当前位置：学术参考网 > jensen指数论文
从詹森指数到公司控制与资本结构理论.2007-4-20.由于兼具专业化管理、长期理性投资、支持和稳定市场等功能作用，二十世纪六十年代.以来证券投资基金在各国发展势头..
经典论文Jensen&Meckling,Jensen&MecklingTheoryoftheFirm:ManagerialBehavior,AgencyCostandOwnershipStructure据说引用频率要比Coase1937年的那一篇文章还有多哦！,经管之家(原人大经济论坛)
JensenandMeckling的经典论文,求JensenandMeckling的经典论文《TheoryoftheFirm:ManagerialBehavior,AgencyCostsandOwnershipStructure》(1976)数据库都搜不到，求大神帮助,经管之家(原人大经济论坛)
（4）Jensen指数:回归后得到的。本章是全书第一章，内容比较散，也就是概括性的论述了一番，对于有背景的同学非常简单。值得一提的是本章后面的补充材料，强烈建议读一读。材料主要机制设计理论，刚巧赶上了2020年诺贝尔经济学奖的热点。几个重点提
举例来说，排名第21位的是1976年发表的一篇关于公司管理行为的论文(M.C.Jensen&W.H.MecklingJ.Financ.Econ.3,305–360;1976)，谷歌名单显示它获得了45,119次引用，但是WebofScience显示的引用次数仅为8,372次（谷歌给出的大部分引用次数都高于WebofScience，但是相差5倍很…
取的无风险收益率是一年期定期利率，市场收益率取上证指数，取2011一整年数据。.随便拉了十个代码靠前的基金给你.名称代码Beta系数Treynor系数Sharpe系数Jensen系数.华夏成长0000010.8272-0.0016-0.1259-0.0004.华夏回报0020010.635-0.001-0.08160.0001.国泰金鹰0200010...
Jensen指数评估基金整体绩效时存在一个隐含假设，即基金非系统风险已经通过投资组合分散掉，因此该模型只反映了收益率和系统风险因子之间的关系，所以基金经理的市场判断能力的存在就会使得β\betaβ值呈现时变性，使得.
Jensen模型改进的研究.张巧玉杨宝中孙立志.【摘要】：Jensen模型水分敏感指数与阶段耗水量密切相关,通过对生育期不同阶段缺水造成的后效性影响的研究,对Jensen模型进行了改进,采用与植物细胞液浓度相关的系数K_i对后一阶段实测蒸腾量与充分灌溉蒸腾量的...
棉花分生育期水分生产函数Jneesn模型研究肖俊夫，战东，爱旺，祖贵刘段刘（国农业科学院农田灌溉研究所，南新乡430）中河503摘要：过对棉花作物分生育期水分生产函数的研究分析发现，esn模型在反映分生育期耗水量与产量通Jne关系中有...
Jensen指数法基金绩效绩效评价指标随着近几年来中国证券市场的不断发展,以及人们对于投资理财认识的不断加深,证券投资基金越来越受到广大投资者的喜爱与重视...
主题:Treynor指数Sharpe指数Jensen指数摘要:如何评价不同的基金的绩效需要根据不同的标准进行衡量,为此有不同的评价指标。本文介绍了最基本的三大指数指标:Treynor指数...
本文介绍了最基本的三大指数指标:Treynor指数、Sharpe指数和Jensen指数。这三大指数是经典的风险调整收益衡量方法。同时,本文还对它们的相互关系进行了说明。展...
一般人们是通过基金投资组合的绩效来反映它作为一种投资工具的投资价值。关键词:Jensen指数法;基金绩效;绩效评价指标贵州贵阳550025各季度基金收益率中图...
自此可以得知,综合考虑收益和风险双方面因素后,衡量基金相对业绩(即能否战胜市场)的合理方法应该是从其收益中减掉与风险相关的那部分超额收益,即詹森指数所代表...
詹森指数(Jensenindex)基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较指标。编辑/发表时间:2007-10-1612:44编辑词条(如何编辑词条?)历史版本资料出处:贡献者:蓝春锋...
如何评价不同的基金的绩效需要根据不同的标准进行衡量,为此有不同的评价指标。本文介绍了最基本的三大指数指标:Treynor指数、Sharpe指数和Jensen指数。这三大指数是经典的风...
富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司核心指标:詹森指数(JensenIndex),用以评价...
本文选取125只普通股票型公募基金的2014年2月至2017年2月的36个月度收益率数据,使用传统詹森指数模型和随机詹森指数模型分别进行了基金绩效评价的实证研究,比较了两种模型对...
目前,国内最常用的风险调整后的绩效度量指标—Sharpe指数使用标准差来度量投资风险及假设收益率服从正态分布,但实证检验发现中国开放式基金收益率序列有明显的尖峰、厚尾性和...