基于行业轮动策略的多因子选股模型实证研究.【摘要】：上世纪八十年代,随着金融自由化的蓬勃发展,以及对现代金融理论逐渐深入的研究,金融工程应运而生,其借助庞大而先进的金融信息系统,重新构造、拆解与组合现有的金融数据状况,并通过建立数学模型...
因子轮动研究系列之一：基于机器学习方法的A股市值风格轮动研究.1、本文以市值因子(流通市值)的信息系数为预测对象，充分利用宏观、市场和因子自身特征三方面的数据，在机器学习模型(Adaboost、逻辑斯特回归)的框架下，对未来一个月的市值风格表现进行...
“泰迪杯”数据挖掘挑战赛参赛论文I机器学习优化股票多因子模型的研究与实证分析摘要本文以中国A股市场所有股票和Auto-Trader中十二大类500多个因子作为研究对象，利用机器学习方法对多因子选股模型进行了优化，并基于风险管理模
在有了多因子模型框架之后，就是寻找因子的问题了。.通常情况下，影响股票收益率的因子通常可以分为三类：宏观经济因子、基本面因子、统计面因子.（1）宏观经济因子，宏观经济因子通常只可观察的宏观经济序列数据，比如GDP、CPI、利率等。.但是宏观...
来源:量化投资与机器学习.原标题：如果你研究多因子模型，这篇文章看不懂就别玩了！.摘.要.收益率均值和因子暴露在截面上的关系就是多因子模型研究的问题。.本文讨论一些平时在使用多因子模型时遇到的常见问题，如截面回归vs时序回归、使用...
1.行业轮动策略：从行业重新聚类再出发.1.1行业轮动策略目前主要方法及其优劣分析.传统行业轮动策略一般是基于中信行业或者申万行业进行轮动，一般来说有两种行业轮动方法：一种是基于截面分析，类似于多因子选股，即寻找影响所有行业的共同因子...
原标题：拥挤交易：行业轮动与因子择时策略的构建.量化投资与机器学习公众号独家解读.量化投资与机器学公众号QIMLInsight——深度研读系列是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。.公众号遴选了各大顶刊最新论文，按照理解和提炼的方式...
经过前两篇文章，我们把多因子选股策略三大步骤：因子的选取，检验，冗余因子剔除等介绍了一遍，接下来这一篇将利用已经得到的结论，完成最后一步，策略的实现。我们根据前两篇文章的内容，我们选取以下因子来构建策略：TAGRT...
多因子模型的业绩归因评价体系.pdf,金融工程|金工专题报告金融工程证券研究报告2018年04月10日作者多因子模型的业绩归因评价体系吴先兴分析师SAC执业证书编号：S1110516120001wuxianxing@即使风格相似、收益表现相似的组合，其...
多因子尝试（一）：因子加权方法在选股中的应用之前在A股动量与反转的实证过程中，提到了因子择时和风格轮动的重要性，本篇算是对因子择时的一个小小的尝试，没有什么创新性，只是把现在比较传统的方法都拿来试了一遍，...
风格轮动效应;相对强势指标;多因子选股;动态多因子策略本文从股票市场上普遍存在的风格轮动现象入手,着重研究了风格轮动现象之下的股市大小盘风格轮动现象。首先作者选取两...
关于量化投资选股策略的研究涉及许多方面,常见的包括多因子模型、风格轮动模型、动量反转模型、趋势追踪模型等.对于多因子模型,最重要的环节便是有效因子的选...
策略思想为,经过择时策略的判别,当股市为大盘股优势时,采用大盘股多因子模型交易,当股市为小盘股优势时,采用小盘股多因子模型交易。论文证实,基于风格轮动的动态多因子模型更...
一.前言之前已经讨论了一种[color=rgb(83,137,210)!important]动态情景多因子模型(https://uqer.io/community/share/58085abb228e5b1627bc3954),基本思想就是根据当前市场风...
共21篇,只有一篇是期权相关的(和多因子关系不大),我对这个话题感兴趣,也收录进来当作记录。
策略思想为,经过择时策略的判别,当股市为大盘股优势时,采用大盘股多因子模型交易,当股市为小盘股优势时,采用小盘股多因子模型交易。论文证实,基于风格轮动的动态多因子模型更...
中国硕士学位论文全文数据库前20条1胡林云;基于行业轮动策略的多因子选股模型实证研究[D];西南大学;2020年2胡谦;基于机器学习的量化选股研究[D];山东大学;2016年3陈志文;...
(江西财经大学,南昌330013)摘要:基于量化投资中常用的多因子模型,对使用较为广泛的11个因子利用回归法进行有效性检验,选出有效因子分别构造了适合一...
龙源期刊网qikan基于风格轮动的多因子选股模型的实证研究作者:凌士勤付力来源:《商情》2016年第25期【摘要】本文侧重于检验加入风格...
策略结果显示加入轮动效应的多因子模型可以有效降低在熊市中的损失,并且随着放在小盘股指资金比例的增加,这种效果越强烈,在平稳期表现略优于沪深300指数以及多因子模型.论文...