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沪深300指数量化增强策略研究.范嘉琪.【摘要】：随着资本市场在我国的发展,当传统的交易方式已经不能完全有效的帮助投资者从大量数据中挖掘投资规律、构建合理投资组合时,量化投资的概念在我国逐渐兴起,并得到迅速的发展。.本文介绍了量化投资的发展...
基于Barra多因子模型的中证500指数增强策略研究.黄星.【摘要】：量化投资在国外成熟市场已发展了40余年。.自2011年国泰君安发行了第一只量化对冲基金以来,国内量化投资的基金管理规模逐年扩张,发展迅猛。.其中,指数增强基金是国内大型公募基金的重要...
摘要研究背景2018年以来，指数基金规模逆势增长，指数增强基金作为指数基金的衍生品种也是备受关注。在之前的报告中，我们构建指数增强组合时把主要关注点放在了公司财务和基本面上，在月频或季频的换仓模式下，尽可能挖掘基本面较好的公司来构造指数增强组合。
指数增强.指数增强类产品近两年比较火，一般指买入某个指数成分股，并通过择时、仓位动态调整等方式获得超越指数收益的策略。.本文的策略有所差异，不是买入所有指数成分，而是以某一指数确定股票池，然后通过算法对指数成分股票进行排序，买入排序...
该策略中搭建了多因子分析框架，我们选取目前业内较为热门的多个财务因子，策略滚动计算监控各因子IC、IR值，利用回归模型对各因子进行了行业中性化处理，最终实现了开篇的中证500指数增强策略，在近三年有着14%以上的年化超额收益。
指数增强类产品近两年比较火，一般指买入某个指数成分股，并通过择时、仓位动态调整等方式获得超越指数收益的策略。本文的策略有所差异，不是买入所有指数成分，而是以某一指数确定股票池，然后通过算法对指数成分股票进行排序，买入排序靠前的股票来实现获得超越指数收益的目的。
复制型与增强型指数基金的实证比较分析与投资策略选择.张曾莲曾益雄.【摘要】：指数基金在我国发展的起步时间较晚,但是发展空间巨大。.因此,对指数基金的绩效进行合理评价和监测具有现实的和前瞻性的意义。.采用最新的数据,通过相关性、收益率...
1基于粤港澳大湾区指数的策略分析一、摘要针对第一问，依据题意，利用题目给出的指数增强策略，根据收益率、斜率、R2逐个进行单项排名，将排名累计后取综合排名前十支股票，此为强势股。确定选股后建立模型，将粤港澳指数大湾区指数30支成分股的每天的
大学生身体素质下降的原因及增强策略论文.随着社会的进步，人民生活水平不断提高，我国青少年学生的身体素质有了明显提高，但是存在的问题也不容忽视，特别是大学生的身体素质越来越引起人们所关注。.学生群体是我国经济转型的优秀的后备力量，在...
增强策略下的定增产品设计研究,定向增发,产品设计,增强策略,回测。定向增发已经成为我国上市公司最重要的再融资工具,围绕参与定增的产品也收到诸多投资者追捧。通过定向增发概念梳理和理论研究,...