发表一篇学术论文（特别是SCI、SSCI）不是一件很简单的事情，往往需要经历一个相对漫长的过程。对于科研新手而言，可能比较好奇发表一篇学术论文需要经过哪些步骤，今天就以理工科生发表SCI为例来谈一谈。第一步，数据收集要想发论文，首先得有拿得出手的东西，对理工科生来说，就必须有值得发表的数据，因此收集数据是发表一篇学术论文的第一步（此处忽略选题、文献调研等前期工作）。一般来说，理论性的论文可以将一些理论计算、仿真分析等结果作为数据，构成一篇论文；工程性的论文，往往需要实验数据，如果再结合一些理论分析（增加实验结果的可信度），会给文章加分不少。看过这么多文献，我发现比较牛逼的文章往往有深厚的理论分析。收集数据是第一步，也是最难、最耗时间的一步，因为你的数据是否漂亮一定程度决定了论文的创新性和价值。为了获得好的数据，好课题的重要性不言而喻，但更需要的是潜心钻研、经得住磨炼的精神。实验往往是残酷的，可能10次实验里前9次都是失败的，只有最后一次成功了，可能干脆全崩了，这时我们的心态也有可能跟着崩了。因此，不能害怕失败，就算失败了也要稳住心态，分析失败的原因，从而找出解决办法，一步一步完善实验。理论计算和仿真分析，有时比做实验更有挑战，因为往往只有具备深厚的数学和专业基础才能做好这一块，这不是一日之功就能完成的，往往需要长期的知识积累和很强的学习能力。当接触了一个新的方向时，我们对其理论背景往往不是非常熟悉，这时大量阅读文献，特别是英文书籍就很有必要，这个过程是痛苦且漫长的。第二步，数据处理/科研绘图数据很重要，数据分析也不能轻视。运用适当的数据分析方法有助于我们掌握数据的特点和内在规律，引发我们新的思考。因为论文的讨论（discussion）部分都是围绕数据展开的，数据的特点更丰富，值得说的点就更多，写起文章来也更容易。论文中的图（Figure）除了数据图还有示意图，炫酷的示意图能给论文增加不少印象分，相信审稿人看到一篇作图水平非常高的论文心情都会好很多吧。像CNS这种级别的论文的作图那叫一个赏心悦目，据说有个学者为了将一颗白菜的三维图做的更漂亮，买了一车的白菜来研究！因此掌握一定的数据处理/科研绘图能力非常重要，平时可以学一下相关的软件，知乎上有个相关的帖子打击可以点击“阅读原文”看一下。第三步，论文撰写数据处理好了，下一步自然就是撰写论文了。有了好东西，得把它说得漂亮才行，就像你开发了个好产品，但是卖得不好也没用。学术论文的结构总是差不多，相信文献看多了之后就发现，总是少不了摘要（abstract）、前言（introduction）、结果（results）、讨论（discussion）、总结（conclusion）等几个部分。在写论文初稿时，不要想着论文的排版，只管把该写的内容写下来就好（word单栏即可，或者LaTeX）。初稿完成后，再根据想要投稿的期刊的格式要求对论文进行排版，一般来说期刊会在官网提供投稿模板（template），按照要求修改格式即可。其实，投稿论文（manuscript）的格式要求和最后发表的格式往往并不一样，涉及到的都是一些比较简单的排版（字体大小、论文结构、图表等 ），因此完全不用为排版担心。因为发表前，期刊编辑会按照发表格式的要求对论文进行重新排版的。总之记住一点，写论文时把重点放在内容上，而不是格式上。论文撰写过程中，英文的表达非常重要，因此平时在文献阅读过程中，要养成积累优秀句型的习惯，做好笔记，拿来即用。前面有几期介绍过一些有助于论文写作的网站，如《论文写作时，堪称神器的网站！》。如果对自己的英文写作不够自信，最好请外国人或者相关的机构润色一下。论文写作过程中，还有一个非常重要的环节就是参考文献格式的书写。我发现身边很多人都会受这个困扰，花很多时间去琢磨如何排版参考文献。其实，有很多优秀的工具可以帮助我们做到这些，比如前面介绍的软件Zotero，后期我会专门讲解如何排版参考文献。
对于刚进大学的大学生来说，可能对于发表论文的事情，感觉离他比较遥远，但是你可以再自己在低年级的时候就对论文发表进行一定的了解，这样就可以根据自己的经验发表出比较好的学术论文。现在学术型论文还是相对于其他论文比较有优势，对于学术性论文是关于相关的，或者是同一个事物的，这种长远考虑是比较有优势的。想要顺利的发表一篇学术性的论文，就要敢想敢做，如果你连想都不敢想，那么你的同学对于发表论文这件事更加不会讲关于一个自己的思维能力，那么机会来临的时候，你就可以突破思维的局限，解除自己的限制，然后取得最后的成功。俗话说，成功是留给有准备的人的，所以想要发表论文，第一个就是要做到有思想上的准备，那就是我要发表学术性的论文。做到敢想之后，还有另一个比较重要的就是发现大学生活中写论文的机会，并且牢牢把握住它，关于论文撰写你要了解报告文献综述和初稿等问题，都可以和导师以及任课老师进行一定交流，导师是你对论文的一个关键性了解。最重要的就是要抓住机会，这个方面有三点比较重要，那就是要主动积极的和导师沟通，一定要坚持到底，并且热情地去做每件事情，还要对论文的总体结构有一个现状分析问题，问题分析和相对应的对策分析。当然还要切记在和导师进行沟通的时候，要礼貌和主动做是作为一个学生应该做到的。导师对你的指导和一些问题的纠正要虚心求教，再改完之后发给老师修改之后也要给老师查看，自己要对自己的事情有一定的全局把握及时的进行处理。再进行经验的累积之后，对于学术论文的发表是比较重要的，导师在选择的时候会喜欢那种积极向上主动好学的学生，就算没有机会出现，他们也会主动的去问一些有关于做论文的一些东西
首先，你需要写出像样的论文，文章肯定不能是炒冷饭的那种，需要有自己的创新点。所以在写文章之前，需要查阅大量的文献，以确保此前没人发过类似的文章。多看一些好文章，从中能够学到很多东西，比如一些观点或者写作方法。文章撰写完成之后，一定要反复修改，避免出现口语化的句子。如果是英文，还要注意语法，一定要按照英文惯用的表达方式来撰写文章。当文章经过反复修改之后，可以开始找期刊投稿。为了提高文章的接收率，找一个合适的期刊非常关键。所以一定要多看文章，这样才能知道自己写的文章大概在什么样的水平，然后选择相应档次的期刊进行投稿。中文期刊包括中文核心期刊、非核心期刊、学报，英文期刊包括SCI收录期刊、EI收录期刊，其中中文核心期刊和SCI收录期刊在中文和英文中是档次较高的期刊，也是很多人的投稿目标。此外，中科院把SCI收录期刊分为四区：一区、二区、三区和四区，档次和难度依次降低。在确定要投哪个期刊之后，按照该期刊的要求把论文的格式改好。然后，通过电子邮件把文章投出去。切忌，不要一稿多投！这样的做法只会降低你的信用，不利于以后的投稿，毕竟这个圈子不大。文章投出去之后，就是等待同行评审的结果。一般至少有两个审稿人评审同一篇文章，如果审稿人给出的意见都是修改（可能是大修或者小修），那么，只要按照要求修改好文章，最终一般都会被接收。如果其中有个审稿人给出的审稿意见是拒稿，那么文章就不会被接收。但你也可以根据审稿人的意见修改文章，然后再找一个更合适的期刊进行投稿。
从审稿人的角度出发，去思考研究这个问题。1、一定要有吸引力的题目，思路清晰的摘要，和漂亮的图。这三者是决定文章命运的关键。实际上大部分reviewer，审稿的方法是快速看一下文章题目，摘要和图，如果这三者不满意，这篇文章基本就Over了。2、标题尽量不要出现novel, new等字眼，也不要太长，简洁明确，有力。从逻辑的角度讲，写科技文章的目的就是报道新的进展，如果不新的话那也没有发表的必要了。3、Abstract里不要充斥大量数字。我们知道，人对数字是最不敏感的，abstract需要的是清晰的逻辑思路，引着编辑思路。切记，做实验的一些朋友有时候可能非常得意自己测出的某些最新数据，于是乎恨不得都塞到Abstract中以示强调，殊不知在审稿人眼中这些仅仅是一串串毫无意义的阿拉伯数字而已。4、图与表的选择，能用图尽量用图表示，包括各种统计图。图更直观一些，表都是数字，很难理解的。如果一篇文章让reviewer看起来“难受”的话，结果不言而喻了。另外，近年来主张图尽量组合在一起，这样也容易理解一些。5、参考文献和引用一定要规范，最好用文献管理软件来编辑，不要手工制作，费力且不讨好。软件来做，这样不会出错。我们医刊汇，对于所有的投稿文章，参考文献全部重新查找，并用软件生成，确保不犯各种小错误。6、节标题的拼写一定要准确，另外小节，不建议用一个单词，而建议用一个短语或句子。经常看见的错误就是Conclusions，Acknowledgments不带s。这两个标题估计99％的人都要用到，而且孤零零就那么一个词，字号比一般的字还要大那么几倍，写错了话还真是着实扎眼。如实验结果一段，如westernblot，有人在小标题就用western blot，让人不知道什么意思，这不是方法学一段。在结果中应该是XXX expression by westernblot。这样会更清晰。7、切忌超长段落。一般一个段落以3到5个句子为宜，千万不要追求一气呵成的感觉而堆在一起，那种动辄一页纸的大段落任谁看了都眼晕。如果要表达的内容确实多，可以适当的使用enumerate和itemize，可以让文章看起来简洁清爽。8、图表切忌模糊不清。在审稿阶段图表和正文一般是分开的，图和表都是一页一个，图还会被放大到A4纸的大小。这就要求图的质量要高，如果是矢量图那问题还不大，如果不是的话那分辨率一定要高，最好自己先放大打印出来看看。9、科技写作常识要知道。科技写作是有着自己的一套规则的，不讲规则只能是让审稿人觉得你是个新手或者杂牌军，这样拒起稿来几乎毫无心理负担。因此大家在写作的时候还是要稍微注意一下，比如名词缩写第一次出现注明，阿拉伯数字1到12出现在文中的时候要用text，数字不能做为一个句子的开头，等等。10、文章的格式要符合规则。一般来讲通篇双倍行距，段落之间留出空行，正文跟参考文献字体要区分开。（论文提供更多论文知识）
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发表一篇论文，你主要看是省市县，如果现在省里的就得2500~3000 是的，也得600，现在300左右
这个也主要看你的条件了，看是哪方面的，文章占多少版面，发那本期刊。这都因条件而异的。所以，也没有定数。不过一般在省级期刊发表的话应该就在几百吧。这个根据情况定的。我是工作了好几年才评的职称。那会我们要求发表两篇就行了，我也是乱找，看到别人都评价欣启论文挺好的，也就去咨询了，他们说我的文章也能在那边发，我感觉他们说的挺好的，就发了。没想到，拿到期刊的时候，还真挺好的。所以说，有，也有实实在在办事的。
发表论文需要多少钱还要看你的版面，还要看你的级别，是国家级还是省刊级，他们的费用都是不同的，一般情况下发表论文需要2000元至1万元左右。
应该从源头上制止，出具相关规定，代写论文的人需要接受惩罚，然后让代写论文的店铺关闭，这样才能制止这个产业的发展。
对于代发论文产业链应该要进行彻查，然后进行严厉的处罚。
第一不要找人写论文，第二自己平时要善于研究，第三要有一颗保持学习的心，第四不要弄虚作假，第五凭自己的实力。
我们应该吸取的教训就是，一定要依靠自己，不要依靠别人的力量，要有自己的著作权，不要侵犯别人的利益，不要使用别人的成果。
一篇top等于一篇sci。top期刊与sci一区期刊可以划等号，top期刊并不完全仅代表sci一区期刊，不论是国内还是国外，都有top期刊，top期刊是价值比较高的刊物，sci期刊也有相应的分区，一区期刊影响因子高，学术价值也高，top期刊可以说是sci期刊中的佼佼者，不同范围中的top期刊含义是不同的，而无论如何能发表一篇top期刊论文，可以算得上是比较有含金量了。
sci论文含金量是毋庸置疑的，sci是国际知名三大检索工具之首，sci论文是学术界最顶尖的学术论文了，在国内外的认可度都是超高的，在国内一些行业的高级别职称评审中，sci论文是必备项，sci论文代表着晋升人员的科研能力，发表sci论文意味着晋升人员的科研能力已经达到国际顶尖水准。sci一区论文含金量高。但随之而来的就是论文发表难度大。sci期刊分为一区、二区、三区和四区。sci期刊位于一区，影响因素最高，属于相关领域的顶级期刊。它发表的论文必须有分量才能保持其在该领域的地位。因此，在sci论文发表中，sci区论文发表难度最大。
Black-Scholes期权定价模型Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。 斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。结果，两篇论文几乎同时在不同刊物上发表。所以，布莱克—斯克尔斯定价模型亦可称为布莱克—斯克尔斯—默顿定价模型。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。瑞士皇家科学协会(The Royal Swedish Academyof Sciencese)赞誉他们在期权定价方面的研究成果是今后25年经济科学中的最杰出贡献。 [编辑]B-S期权定价模型(以下简称B-S模型)及其假设条件 [编辑](一)B-S模型有7个重要的假设 1、股票价格行为服从对数正态分布模式； 2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的； 3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割； 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)； 5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。 6、不存在无风险套利机会； 7、证券交易是持续的； 8、投资者能够以无风险利率借贷。 [编辑](二)荣获诺贝尔经济学奖的B-S定价公式 C = S * N(d1) − Le − rTN(d2) 其中: C—期权初始合理价格 L—期权交割价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率H σ2—年度化方差 N()—正态分布变量的累积概率分布函数 ，在此应当说明两点： 第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次，而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r = ln(1 + r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，则r=ln(1+0.06)=0853，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。 第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则。 [编辑]B-S定价模型的推导与运用 (一)B-S模型的推导B-S模型的推导是由看涨期权入手的，对于一项看涨期权，其到期的期值是: E[G] = E[max(St − L,O)] 其中，E[G]—看涨期权到期期望值 St—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况: 1、如果St > L，则期权实施以进帐(In-the-money)生效，且max(St − L,O) = St − L 2、如果St < L，则期权所有人放弃购买权力，期权以出帐(Out-of-the-money)失效，且有: max(St − L,O) = 0 从而: 其中:P：(St > L)的概率E[St | St > L]：既定(St > L)下St的期望值将E[G]按有效期无风险连续复利rT贴现，得期权初始合理价格: C = Pe − rT(E[St | St > L] − L)这样期权定价转化为确定P和E[St | St > L]。 首先，对收益进行定义。与利率一致，收益为金融资产期权交割日市场价格(St)与现价(S)比值的对数值，即收益 = lnSt / S = ln(St / L)。由假设1收益服从对数正态分布，即ln(St / L)～，所以E[lN(St / S] = μt，St / S～可以证明，相对价格期望值大于eμt，为:E[St / S] = eμt + σ2T2 = eeT从而，μt = T(r − σ2)，且有σt = σT 其次，求(St > L)的概率P，也即求收益大于(LS)的概率。已知正态分布有性质:Pr06[ξ > x] = 1 − N(x − μσ)其中: ζ：正态分布随机变量 x：关键值 μ：ζ的期望值 σ：ζ的标准差 所以:P = Pr06[St > 1] = Pr06[lnSt / s] > lnLS = :LN − lnLS − (r − σ2)TσTnc4 由对称性:1 − N(d) = N( − d)P = NlnSL + (r − σ2)TσTarS。 第三，求既定St > L下St的期望值。因为E[St | St > L]处于正态分布的L到∞范围，所以， E[St | St] > = SerTN(d1)N(d2) 其中: 最后，将P、E[St | St] > L]代入(C = Pe − rT(E[St | St > L] − L))式整理得B-S定价模型:C = SN(d1) − Le − rTN(d2) (二)看跌期权定价公式的推导 B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为: S + Pe(S,T,L) = Ce(S,T,L) + L(1 + r) − T 移项得: Pe(S,T,L) = Ce(S,T,L) + L(1 + r) − T − S， 将B-S模型代入整理得: 此即为看跌期权初始价格定价模型。 (三)B-S模型应用实例 假设市场上某股票现价S为 164，无风险连续复利利率γ是0.0521，市场方差σ2为0.0841，那么实施价格L是165，有效期T为0.0959的期权初始合理价格计算步骤如下: ①求d1: =0.0328 ②求d2: ③查标准正态分布函数表，得:N(0.03)=0.5120 N(-0.06)=0.4761 ④求C: C=164×0.5120-165×e-0.0521×0.0959×0.4761=5.803 因此理论上该期权的合理价格是5.803。如果该期权市场实际价格是5.75，那么这意味着该期权有所低估。在没有交易成本的条件下，购买该看涨期权有利可图。 [编辑]B-S模型的发展、股票分红 B-S模型只解决了不分红股票的期权定价问题，默顿发展了B-S模型，使其亦运用于支付红利的股票期权。 (一)存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时间t(即除息日)支付已知红利Dt，只需将该红利现值从股票现价S中除去，将调整后的股票价值S′代入B-S模型中即可:S' = S − Dte − rT。如果在有效期内存在其它所得，依该法一一减去。从而将B-S模型变型得新公式: (二)存在连续红利支付是指某股票以一已知分红率(设为δ)支付不间断连续红利，假如某公司股票年分红率δ为0.04，该股票现值为164，从而该年可望得红利164×004= 6.56。值得注意的是，该红利并非分4季支付每季164；事实上，它是随美元的极小单位连续不断的再投资而自然增长的，一年累积成为6.56。因为股价在全年是不断波动的，实际红利也是变化的，但分红率是固定的。因此，该模型并不要求红利已知或固定，它只要求红利按股票价格的支付比例固定。 在此红利现值为:S(1-E-δT)，所以S′=S•E-δT，以S′代S，得存在连续红利支付的期权定价公式:C=S•E-δT•N(D1)-L•E-γT•N(D2) [编辑]B-S模型的影响 自B-S模型1973年首次在政治经济杂志(Journalofpo Litical Economy)发表之后，芝加哥期权交易所的交易商们马上意识到它的重要性，很快将B-S模型程序化输入计算机应用于刚刚营业的芝加哥期权交易所。该公式的应用随着计算机、通讯技术的进步而扩展。到今天，该模型以及它的一些变形已被期权交易商、投资银行、金融管理者、保险人等广泛使用。衍生工具的扩展使国际金融市场更富有效率，但也促使全球市场更加易变。新的技术和新的金融工具的创造加强了市场与市场参与者的相互依赖，不仅限于一国之内还涉及他国甚至多国。结果是一个市场或一个国家的波动或金融危机极有可能迅速的传导到其它国家乃至整个世界经济之中。我国金融体制不健全、资本市场不完善，但是随着改革的深入和向国际化靠拢，资本市场将不断发展，汇兑制度日渐完善，企业也将拥有更多的自主权从而面临更大的风险。因此，对规避风险的金融衍生市场的培育是必需的，对衍生市场进行探索也是必要的，我们才刚刚起步。 [编辑]对B-S模型的检验､批评与发展 B-S模型问世以来，受到普遍的关注与好评，有的学者还对其准确性开展了深入的检验。但同时，不少经济学家对模型中存在的问题亦发表了不同的看法，并从完善与发展B-S模型的角度出发，对之进行了扩展。 1977年美国学者伽莱(galai)利用芝加哥期权交易所上市的股票权的数据，首次对布-肖模型进行了检验。此后，不少学者在这一领域内作了有益的探索。其中比较有影响的代表人物有特里皮(trippi)､奇拉斯(chiras)､曼纳斯特(manuster)､麦克贝斯(macbeth)及默维勒(merville)等。综合起来，这些检验得到了如下一些具有普遍性的看法： 1.模型对平值期权的估价令人满意，特别是对剩余有效期限超过两月，且不支付红利者效果尤佳。 2.对于高度增值或减值的期权，模型的估价有较大偏差，会高估减值期权而低估增值期权。 3.对临近到期日的期权的估价存在较大误差。 4.离散度过高或过低的情况下，会低估低离散度的买入期权，高估高离散度的买方期权。但总体而言，布-肖模型仍是相当准确的，是具有较强实用价值的定价模型。 对布-肖模型的检验着眼于从实际统计数据进行分析，对其表现进行评估。而另外的一些研究则从理论分析入手，提出了布-肖模型存在的问题，这集中体现于对模型假设前提合理性的讨论上。不少学者认为，该模型的假设前提过严，影响了其可靠性，具体表现在以下几方面： 首先，对股价分布的假设。布-肖模型的一个核心假设就是股票价格波动满足几何维纳过程，从而股价的分布是对数正态分布，这意味着股价是连续的。麦顿(merton)､考克斯(cox)､罗宾斯坦(robinstein)以及罗斯(ross)等人指出，股价的变动不仅包括对数正态分布的情况，也包括由于重大事件而引起的跳起情形，忽略后一种情况是不全面的。他们用二项分布取代对数正态分布，构建了相应的期权定价模型。 其次，关于连续交易的假设。从理论上讲，投资者可以连续地调整期权与股票间的头寸状况，得到一个无风险的资产组合。但实践中这种调整必然受多方面因素的制约：1.投资者往往难以按同一的无风险利率借入或贷出资金；2.股票的可分性受具体情况制约；3.频繁的调整必然会增加交易成本。因此，现实中常出现非连续交易的情况，此时，投资者的风险偏好必然影响到期权的价格，而布-肖模型并未考虑到这一点。 再次，假定股票价格的离散度不变也与实际情况不符。布莱克本人后来的研究表明，随着股票价格的上升，其方差一般会下降，而并非独立于股价水平。有的学者(包括布莱克本人)曾想扩展布-肖模型以解决变动的离散度的问题，但至今未取得满意的进展。 此外，不考虑交易成本及保证金等的存在，也与现实不符。而假设期权的基础股票不派发股息更限制了模型的广泛运用。不少学者认为，股息派发的时间与数额均会对期权价格产生实质性的影响，不能不加以考察。他们中有的人对模型进行适当调整，使之能反映股息的影响。具体来说，如果是欧洲买方期权，调整的方法是将股票价格减去股息(d)的现值替代原先的股价，而其他输入变量不变，代入布-肖模型即可。若是美国买方期权，情况稍微复杂。第一步先按上面的办法调整后得到不提早执行情况下的价格。第二步需估计在除息日前立即执行情况下期权的价格，将调整后的股价替代实际股价，距除息日的时间替代有效期限､股息调整后的执行价格(x-d)替代实际执行价格，连同无风险利率与股价离散度等变量代入模型即可。第三步选取上述两种情况下期权的较大值作为期权的均衡价格。需指出的是，当支付股息的情况比较复杂时，这种调整难度很大。
有好几篇论文用同一个模型,您再用可以的。但是注意要突出新的方面，有新意点，这样才能通过。论文注意的事项：1、注重论文的严谨性、严肃性，尽量不出现“我”这个词，建议用“本文”等词汇代替；同时要少使用感叹号，以陈述句为主要句式。2、对论文的直接引用和间接引用的比例要合理控制，引用参考文献等内容时，要对该内容进行格式设置，避免在查重时出现文字复制比过高的情况。3、论文全文结构要严谨、完整，目录、摘要、致谢等内容应按学校要求进行撰写，并按校方要求修改论文的格式。4、论文所用标点符号要规范，逗号、句号、分号、冒号、引号等符号需要正确使用。
一般情况下这个方法是可以的。首先，两篇一起发表时肯定行的，就是以两篇形式发表。后者，属于发表中文版，等到你中国国内有了一定的反响以后，不就有人和社会基础将其作为译文的形式进行拓展发售，这是采取的是译文（英文版）版的形式在国内外上的!有点像外国名著在其他国家的发行译文版形式!这种方法基本上是可行的，可以放心，就是可能在时间上会比较长。