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倒向随机微分方程和MonteCarlo方法在期权和期货上的应用.第0章摘要本文最后阐述解决上述问题的意义，并对本文总结和有待解决的问题展望．.关键词：倒向随机微分方程；Monte－Carlo方法；期权定价；套利成本．AbstractInrecentyears，moreandmorepeople...
倒向随机微分方程理论及其在金融学上的应用应用数学（APPLIEDMATHEMATICS）是应用目的明确的数学理论和方法的总称，研究如何应用数学知识到其它范畴（尤其是科学）的数学分枝，可以说是纯数学的相反。包括微分方程、向量分析、矩阵、傅里叶变换、复变分析、数值方法、概率论、数理…
金融数学彭实戈院士——倒向随机微分方程理论的一段往事,倒向随机微分方程理论的一段往事彭实戈当年，我和Pardoux写的关于倒向随机微分方程简称BSDE理论的那篇文章发表在一个叫《SystemsandControlLetters》的“小杂志”上。
随机微分方程已成为研究金融市场的重要理论工具，而由彭实戈院士和法国概率论学家Pardoux一起发展起来的倒向随机微分方程理论，在期权期货等金融衍生证券定价中有重要应用。通过研究倒向随机微分方程，引发了非线性期望的概念的产生和相关理论的
荣誉提名奖之三：倒向随机微分方程结合张量格式的回归型方文标题："Solvinghigh-dimensionalparabolicPDEsusingthetensortrainformat"作者：LorenzRichter、LeonSallandt、NikolasNüsken
统计学论文题目统计论文毕业论文题目选题大全开题报告参考文献开题报告是什么东西？？？？论文题目怎么选？？？？？文献综述能吃吗？？？？？研究意义是什么鬼？？？？研究方法是做什么的？？？开题报告的内…
于志勇的研究方向为随机最优控制与随机微分博弈、正倒向随机微分方程，和金融数学。在SIAMJournalonControlandOptimization、ScienceChina--Mathematics、ESAIM:Control,OptimisationandCalculusofVariations、StochasticProcessesandtheirApplications、IEEETransactionsonAutomaticControl、Automatica等学术期刊上发表论文30余篇。
本报告从反射布朗运动出发，介绍反射扩散过程在求解偏微分方程，以及几类带有奇异系数的随机偏微分方程和倒向随机偏微分方程的反射问题。.报告人简介：杨雪，现为天津大学数学学院副教授，硕士生导师。主要研究随机分析，狄氏型，随机偏微分方程...
Q：“倒向随机微分方程”的发现过程是怎样的？彭实戈：1989年，我邀请我在法国的导师Pardoux教授来复旦大学大学访问，当时我们在讨论研究的是完全不同的另外一个方程。有一天，我和他到上海豫园游览，喝茶时又谈及我们试图攻克的问题...
用深度学习求解高维偏微分方程简述：我们一般求解的传统的PDE维数也就二维三维，但是在其他领域中，比如说金融学，通过数学建模构建出来的PDE的维数及其之高，维数升高带来的“维数灾难”问题亟待解决。这篇文章，介绍了一种基于深度学习的方法，可以处理一般的高维抛物型方程。
由局部鞅驱动的倒向随机微分方程--优秀毕业论文驱动的,局部鞅,鞅驱动的,微分方程,常微分方程,偏微分方程,线微分方程文档格式:.pdf文档页数:44页文档大小:...
【数学论文】倒向随机微分方程解的控制定理.pdf,山东大学硕士学位论文倒向随机微分方程解的控制定理姓名:包国豪申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计...
带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理第二章带有确定生成元的带有确定生成元的的共单调定理第三章不完全信息下推广的递归效用山东大学博士学位论...
倒向随机微分方程的解的存在唯一性定理---优秀毕业论文参考文献可复制黏贴定理,原理,解的,微分方程,倒向随机,解的存在,唯一性,解的存在性,解的,偏微分方程
倒向随机微分方程在控制系统中的应用-数学专业毕业论文.pdf,山东大学硕士学位论文倒向随机微分方程在控制系统中的应用姓名:刘峰申请学位级别:硕士专业:运...
倒向随机微分方程解的性质和在金融上的应用-概率论与数理统计专业毕业论文.docx文档介绍:山东大学博士学位论文如果中和宙是共单调的并且对任意的三三都有男心全男心七,,,‘...
有。线性方程有闭解，形式很简单，对应于欧式期权定价公式。参考Karoui,Peng,Quenze,[1997]
主题:随机微分方程和倒向随机微分方程理论简介地点:浦东校区第二教学楼103时间:12月19日19:00至21:00报告人:马进,南加州大学教授。马教授于1977年考入复旦大学数学系,本硕...
倒向随机微分方程的数值方法及其误差估计文档格式:.pdf文档页数:94页文档大小:2.44M文档热度:文档分类:论文--毕业论文系统标签:微分方程随机...
博士论文(前10篇)更多>倒向随机微分方程(BSDE)更多解释>>与"倒向随机微分方程(BSDE)"相关的文献前10条更多文献>>1.本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算...