基于时变加权LightGBM的多因子选股交易策略设计.这是一篇关于因子筛选,时变加权,LightGBM模型相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是近些年,随着科技的发展,计算机性能显著提升,由此带来了金融量化投资与机器学习领域的高速发展,各种交易策略大量涌现...
基于风格轮动的动态多因子交易策略.董若琪.【摘要】：近些年,越来越多的信息技术渗透进金融市场,随之而生的量化投资技术是以数量化方式研究金融市场各类资产价格变化的原因并通过计算机程序发出指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。.目前的...
深度学习在多因子选股交易中的应用研究.马艺翔.【摘要】：股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。.但是从1990年创建以来,我国A股市场已经积累了海量的股票收益率数据及影响因子...
基于时变加权LightGBM的多因子选股交易策略设计.喻术奇.【摘要】：近些年,随着科技的发展,计算机性能显著提升,由此带来了金融量化投资与机器学习领域的高速发展,各种交易策略大量涌现。.交易策略立足于量化投资,由数量化的方法和计算机程序相结合,是一...
一、什么是多因子模型？寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素（因子或指标）来刻画股票收益并进行选股。核心思想在于，市场影响因素是多重的并且是动态的，但是总会有一些因子在一定的时期内能发挥稳定的作用。二、理论背景证券组合超额收益=alpha+beta*市场组合超额收益...
本文主要介绍MSRA在KDD2019上发表的两篇文章，这两篇文章主要关注深度学习在因子挖掘方面的应用。TTIO论文...量化交易第八课多因子策略流程我是小白呀的博客03-186771多因子策略流程.如何一步步实现多...
在我的上一篇文章中，我简单介绍了多因子投资模型需要回答的三个基本问题，可作为该篇文章的背景知识，链接放在本段文字的下方。这篇文章将介绍搭建多因子模型来选取股票的三种常见方法。王粉粉CFA：解决了这三个…
多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子选股模型的两种主要的评价判断方法——打分法和回归法。
于是,本文基于主力网络量化投资平台——聚宽量化投资平台,利用其A股数据和回测平台,对一个基本的多因子策略进行了历史数据回测,并在平台上进行了模拟交易应用研究及策略优化调试,以这样的过程检测平台用于量化投资的能力。.本文主要分为三个部分...
2020年度精选论文汇总：量化、交易、策略.Quant最爱.全网Quant都在看！.33人赞同了该文章.一年一度的QIML年度总结大会如约而至~.本期我们要介绍的是2020年部分量化、交易、策略、算文：.希望大家不要像这样：.
深度学习在多因子选股交易中的应用研究股票的价格受多种因子影响,找到并利用这些因子进行股票选择及投资策略制定,逐渐成为金融投资领域中的热点问题。但是从1990年创...
经过前边三步的洗礼,相信你已经成为了单因子的高手,而且手握大量单因子测试结果,肯定有不少有效的单因子浮出水面。因此第四步我们要做到就是找到有效的单因子,准备向多因子交易系统...
共21篇,只有一篇是期权相关的(和多因子关系不大),我对这个话题感兴趣,也收录进来当作记录。
10陈云阳;袁甜甜;陈雨晴;;中国A股市场高交易量收益溢价的研究[J];金融经济;2015年06期中国硕士学位论文全文数据库前2条1刘军君;基于市场行情调整的多因子动量交易策略[D];...
基于年化收益率、夏普比率等衡量指标对影响因子进行初步筛选,构建备选因子组合,并利用IC值分析方法进行因子筛选,最终构建了包括流通市值在内的19个因子形成多因子组合。结合G...
经过前两篇文章,我们把多因子选股策略三大步骤:因子的选取,检验,冗余因子剔除等介绍了一遍,接下来这一篇将利用已经得到的结论,完成最后一步,策略的实现。我们根据前两篇文章的内容,...
●主要研究方向为基于深度学习的序列生成模型和多空股票策略(多因子模型为主)。●希望以后可以为大家分享自己的研究成果,以及和大家一起阅读一些相关的学术论文,开拓思维,一起进...
2.3多因素模型体系的建立在进行完影响收益率的因子选择以及剔除完冗余因子之后,便是最为重要的建立综合评分体系,将所有的因子共同反映到一个方程中,用来解释...
策略思想为,经过择时策略的判别,当股市为大盘股优势时,采用大盘股多因子模型交易,当股市为小盘股优势时,采用小盘股多因子模型交易。论文证实,基于风格轮动的动态多因子模型更...
基于多因子模型的量化选股分析_电子/电路_工程科技_专业资料。?私:说推食2017年第3期(总第173期)I彳多<9冬嫫嚶的看化11胜4、祈徐景昭(江西财经大...