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久期缺口模型的局限性及其修正.左卫丰.【摘要】：久期缺口模型主要度量利率的波动对商业银行净值的影响。.久期缺口模型有两个假设条件,即假设商业银行的资产与负债的利率水平相等,假设商业银行的资产与负债利率波动幅度相同,这两个假设限制了久期...
如果放宽久期缺口模型的这两个假设条件,则可以得到修正久期缺口模型和修正凸度缺口模型。关键词:久期缺口模型局限性修正久期也称持续期,是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和,然后以
利率敏感性缺口是指在一期如距分析日一个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。持续期也称为久期，是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的。久期最初是用来衡量固定收益的债..
【摘要】：随着我国利率市场化进程的不断加快，利率风险逐渐成为商业银行面临的主要市场风险之一，而商业银行增强利率风险处置能力，提高利率风险管理水平的核心在于对利率风险的有效度量。目前，我国商业银行普遍使用的利率敏感性缺口分析方法和持续期缺口分析方法已不能满足利率风险...
摘要：从两缺口模型来看，我国产业结构失衡、就业压力未能缓解、贸易顺差过大、环境污染日趋严重。要调整失衡的需求结构，关键是刺激消费更快增长，促进第三产业发展，缓解就业压力，逐步完善社会保障体系。
提供基于缺口模型的资产负债管理系统的实现word文档在线阅读与免费下载，摘要:圜技术应一用一盼基于缺口模型的资产负债管理系统的实现北京吉利大学金融证券学院王晓光摘要：资产负债管理是现代商业银行的管理方式，财务缺口模型”“是西方商业银行管理利率风险的主要方法。
金融风险管理理论和方法的演变及其借鉴意义,金融风险管理,持续期缺口模型,全面风险管理体系,信用衍生产品,风险管理方法。微观金融风险管理的理论内容从传统的市场风险、信用风险管理为主,发展到现代包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作性风险等...
本文以动态持续期缺口的控制条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本论文的主要研究内容如下：(1)通过引进随时间变化的动态利率持续期计算资产和负债的动态利率持续期,进行银行利率风险的衡量。
最后选取了我国上市较早的四家银行作为实证对象,通过对模型中变量的选取以及数据搜集、调整、模拟,最终通过实证研究的结果得到我国目前国内商业银行对利率风险管理模型应用的情况,以及有效性。.根据实证数据,我们可以知道,当久期缺口为正的时候,市场...
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利率风险论文:利率风险持续期缺口模型利率敏感性缺口态模拟法VaR模型【中文摘要】根据巴塞尔银行监管委员会颁布的《利率风险管理原则》,利率风险是指银行...
持续期缺口管理模型及其应用举例汇编.pptx,利率风险来源、持续期缺口管理模型及应用举例第一部分利率风险来源一、什么是利率风险利率风险,是指利率变化使商...
问答题简述持续期缺口管理模型的基本内容及优缺点。点击查看答案进入题库练习您可能感兴趣的试卷你可能感兴趣的试题1使用商业模式的九大模块去分析京东的商业...
最近看了关于持续期缺口模型的运用和利率敏感性的内容,可是看了后有些不是很明白,比如定义就不是很明白...
通过分析商业银行存在的利率风险,建立了久期缺口管理模型,并进行实证解析和比照,通过实证对比,运用久期缺口管理技术,并结合国内实际情况,能有效地测度和管理利...
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利率风险来源、持续期缺口管理模型及应用举例第一部分利率风险来源一、什么是利率风险利率风险,是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与...
持续期缺口管理模型及其应用举例利率风险来源持续期缺口管理模型及应用举例第一部分利率风险来源一什么是利率风险利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与...
持续期缺口模型及运用.doc下载后只包含1个DOC格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。下载前请先预览,...