因此，选择单指数模型，利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造，并进行回归分析。.回归结果显示，作为市场收益率测度的上证A股指数，其超额收益分布并不具有正态性，单指数模型并不适用于上证A股市场，其构造的投资组合会...
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单指数模型的最优风险投资组合研究.卢善奎.【摘要】：根据威廉.夏普的单指数模型(DiagonalModel)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资...
下载论文网关键词：单指数模型；回归分析；最优风险投资组合1.单指数模型和最优风险投资组合的构建1.1单指数模型与马科维茨资产组合选择模型相比，单指数模型克服了马克维茨模型必须使用大量数据的缺点，能更好地解决GIGO问题。
如何运用单指数模型测算上市公司β值实现规避风险——以华夏银行为例.王辉居尔宁徐晓阳.【摘要】：正度量单项资产系统风险的指标是贝塔系数(用字母β表示),它被定义为单项资产收益率与市场组合之间的相关性,β系数的经济意义在于清楚地说明了一项...
二、单指数模型1．模型假设夏普（WilliamSharpe）于1963年建立了单指数模型，他和马科维兹在1990年一起荣获诺贝尔经济学奖。单指数模型的基础观点是：所有证券都受总体市场运动的影响，当市场股价指数上升时，市场中大量的股票价格走高；相反，当市场指数急速下滑，各股票一般也会相应下…
第二部分单指数、双指数及拉伸指数模型多b值DWI在癌病理分级评估中的应用价值目的:采用磁共振多b值DWI成像技术,探讨不同指数模型参数在中分化与低分化癌中的鉴别能力。.材料与方法:回顾性分析2018年3月至2018年12月期间在我院就诊,经病理证实且有...
IVIM不同指数模型对癌诊断效能评估.刘泽群.【摘要】：目的:探究弥散加权成像(diffusion-weightedimaging,DWI)单指数模型、体素内不相干运动成像(IntravoxelIncoherentMotion,IVIM)双指数模型及拉伸指数模型对癌(Pancreaticcarcinoma,PC)诊断的临床应用价值。.
图5-6:1986年发表的第一篇IVIM的论文单指数模型描述弥散运动并不准确。因为还要考虑血流灌注的情况。在B值较小的情况下，血流的灌注也会导致DWI信号下降，而这个并不是水分子弥散造成的。单指数模型只考虑了水分子弥散的情况，没有考虑...
目的探讨单指数和双指数模型磁共振扩散加权成像(DWI)在评估实性非小细胞肺癌分化程度中的应用.方法搜集23例肺内实性并经病理诊断为非小细胞肺癌的,所有均在3.0TMR下行体素内不相干运动(IVIM)序列扫描(b值为0、20、30、40、50...
单指数模型课件.doc,现代投资组合理论与投资风险管理——单指数模型一、模型概述单指数模型假设股票之间的相关移动是因为单一的共同影响或指数。随意观察股...
内容提示:论文精选南京理工大学硕士学位论文中国指数型基金单一指数模型初探姓名:张磊申请学位级别:硕士专业:工商管理指导教师:朱宪辰20000601论文精选硕...
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本学位论文属于l、保密(2、不保密(J/(请在以上相应括号内打“”)作者签名:勿码晦导师签名:嘭笛&氐日期:渺9年6月17期:砷口缉万月9El单指数模型的Baye...
【摘要】:本文采用Bayes方法对单指数模型进行全面分析,包括自变量选择、指数向量的估计以及用自由节点样条来拟合联系函数。所建议的Bayes方法通过逆跳MarkovchainMonteca...
单指数模型的最优风险投资组合研究_金融/投资_经管营销_专业资料。?228?2015年7月商业金融中文科技期刊数据库(文摘版)经济管理单指数模型的最...
南京理工大学硕士学位论文中国指数型基金单一指数模型初探姓名:张磊申请学位级别:硕士专业:工商管理指导教师:朱宪辰20000601硕士论文中国指数型基金单...
随机缺失响应下单指数模型的统计推断,薛留根,杨随根,本文研究了单指数模型中的缺失数据问题.一个纠偏的经验似然方法来推断指标系数和响应均值,得到了一类渐近...
基金投资组合中的单指数模型田兵陈晓红【摘要】:如何在实际中利用投资组合理论构造出可行的投资操作方式,从而为投资者带来稳定的高收益,这不仅是基金应用理论研究的重要...