、0.7处分别卖出。注意提前做压力测试，找出自己可承受范围。 投资理财这些事儿，参与的人不少，但真正懂的人寥寥。如果没有相关专业知识或者工作经验，又不主动学习，很难知道各个术语背后的含义，也不明白金融市场的交易规则，只能稀里糊涂地赔钱，最后仓促退场。对于诸多散户来说，个人力量在整个市场中虽显薄弱，但对于微观的家庭和自己层面却至关重要。所谓投资有风险，入市需谨慎。一定要理智成熟智慧有计划地进行投资理财。 波段策略.网格之一：写在前面、体系以及策略 波段策略.网格之二：网格策略基础/1.0版 波段策略.网格之三：网格策略进阶/2.0版