隐含波动率曲面的建立与应用研究.pdf.南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名：贾冬申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融产品价格变动程度的数值。.相对于期权...
隐含波动率曲面的建立与应用研究.南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名：贾冬申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李静20080401f中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融产品价格变动程度的数值。.相对于期权...
期权做市商论文动态隐含波动率论文波动率曲面预测论文卡尔曼滤波论文论文摘要期权在金融市场中占据重要地位,从国际经验来看,期权和期货、现货作为场内市场的基础产品,互相配合,构建起较为完整的场内风险管理体系。2015年2月9日,上证50ETF期权...
写这篇博士论文的目的并不仅仅在于总结本人博士期间的研究成果,而是希望对波动率曲面建模的发展历程做一个系统性的总结,为致力于促进衍生品市场发展或对衍生品交易感兴趣的各界人士提供一个理论参考。
【摘要】：隐含波动率是影响期权定价的核心因素,在实际交易中,不同价值程度k和不同存续期的隐含波动率均不相同.隐含波动率曲面是以价值程度k为x轴,存续期为y轴以及(6),)所对应的隐含波动率为z轴构建的三维曲面.同一存续期不同价值程度的隐含波动率形成“波动率微笑”曲线,隐含波动率模型...
Gatherals和Jacquier的无套利SVI波动率曲面：量化金融中无套利SVI波动率曲面论文的实现14:1-matlab开发,这些函数实现了论文的不同步骤。example.m文件包含有关如何使用这些函数的示例计算。该实现尽可能遵循本文。每当必须做出论文中未描述的...
ImpliedVolatilitySurface：隐含波动率曲面.EmpiricalPerformanceSplineBasedImpliedVolatilitySurfaceGregOrosi*November2007AbstractWeproposenonparametricsplinebasedrepresentationimpliedvolatilitysurfaceevaluateitsempiricalperformace.Our…ndingsindi-cateproposedmodelsigni…cantlyoutperformsbestperform-ingmodel...
论文研究-隐含波动率曲面的预测研究:来自中国市场的证据.pdf,本文采用"两步法"构建了期权隐含波动率曲面的动态模型，并利用该动态模型检验了台指期权隐含波动率曲面的可预测性.结果显示，台指期权隐含波动率曲面无论在统计意义上还是经济意义上都具有可预测性，当在预测过程中加入...
波动率曲面的崛起教育小孩儿别最有效办法，是让他多烫伤几次。87年之前，市场的运行规律与BlackScholes模型的假设大体相似。因此，不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。87年股灾开始，活下来的投资者发现，复制低执行价格期权的成本远...
期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测.pdf期权做市商波动率管理隐含波动率曲面建模与预测论文作者签名指导教师签名论文评阅人1评阅人2评阅人3评阅人4评阅人5答辩委员会主席委员1委员2委员3委员4委员5移，履张寄洲上海师范大学王永进南开大学陈典发南开大学李淑锦杭州电子科技...
南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名:贾冬申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某一时间内金融...
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南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名:贾冬申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某...
重构局部波动率曲面暂无评价|0人阅读|0次下载第30卷第5期2013年10月工程数学学报Vo1.30No.5Oct2013CHINESEJOURNALOFENGINE...
从50ETF期权隐含波动率曲面和期权预期波动率曲面中,联合提取了波动率风险溢酬、跳跃风险的代理变量以及相关性风险溢酬,并发现跳跃风险的代理变量对50ETF超额收益率的预测效果...
内容提示:南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名:贾冬申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:李静20080401中文摘要中文摘要波动...
本文的研究可以分为三个部分,分别为理论基础、隐含波动率建模分析和套利策略的建立与检验。(1)理论基础部分,首先本文介绍了波动率的一般理论,然后引出隐含波动率的研究现状,...
南开大学硕士学位论文隐含波动率曲面的建立与应用研究姓名:贾冬申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:李静20080401中文摘要中文摘要波动率是衡量某...
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