蛋的故事
博弈论及其在现代经济生活中的应用有一个典型的案例:甲乙两人合伙作案,结果被警察抓了起来,分别被隔离审讯。在不能互通信息的情形下———也就是不知道对方是坦白还是缄默的前提下,每个嫌疑犯都可以作出自己的选择:或者供出同伙,即与警察合作,从而背叛同伙;或者保持沉默,也就是与同伙合作,而不是与警察合作。这样会出现以下几种情况:如果两人都不坦白,警察会因证据不足而将两人各判刑! 年;如果一人招供而另外一人不招,坦白者作为证人将不会被起诉,另一人将会被重判!" 年;如果两人都招供,则会因罪名成立各判!# 年。这两个嫌疑犯该怎么办呢?是选择合作还是互相背叛?从表面上看,他们应该互相合作,保持沉默,因为这样对他们整体而言是最好的结果———都只判!年。但是他们不得不仔细考虑对方可能采取的选择。问题就这样开始了,两个人都十分精明,而且只关心减少自己的刑期,并不会在乎对方被判多少年。每个人都会这样推理:假如对方不招,我只要一招供,马上可以获得自由,而不招却要坐牢! 年,显然招比不招好;假如对方招了,我若不招,则要坐牢!" 年。招了只要坐牢!# 年,显然还是招更好些。可见,对方无论招或者不招,我的最佳选择都是招认。两个人都会基于同样的想法作出招供的选择,这对他们个人来说都是最佳策略,但对整体而言却是一个最差的结果。这就是博弈论的一个经典模型———“囚徒困境模型”。作为一种关于决策和策略的理论,博弈论其实就在我们身边,它研究的许多例子来自于日常生活和经济活动中的游戏和事物。博弈的英文即,中文译为“博弈”是非常传神和贴切的,因为中国古代称下棋为“弈”,“博”则含有争斗的意思。在下棋这样的游戏中有一个重要的特点:即策略在其中起着举足轻重的影响和作用。精明慎重的棋手们相互揣摩、相互牵制,人人争赢,布每一个棋子时,都必须考虑到对手的策略选择,从而选择自己的最佳策略。这也就是博弈的核心问题:决策主体的一方行动后,参与博弈的其他人将会采取什么行动?参与人为取得最佳效果应采取怎样的对策?我们可以将博弈论定义为:一些个人、一些团队或其他组织,面对一定的环境条件,在一定的规则约束下,依靠所掌握的信息,同时或先后,一次或多次,从各自允许选择的行为或策略进行选择并加以实施,并从中各自取得相应结果或收益的过程。博弈论是(# 世纪四五十年代发展起来的。美国经济学家冯•诺依曼与奥斯卡•摩根斯特恩于!)**年合著的《博弈论与经济行为》被公认为博弈论诞生的标志。博弈论可以分为合作博弈理论和非合作博弈理论。前者主要强调的是集体理性;而后者主要研究人们在利益相互影响的局势中如何选择策略使自己的收益最大,强调的是个人理性。所谓“个人理性”是反映个体的行为始终都是以实现自身的最大利益为惟一目标,除非是为了实现自身利益的需要,否则不会考虑其他的个体或社会利益这样一种决策原则。非合作博弈要求各参与人之间不能存在任何有约束力的协议,也就是各个参与人不能公开“串通”或“共谋”。(# 世纪"# 年代,数学家纳什提出了著名的非合作博弈的纳什均衡理论,奠定了现代非合作博弈论的基石,后来的博弈论研究基本上是沿着这条主线展开的。纳什均衡理论地提出和不断完善为博弈论广泛应用于经济学、管理学、社会学、政治学、军事科学等领域奠定了坚实的理论基础。现在人们所说的博弈论基本是指非合作博弈论。这是因为竞争是一切社会经济关系的根本基础。在现实生活中非合作的情况要比合作普遍,不合作是基本的,合作是有条件和暂时的。事实上在我们证明非合作博弈的无效率或低效率的同时,就自然说明了博弈论及其在现代经济生活中的应用!# 杨佳佳!"存在着合作的可能性和必要性。“囚徒困境模型”在现代经济生活中有着广泛而深刻的应用。比如,我们经常会遇到各种各样的价格大战,家用电器大战、服装大战、机票打折大战⋯⋯。按照囚徒困境模型,各个厂家都将选择降价作为自己的优势策略。因为别的厂家如果不降价,我选择降价将会获得更多的市场份额;别的厂家如果降价,我只有跟着降价才能维持本来的市场份额。最后,博弈的结果是各个厂家谁都没有多少钱赚。再如,在遗失钱物时,遗失人和拾得人的心态其实也就像这两个囚徒,前者希望不给任何报酬能失而复得,后者怕得不到报答干脆占为己有,博弈的结果通常是遗失物被拾得人侵占。“囚徒困境博弈”准确地抓住了人性的真实一面———相互防范背叛与彼此的不信任,以及这种心理对合作的破坏作用。但是,在现实生活中,我们巴不得囚徒之间以及各个厂家之间不能合作。因为我们不愿意看到危险的罪犯通过合作逃脱了法律的制裁或者是几个大企业联合起来形成对行业的垄断,导致我们不能享受合理的价格。在现实生活中,我们也期待遗失人和拾得人能更多地为对方的利益着想,从而提升整个社会的道德水准。当我们试图阻挠或者促进“囚徒”之间的合谋,希望通过法律或者道德维系良好的社会秩序时,我们必须了解什么样的途径可以破解“囚徒困境”,并且正视人们正当的逐利心态在博弈过程中的影响。比如:很多发达国家往往利用法律的形式对垄断行为进行严格的限制。反垄断法的实施阻挠了企业之间的价格合谋,并且激励企业改善管理,开发技术,努力以较低的成本生产质量较好的产品,提高企业的市场竞争力。同时,如果我们期待拾金不昧的博弈结果,那么就要鼓励归还失物这一善行。怎么鼓励呢?中国人的道德宗师孔子两千年前就回答了这个问题。孔子的弟子有一次救了一个溺水的人。被救者酬谢这位弟子一头牛,他收下了。孔子对这个弟子的行为大加赞赏。因为这会激励更多的人去救人,今后也会有更多溺水的人得到营救。道德准则要求人们不要惟利是图,但是从不反对社会成员通过自己的正当行为获取收益。如果德行善举得不到报答和补偿,那么它就只能是少数圣贤的“专利”而不会成为社会公德。“智猪博弈模型”是博弈论中另一个经典的模型。它说的是:猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。猪圈的一边有个踏板,每踩一下踏板,在远离踏板猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板,另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时,大猪会在小猪跑到投食口之前刚好吃完所有的食物;若是大猪踩动了踏板,则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到投食口,争吃到另一半残羹。那么,两只猪各会采取什么策略?答案是小猪将选择“搭便车”策略,也就是舒舒服服地等在投食口旁;而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和投食口之间。原因何在?因为,小猪踩踏板将会一无所获,不踩踏板反而能吃上食物。对小猪而言,无论大猪是否踩动踏板,不踩踏板总是最好的选择。反观大猪,已经明知小猪是不会踩动踏板的,自己踩总比不踩强,所以,只好亲历亲为了。这个经典模型揭示了市场竞争中大企业与小企业之间的关系。研究开发,为新产品做广告,对大企业是值得的,对小企业则得不偿失。小企业应把精力花在模仿上,或等待大企业用广告打开市场后出售廉价产品,而大企业应当以主动的态度来开拓市场。一个理性的企业,就应该象“智猪”一样,选择自己的优势策略。在欧佩克中,各个成员的生产能力各不相同。同属一个同盟的大成员和小成员,他们应该选择遵守协议还是选择作弊多生产石油呢?假设以沙特阿拉伯和科威特为例。假定在合作的情况下,科威特每天应当生产!"" 万桶石油,沙特阿拉伯则生产#"" 万桶。对于他们两家而言,作弊意味着每天多生产!"" 万桶。科威特有一个优势策略:作弊每天生产$"" 万桶。沙特阿拉伯的优势策略则是遵守协议,每天仍然生产#"" 万桶。为什么会这样呢?沙特阿拉伯选择遵守协议也是出于纯粹的自利心理。假如它有一个较低的生产数量,则市场价格攀升,欧佩克全体成员的边际利润上扬。如果它的产量只占欧佩克总产量一个很小的份额,它自然很难发现价格上扬对自己的好处。如果它占的份额很大,他将占有上扬的边际利润的大部分好处,因此牺牲一些产量也是值得的。智猪博弈模型给了竞争中的弱者(小猪)最佳策略的启发。但是对于社会而言,由于小猪未能参加竞争,小猪搭便车式的社会资源配置并不是最佳状态。为使资源有效配置,避免“小猪躺着大猪跑”的现象,游戏规则的设计就非常关键了。规则的核心指标是:每次落下的食物数量和踏板与投食口之间的距离。如果改变核心指标,会出现什么样的现象呢?改变方案一:减量方案。投食仅是原来的一半分量。结果是大猪和小猪都不去踩踏板了。因为无论谁去踩,对方都会把食物吃完,所以谁都不会有踩踏板的动力了。这个游戏规则的设计抑制了竞争,显然是失败的。结果是小猪大猪都会去踩踏板,反正对方不会一次性把食物吃完。这个规则的成本相当高(每次提供双份食物),而且竞争也不强烈,效果也不好。改变方案三:减量加移位方案。投食仅为原来的一半分量,但同时将投食口移到踏板附近。结果大猪和小猪都拼命抢着踩踏板,多劳多得,每次的收获刚好消费完。这个游戏的规则是最好的,成本不高,但收获最大。在现实生活中,公司的激励制度设计就必须充分利用智猪博弈的策略。如果公司的奖励力度太大,又是持股,又是期权,公司职员各个都成了百万富翁,成本高不说,员工的积极性并不一定很高;如果奖励力度不大,而且见者有份(不劳动的小猪也有),一度十分努力的大猪也不会有动力了;最好的激励机制就是———奖励并非人人有份,而是直接针对个人(如业务按比例提成),这样既节约了公司的成本,又消除了“搭便车”现象,能够实现有效的激励。随着社会生活各个方面的竞争性和对抗性的增强,随着人们对自身行为和决策的理性及效率的更高层次的追求,更多地利用博弈的原理指导我们的行动,能让我们在既定规则下选择更为适宜的策略,或是在制度设计、规则优化方面思路更开阔,考虑更全面,从而获得更加理想的结果。! 作者单位:国家发改委价检司"#$%&’———我对你诉说# 王春廷张海涛许多双手敲打着不同电话机上的#$%&’———这同一键盘不同声音诉说着问题疑难对可信赖的你发出渴望公平的呼唤你是一柄利剑高悬于不法经营者之顶违规“必斩”你是一把标尺准确丈量价格的法律界限事实为鉴因你的存在我们不再把受到的委屈强行吞咽因你的秉公经济上的损失被追还捍卫了应有的尊严价格领域的法官你倾听百姓的肺腑之言作出公正的评断你给出的满意答案就是一股春风化解了群众的抱怨因为你消费者们不再心烦意乱因为你迷茫中找到失落已久的主见有了你生活更加圆满有了你生存更觉安全每个人心中溢满由衷的称赞对你的认识也许并不全面但我们知晓“全心全意为人民服务”就是你工作的出发点及时准确严谨实办是你永恒的职业理念微欲微慎微独微权是你永不忘却的誓言让世间不再有狡诈欺是你不懈的追求即便是永久的失业也心甘情愿!#"$#%$&%’风雨中的一把伞!#"$#%$&%’寒冬里的一缕暖一株常青树因所有人的倾情浇灌枝繁叶茂茁壮参天!作者单位:山东省夏津县物价局!"
超级能吃的兔兔
人民币汇率升值对涉外经济发展影响研究:以山东为例2009-8-19摘 要:从改革开放以来人民币汇率走势看,人民币汇率的变动对刺激我国出口、改善贸易收支起到了重要作用,尤其是汇改以来,人民币汇率升值对我国外贸结构优化促进作用明显。虽然近期人民币汇率升值步伐有所减缓,但由于未来经济快速增长的动能仍将存在,根据人民币汇率面临长期升值趋势(巴拉萨—萨缪尔逊效应),其对贸易结构的优化促进作用也将是长期的。本文就人民币汇率升值对山东省涉外经济的影响进行全面分析,并就完善人民币汇率形成机制、促进外贸增长方式的转变、加快涉外经济发展等提出政策建议。关键词:人民币汇率,出口商品结构,贸易竞争优势指数一、引言汇率作为国内货币与其它货币之间的比价,与涉外经济发展关系十分紧密,而贸易结构作为涉外经济发展的重要指标,受汇率变动影响显著。从改革开放至2005年7月21日汇改前,人民币汇率基本处于贬值通道,贬值幅度在82%左右,通过汇率贬值,我国在二十世纪90年代前期基本结束了贸易收支长期逆差的局面,并完成了从资源密集型产品占主导地位向劳动密集型产品占主导地位的出口商品结构转变,这也是适应我国宏观经济体制改革深化的需要。2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,汇率变动幅度加大,升值趋势明显。这期间由于出口商品的国际价格相对不断提高,减弱了部分初级产品、劳动密集型产品的竞争力,相应提高了机电产品、高新技术产品等技术密集型产品的出口占比,出口商品结构不断优化。虽然近期人民币汇率升值步伐有所减缓,但由于未来经济快速增长的动能仍将存在,根据“巴拉萨—萨缪尔逊效应”,人民币汇率面临长期升值趋势,对出口商品结构的优化促进作用也将是长期渐进的。可见,无论从历史角度还是现实角度出发,人民币升值对中国进出口影响的研究都具有极为重要的理论和现实意义。二、人民币升值对涉外经济发展影响的理论机理分析汇率变动对涉外经济影响的研究一直是金融领域的热点和难点问题。长期以来尤其是汇改前后,学术界的目光主要集中于人民币汇率升值对进出口总量、就业等总量效应的分析。随着人民币汇率形成机制改革的深入、汇率升值步伐的加快,人们将焦点转向升值对外贸结构影响的研究上。管涛、尹祖宁(2006)等通过对汇改前后我国出口商品变动情况的分析认为,人民币升值导致我国出口商品的外币价格上升,进口商品的本币价格下降,从而抑制那些低附加值、低效益的产品出口,而那些高附加值、高效益的产品则因具有较强的竞争力,价格的上升并不会影响这些产品在国际市场上的地位,人民币的升值会激励这些产品的生产者进一步从产品的质量和技术设计方面进一步提高其竞争力。人民币的稳步、适度升值有利于我国贸易结构的优化(魏巍贤,2006)。实证方面的研究主要是通过引入贸易竞争优势指数这一变量进行的。贸易竞争优势指数指商品进出口差额占外贸总额的比重,是用以分析行业结构国际竞争力的有效工具。冯正强、杨晓霞(2007)计算了2005年7月至2006年12月我国三类商品的贸易竞争优势指数,结果显示,随着人民币汇率爬行式缓慢升值,大部分资源密集型商品的净出口减少,而劳动密集型商品和资本、技术密集型商品的净出口则在增加,竞争力不断增强,贸易结构得到优化。一般来说,出口商品结构变动取决于经济体内各种贸易产业或贸易产品的产出结构变动,而产出水平受制于贸易竞争力,若汇率变动在事实上形成了对经济体内部各种贸易产业或贸易产品价格竞争力的不同影响,那么它也一定会带来出口商品结构的变动。在汇率非中性的条件下,各种产品的价格反应是不同的。而且由于各种贸易产业或贸易产品的生产成本、市场组织以及需求弹性等因素存在差异,所以汇率变动之后各种贸易产品的价格反应就会不同。在长期内,不同的价格变动将产生不同的价格压力和盈利差异,这会对社会资源配置产生影响,从而影响各种贸易产业或贸易产品的产出结构,并最终决定了开放经济条件下的出口商品结构的变化。资源配置和产出结构的变化在短期内通常是不能实现的,它取决于可变要素累积状况和经济结构的灵活程度,因此我们更应该关注汇率对出口商品结构的长期影响。同时,随着汇率变动,经济体内部由于各个产业或产品的投入品来源不同而出现不同的成本变化,进而产生不同的价格压力变化。一般来说,初级产品和劳动密集型产品需要更多非进口投入,汇率变动导致其更大幅度的进出口变化,而制成品和资本技术密集型产品对进口投入的依赖性较强,因而汇率变动仅导致其较小幅度的变化。三、人民币汇率变动对山东省涉外经济影响的实证分析改革开放以来,伴随人民币汇率改革的进程,山东省对外贸易获得了迅猛发展,对外贸易额从1998年的亿美元增长到2008年底的亿美元,增长了9倍,其中出口额从亿美元增长到亿美元。同时,出口产品结构不断优化,高附加值和高科技产品的出口成为推动外贸发展新的增长点,机电产品出口额占比达到42%,成为第一大类出口商品。为充分反映人民币汇率变动对山东省出口商品结构的影响,我们借助《联合国国际贸易标准分类》,将贸易结构分为初级产品、资本与技术密集型产品、资源与劳动密集型产品三类。通过分类贸易竞争优势指数的计算(见图1),可以发现山东省出口商品结构的几个显著特征:(一)以食品、饮料为代表的初级产品逐步失去竞争优势2008年,以食品、饮料为代表的初级产品在全省出口额中的占比为,较1998年下降个百分点,其贸易竞争优势指数为,而1998年这一指数为,初级产品出口面临的压力不断加大。(二)以机械及运输设备为代表的资本与技术密集型产品竞争优势不断增强2008年,以机械及运输设备为代表的资本与技术密集型产品贸易竞争优势指数为,而1998年这一指数为,近年来竞争优势不断扩大。(三)资源与劳动密集型产品在出口商品结构中仍占较大比重2008年,全省资源与劳动密集型产品贸易竞争优势指数为,在三类产品中竞争优势最强,其出口额占全省比重为53%,这一指数较2006年下降,随着人民币汇率升值步伐加快,竞争优势在降低。(四)从企业规模看,“强者衡强,弱者更弱”效应明显中小企业由于转嫁成本的能力有限,且本身利润空间不大,随着人民币汇率升值,部分竞争力较弱、依靠退税维持经营的企业出现亏损甚至破产。而对于拥有自主品牌、掌握一定定价话语权的大型企业来说,由于可以通过降低成本、提高价格等措施来应对汇率升值,因而不仅未受影响,而且市场占有率得以提高。以纺织业为例,2008年的大型企业利润额占全行业的,其平均利润率为,是全行业平均利润率4%的倍,比上年同期增加个百分点。为进一步分析贸易竞争优势指数与人民币实际有效汇率之间的关系,本文选用1998—2008年山东省进出口年度数据作为研究的样本集合,利用Eviews软件对各类商品的贸易竞争优势指数和人民币实际有效汇率的关系进行实证分析。通过平稳性及协整检验后,运用Granger因果关系进行检验,如表1:结果表明:人民币实际有效汇率变动是三类商品贸易竞争优势指数的Granger原因,随着人民币汇率升值步伐加快,商品结构不断优化。四、当前需要关注的几点问题及有关建议在人民币汇率变动的大环境下,推动贸易结构升级对全省对外贸易的稳定和可持续发展具有重要意义。但当前由于山东独特的经济结构、企业缺乏竞争力、无序竞争等因素的存在,制约了汇率升值作用的发挥。主要表现为:(一)经济结构不合理,贸易结构转型缓慢长期以来,第二产业在山东经济结构中占据主导地位,其中原材料加工型行业又占据第二产业的主导,以2008年为例,纺织、机械、食品、化工、冶金、建材六大传统行业的销售收入占第二产业销售收入的70%左右。出口产品仍以劳动密集型和资源密集型产品为主,机电产品仅占出口总值的,低于全国平均水平21个百分点,也低于广东、江苏、浙江的69%、70%和43%。竞争优势不突出,结构转型缓慢,在一定程度上制约了贸易结构的优化升级。(二)传统行业尤其是劳动密集型行业受影响较大随着人民币汇率升值步伐的加快,其对企业的影响不断深化,尤其是对农产品、纺织等劳动密集型行业来说,产品附加值较低,提价存在一定困难,回旋余地较小,受影响较大。以纺织业为例,2008年全行业利润约在4%左右。部分外资企业甚至出现破产逃逸现象。虽然近期为应对出口下行风险,部分行业出口退税率有所提高,但仍不能从根本上改变这部分行业的窘境。(三)出口企业中无序竞争、相互倾轧现象严重由于龙头企业竞争力不突出,企业无序竞争、相互倾轧现象严重,出口企业难以通过提高价格化解汇率升值带来的压力。据山东海化进出口有限公司反映,其主要出口产品纯碱属于高耗能、资源性产品,发达国家基本不生产,其产品国际需求较稳定,但由于国内同类企业相互倾轧现象严重,企业根本无法通过提高产品价格获取更多的收益。(四)企业规避汇率风险方式亟待升级面对人民币汇率的不确定因素,企业在签订合同时对汇率条款的幅度难以把握,只能被动地接受汇率损失。目前大多数企业仍习惯采用提前结汇、延迟付汇等在人民币单边升值预期下的避险操作方式,缺少自身对未来汇率走势的正确判断,在人民币汇率波动日益扩大的背景下,企业规避汇率风险的方式亟待升级。对此我们建议:一是加大产业结构调整力度,促进外向型经济优化升级。二是稳步推进人民币汇率形成机制改革,进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础作用。三是完善有关管理政策,避免部分传统行业过快衰退。四是加大引导力度,不断提高企业规避汇率风险的能力。参考文献:[1]戴祖祥.我国贸易收支的弹性分析:1981-1995[J].经济研究,1997,(7).[2]魏巍贤.中国出口与有效汇率的关系分析[J].统计研究,1997,(5).[3]马丹,许少强.中国贸易收支、贸易结构与人民币实际有效汇率[J].数量经济技术经济研究,2005,(6).[4]管涛.汇制改革初见成效——对外贸进出口的影响评估[J].国际贸易,2006,(2).[5]尹祖宁.弹性汇制下更应关注和维系人民币汇率稳定[J].经济学动态,2006,(6).[6]胡均民.人民币汇率变动对中国贸易结构的影响[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2006,(11).作者:中国人民银行山东济南分行 刘连营;中共山东威海市委党校 邓卫 来源:《金融发展研究》2009年第7期
博弈论及其在现代经济生活中的应用有一个典型的案例:甲乙两人合伙作案,结果被警察抓了起来,分别被隔离审讯。在不能互通信息的情形下———也就是不知道对方是坦白还是缄
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