天津大学硕士学位论文基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型姓名：于小沣申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨宝臣20080501中文摘要传统的二叉树期权定价模型，是建立在投资者理性的假设基础之上。
另外在推导新型二叉树模型时也提出了一些假设条件，假设其的概率分布是提前已知的，在现实中能否预测的概率分布，以及预测出的各函数的准确可能影响到最终中国科技论文在线-2-二叉树模型的基本思想为了探讨的方便，该处就不考虑二叉树的多阶段
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
金融数学课程设计最后得到的二叉树表单11.8211.6211.4311.4711.2811.2411.1411.0910.8210.67最终的股价二叉树图五结论通过二叉树，可以通过所给数据算出描述性统计量，从而根据公式求出ud再应用表单计算股价二叉树，二叉树模型是衍生品定价
基于二叉树模型可转债定价——以广汽转债为例.pdf,基于二叉树模型的可转债定价——以广汽转债为例目录一、实验目的2(一)了解可转换债券内涵及可转债市场在国内的发展状况2(二)了解并操作固定收益证券中含权债券的基本定价方法2(三)分析比较计算出来的理论价格2(四)培养无套利思想...
4.2传统二叉树参数模型24-254.3新型二叉树参数模型的构造25-304.3.1参数公式一27-284.3.2参数公式二28-294.3.3参数公式三29-304.4数值计算举例30-32第五章二叉树方法在亚式期权定价中的应用32-475.1亚式期权定价的数学模型32-365.1.1
基于二叉树模型的可转债定价研究.【摘要】：可转换债券作为上市公司进行融资的一种金融工具在我国的发展已有二十余年的历史。.由于其具有较低的发行门槛，在发行初期融资成本也低于债券，当上市公司财务杠杆过大又或是期初不想承担较大的利息现金...
【摘要】：本文使用二叉树模型对2010年1月1日至2017年12月31日在中国市场上流通的87支可转债进行了理论定价。所用的模型包括含违约分支的无风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率与股价双因子二叉树模型、风险利率贴现的股价单因子二叉树模型和无风险利率贴现的股价单因子二叉树模型。
期权定价的二叉树模型——基于风险中性世界.胡娟.【摘要】：期权作为一种衍生金融工具,是一种选择权。.期权价格的高低直接影响到双方的盈亏情况,是期权交易的核心问题,因此期权定价变得十分重要和有意义。.期权定价最常用的模型之一是二叉树...
二叉树期权定价模型在传媒行业上市公司并购估值中的应用.郭凯.【摘要】：并购重组是资本市场的永恒话题。.近年来,随着我国资本市场的不断完善,上市公司的并购重组如火如荼。.然而,并购重组并不总是能产生协同效应,很多情况下它成了拖累上市公司业绩...
()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克鲁宾斯坦A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ...
第五讲二叉树模型的实际应用.pdf,二叉树模型的实际应用金融学院冯建芬danxin_97@163Slide1主要内容一、二叉树的实际应用--欧美式期权二、二叉树...
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰.考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克。鲁宾斯坦A.I、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、...
19徐彦,张亮;可转换债券定价的修正二叉树模型[J];重庆工商大学学报.西部论坛;2005年05期20连颖颖;;二叉树参数的新计算方法[J];安阳师范学院学报;2009年05期中国重要会议论...
。()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。参考答案:查看●参考解析二叉树模型是由约翰・考克斯、斯蒂芬・罗斯和马克・鲁宾斯坦等人提出的...
有两个方向的波动的假设就成为可能.由此,二叉树模型实际上是在用大量离散的小幅度二值运动来模拟连续的资产论文范文运动.由统计学知识知道,当N趋于无穷大时,二...
本论文主要从理论和实例两方面对拟长相关性二叉树模型的期权定价进行详细的研究.在研究过程中,经查阅有关期权定价的文献,发现其中主要有如下模型或方法:(1...
期权价值。在收益离散化、险中性、风市场信息完备、交易成本等假设前提下,用二叉树方法建立起在零采不确定性条件下基于受让方的技术商品期权价值的动态定价模型,同时引入技...