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学校代码：10036倒矽｝芗爹（节贸易声学硕士学位论文股指期货跨期套利策略研究一基于趋势判断的模型套利培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：数量金融作者：莫甫笙指导教师：许亦平论文日期：二。
基于沪深300股指期货的套利策略研究.中南大学硕士论文摘要股指期货是以股票价格指数为交易标的的标准化期货合约。.沪深300股指期货的推出将有利于完善股市的功能与机制，促进中国资本市场的成熟及金融产品的多元化，掀开中国金融市场新的篇章...
硕士论文沪深300股指期货套利策略研究沪深300股指期货套利研究报告——期现半套利理论和操作策略期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。
我国股指期货的统计套利模型研究.pdf.南京财经大学硕士学位论文我国股指期货的统计套利模型研究姓名：史晓宇申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：卢斌2010-11摘要在跌宕起伏的期货市场中，理性的投资者都是在承担最小的风险情况下争取最高的收益...
股指期货投资策略分析.pdf,Y577553摘要随着金融市场的国际化趋势日益加快，国际资本市场上机构投资者的主导作用不断增强，由此对风险管理工具和手段提出了更高的要求，这使得金融创新不断加快，国际金融市场的资产结构也因此发生了重大变化。
分类号学校代码10487学号密级M200973947硕士学位论文沪深300股指期货Alpha套利策略研究学位申请人龚：笑学科专业：金融学指导教师：张宗成教授答辩日期：2011年10月AThesisSubmittedfortheMasterDegreeofFinanceAn...
【摘要】：2015年4月,上证50股指期货在继沪深300股指期货推出后在交易市场上上市,至今在市场上经历了三年有余,对于推动我国期货交易市场的发展起到了关键性作用。对关于股指期货的套利状况,一直是国内外学者讨论研究的问题。因此,本文以上证50股指期货为研究对象,进行套利的策略研究,目的...
发展我国股指期货的策略研究内容摘要：摘要：从三个部分对发展我国股指期货的策略进行了研究。首先对股指期货的概念、特点、功能和我国股指期货的现状进行了描述，在此基础上就如何发展我国股指期货市场，对监管部门和投资者提出了一些建议。
沪深300股指期货Alpha套利策略研究.龚笑.【摘要】：Alpha套利是一种比较新的概念，指的是对冲掉Beta以后，用Beta中性头寸进行的套利。.它只是一种思路，具有极大的包容性，可以包含任何传统的或新式的投资方法。.只要能选出将来可能表现优异的股票用股指...
在内地市场，主要有3个股指期货：沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。期现套利策略是对股指期货折溢价波动的交易。股指期货折溢价称为期现基差，期现基差=股指期货价格-指数点位。原理由于股指期货的最终结算价格由指数决定，因此
股指期货套保与套利策略分析-金融学专业论文.docx,独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。文中除已经标明引用...
2019年硕士论文沪深300股指期货套利策略研究篇一:我国证券市场股指期货与沪深300指数套利研究吉林财经大学毕业论文我国证券市场股指期货与沪深300数套利...
中南大学硕士学位论文基于沪深300股指期货的套利策略研究姓名:吴桥林申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:罗孝玲20081123中南大学硕士论文摘要股指...
股指期货论文(股指期货论文)股指期货相关论文:股指期货交易套利策略研究【文章摘要】中金所总经理朱玉辰3月19日在神华股指期货高峰论坛上表示,经过8年多的酝酿...
论文对股指期货套利效果进行了分析,结果显示在研究期限内,虽然套利机会出现次数没有股指期货交易运行阶段多,但套利收益率较高,可以满足投资者的套利需求。但股指期货套利...
硕士论文沪深300股指期货套利策略研究论文篇一:我国证券市场股指期货与沪深300指数套利研究吉林财经大学毕业论文我国证券市场股指期货与沪深300指数套利...
[5]董志.沪深300股指期货与300ETF套利的实证研究[D].上海师范大学,2013.50.[6]王东明,王华军.基于麦语言的程序化交易策略实现[J].电脑知识与技术.2013,(23).526...
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《我国股指期货定价及套利交易策略研究》-毕业论文.doc,PAGEw我国股指期货定价及套利交易策略研究摘要首先对股指期货定价的理论基础、主要模型和方法、套利...
摘要:首先对股指期货定价的理论基础、主要模型和方法、套利交易进行了概述,在此基础上对我国沪深300交易数据进行实证分析,最后对我国股指期货套利交易提出...