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风险测度和管理的VaR方法及其优缺点2003NORTHERNECONOMYvaR方法及其优翡(天津财经学院，天津300222)要】本文主要介绍最近受到业界广泛认可的风险定量分析方法VaR，中文译作“风险…
第15页，共50页首都经济贸易大学硕士学位论文《债券投资的VaR风险管理研究》第三章VaR风险测度方法及应用3．1风险测度理论的发展风险测度理论的发展经过了三个主要阶段：首先，是20世纪90年代之前，以方差和风险影响因子为主要
期刊论文[1]VaR度量市场风险及实证研究[J].孔繁利,才元,陈集立.工业技术经济.2005(04)[2]VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[J].曹乾,何建敏.中央财经大学学报.2004(05)[3]基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J].陈守东,俞
期刊论文[1]VaR模型的反馈检验方法[J].李继祥,郭多祚.贵州财经学院学报.2003(04)[2]沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究[J].封建强.统计研究.2002(04)[3]风险价值方法及其实证研究[J].马超群,李红权,周恩,杨晓光,徐山鹰,张银旗.中国管理科学.2001
基于VaR风险测度的投资组合决策,风险测度,均值-VaR,厚尾分布,CVaR。均值-方差模型利用收益率的方差作为风险测度。这种方法虽然可以有效的减小组合收益的波动,但方差的最小化不仅会减少收益向下的...
武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...
基于VaR模型的金融市场风险测量方法的探析.【摘要】：随着科技和信息的不断发展,全球经济和金融一体化的步伐不断加快,金融市场的波动性和风险也在不断增加,对国家和企业的影响也越来越大,从而使金融风险管理已为越来越多的金融机构和投资者所重视...
论文：基于多元GARCH模型的证券投资组合VaR测度.摘要：VaR的准确测度是金融风险管理的基础。.本文使用中国A股成指与沪深300两种指数2005-2008年的每日收盘价数据构造投资组合，运用DCC-MVGARCH、CC-MVGARCH两种多元GARCH模型方法对该投资组合进行VaR测度，并与单变量...
基于Bootstrap方法的金属期货市场风险测度VaR和ES的区间预测.沈盟.【摘要】：我国是一个发展中国家,对各种原材料尤其是金属的需求量巨大。.金属价格由于易受各种因素的影响,其波动常常十分剧烈,而金属价格的剧烈波动,不仅会使相关企业难以正常经营,并且...
基于VAR方法的沪深股市风险的测度邓伦冰摘要:本文根据我国沪深股票市场的实际情况,计算波动率和估计分布临界值,采用GARCH模型拟合预测沪深300...
运用Copula理论建立金融模型时,可将随机变量的边缘分布和它们之间的相关结构分开来研究,其中它们的相关结构可由一个Copula函数来描述,这使建模问题大大简化,...
基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度的论文基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度的论文内容摘要:本文采用var方法并结合garch模型,对选...
证券其它相关论文-基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度内容摘要:本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡...
内容提示:天津大学硕士学位论文基于VaR风险测度的投资组合决策姓名:张奎廷申请学位级别:硕士专业:运筹学与控制论指导教师:荣喜民20040101中文摘要均值...
VaR测度下的风险对冲策略研究_电子/电路_工程科技_专业资料。第26卷第3期2017年3月运筹与管理OPERATIONSRESEARCHANDMANAGEMENTSCIENCEVo第26...
本文比较系统的研究了基于多种方法计算投资组合在险值VaR,并对基于VaR约束的投资组合模型进行了实证分析。核心内容包括以下方面:(1)给出了风险测度工具VaR与CVaR的定义,比较...
内容提示:中南大学硕士学位论文房地产投资组合及VaR风险测度研究姓名:王立红申请学位级别:硕士专业:土木工程规划与管理指导教师:周栩20091101摘要房地产...
本文尝试在对风险收益进行度量的基础上,构建房地产投资组合及风险测度模型,为投资者投资提供量化的投资决策支持。论文以A市不同房地产类型的投资组合为研究对象,在大量的资...
为提高学习交流,本文整理了相关的经济微论文有:《农村微型金融机构的风险度量不控制》、《基于VAR方法的河北宏观经济预警系统研究》、《经济财务风险管理及风...