综合而言，豆粕期权虽然是首批上市的场内商品期权，但上市时间较短，目前USDA报告发布期间的事件性套利策略仅回测32次，若再考虑季节性或报告...
一只鸡从鸡蛋孵化变成能下蛋的，需要1年多，可以计算出需要的鸡饲料；在的下蛋周期中需要的鸡饲料和生产的鸡蛋也可以计算，最后可以计算出1吨鸡蛋=2吨玉米+1吨豆粕+其他成本，就可以按照本文开头介绍的方法进行套利了，具体就不细说了。
相反，如果某个产业出现巨额亏损，由于高亏损不可持续，所以这就给了我们做多产业利润进行套利的机会，做多产业利润的做法具体来说就是做空原材料同时做多产成品。.以油粕比套利为例，原材料是大豆，产成品是豆粕和豆油，从量的关系上看，1单位大豆...
2017年，豆粕期权和白糖期权的推出标志着中国衍生品市场进入期权时代。近年来，期权品种上市的步伐进一步加快，在目前已上市的15个场内期权品种当中，不仅有商品期权，也有金融期权;不仅有期货期权，也有现货期权;还有在证券交易所上市的ETF期权。
统计套利用统计模型找统计意义上的相关性（包括上面描述的品种，期限等等），最简单的就是pairstrading。期权策略场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF,白糖，豆粕，铜期权。单一的期权策略，往往是call和putoption的花式组合
《商品期货价差套利与套期保值的应用分析》-毕业论文（设计）.doc,l武汉长江工商学院毕业论文(设计)系：经济与商务外语学院专业：金融学年级：2008级题目：商品期货价差套利与套期保值的应用分析学生：学号：20081597指导教师：职称:讲师2012年5月25日目录摘要1关键词…
股票套利的子策略也很多，最主流的一种是alpha套利，即投资者拿了一堆股票，然后选一个股指期货把beta风险对冲掉，剩下就是alpha。其它的还有个股之间的套利、AH套利以及2015年最流行的分级基金套…
随着流动性的改善，围绕50ETF期权也衍生出不少投资策略。跟市场同行交流下来，发现现阶段期权交易策略主要集中在无风险套利（平价公式）、波动率曲面套利、实际波动率与隐含波动率方向易、事件驱动策略等（策略分类因人而异，也有人从交易γ,GammaScalping,交易Vega,交易θ，（统计）套利...
2010-2012年期货市场的那波行情，有很多值得我们回味的，橡胶、棉花的大涨大跌，很多投资公司都被折腾的够呛，当然也不缺少赚钱的人。今年年初的豆粕、近期的甲醇都值得好好研究研究，行情让人直呼看不懂。
4、卖出看跌期权预期豆粕期货后市不跌，策略构建和风险收益情况与买入看跌期权相反；若行情走势相反，择机选择移仓调整、Delta对冲或止损离场。