目录:1期权简介1.1期权分类1.2期权价格的影响因素1.3期权的风险指标2.期权做市套利策略2.1价差设置2.2报价策略...
BSM期权定价模型与期权套利.CFA广发证券金融工程2014年2月一一、、BSMBSM模型的前世模型的前世二、BSM模型简介三、BSM模型的改进四、花样繁多的套利LouisBachelier博士论文《投机理论(TheTheory第一篇在金融研究领域用到高等数学的论文他的论文导师就是...
几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析,期权价格数值计算方法,期权无套利定价,数值计算,数值计算方法,期权套利,matlab数值计算,数值计算与计算机应用,数值计算方法第二版,matlab数值计算方法
一、期权概述期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有严格限定的条款和特性。期权和期货作为衍生工具，都有风险管理、资产配置和...
基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略.交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。.通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。.而受多方面因素影响，由各个行…
股票期权的定价分析开题报告.doc,硕士学位论文开题报告股票期权的定价分析学号：20130412010002姓名：陈起珑导师：韩世专教授学院：经济与管理学院专业：管理科学与工程研究方向：金融工程日期：2015年3月华东交通大学研究生处...
期权策略场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF,白糖，豆粕，铜期权。单一的期权策略，往往是call和putoption的花式组合更多是期权作为对冲工具的存在如，买S&P500指数增强的同时short看涨期权，来对冲未来可能的波动。
原标题：【期权时代】推荐：一文说透所有期权基本交易策略.本文来源：渤海证券作者：徐莉莉、祝涛.相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。.利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，…
标星★置顶公众号爱你们♥量化投资与机器学习编辑部出品量化投资界：2019年度最佳论文出炉！0前言我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。希望大家不要像这样P1月论文1、多模态深度学习在股票短期波动预测
摘要：本学位论文主要工作及创新点是:运用鞍论,随机分析等数学工具对期权的原生资产(以股票为例)的价格行为过程进行了分析,并模拟股票价格的真实走势,构造出股票价格服从混合过程的两种新模式,建立了期权定价的数学模型,并推导出其定价公式.
股票期权在中国出现的时间较晚。1998年夏,联想、四通两大高科技企业率先在中关村发起了以股票期权为主要内容的产权制度改革,备受各界关注。年终,两大企业的八位...
浅谈期权的无风险套利策略以个股与股指期权模拟交易为例3/18/2014xirong.jiang@live摘要:上交所与中金所的期权模拟交易正在进行中,市场也对期权的推出有...
浅谈期权的无风险套利策略以个股与股指期权模拟交易为例3/18/2014xirong.jiang@live摘要:上交所与中金所的期权模拟交易正在进行中,市场也对期权的推出有...
论文>期刊/会议论文>我国股票期权无风险套利策略研究2016年第1期总第379期2015年2月9日,我国首支股票期权产品———上证50ETF期权开始在上海证券交易所...
崩盘市场下的期权套利策略设计毕业论文.docx,论文编号______对外经济贸易大学UniversityofInternationalBusinessandEconomics毕业论文崩盘市场下的期权...
股指期权套利交易的研究与分析毕业论文一、引言(一)研究背景和意义4月16日,市场期望已久的沪深300股指期货交易正式交易。这意味着,酝酿八年、筹备三年有余的股...
期权跨式套利策略是主要波动率交易策略之一。由于50ETF基金的波动率经常呈现出聚集性,投资者可以利用这种聚集性在期权市场上获利,同时也可以对股票市场和期权市场的有效性提...
山磊,郑柏茹.价格理论与实践.2016(01)山磊,郑柏茹.我国股票期权无风险套利策略研究[J].价格理论与实践,2016(1):140-142.山磊;郑柏茹.我国股票期权无风险套...
个股期权无风险套利策略及应用_金融/投资_经管营销_专业资料暂无评价|0人阅读|0次下载个股期权无风险套利策略及应用_金融/投资_经管营销_专业资料。+申请认...
论文编号______崩盘市场下的期权套利策略设计摘要期权平价关系是市场交易时需要满足的无套利假设的重要原则之一,然而实际交易过程中,会因为交易成本、定价...