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分级基金增强的期现套利策略研究——基于高频数据和程序化交易角度的实证分析研究,与,数据,实证分析,分级基金,化分级,套利策略,期现套利,套利的,和交易策略
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指数型分级基金投资策略分析.孙宏宇.【摘要】：2015年中国的证券市场波澜起伏,除了普通的股票投资之外,分级基金逐渐进入了投资者的视线之内。.但是对于仅仅发展8年,此前市场关注度直不高的分级基金而言,大部分的投资者对其产品结构、投资规则都是...
本文选题：分级基金+无风险套利；参考：《财贸经济》2012年07期【摘要】：本文简单回顾了分级基金的发展历程,并系统梳理了其类型和条款设计。通过对分级基金市场表现的研究,发现在扣除交易成本等因素后,具有配对转换功能的指数型分级基金存在溢价,即子基金价格之和大于母基金净值。
产品研究策略研究是大头，但是某些券商就更加着重产品维度的研究（从他们定期发布的研究成果可以看出）。目前从产品维度做的比较多的是分级基金和期权等衍生品。分级基金：我在实习期间协助的第二大块就是分级基金的相关研究（面试被问到好多问题）。
7.分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。（）描述：分级基金套利实例您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08.在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑
'中信证券_20170613_中信证券分级基金2017年下半年投资策略：山穷水复OR劫后重生？''中信证券_20170613_中信证券股指期货市场总结与热点问题分析：基差环境改善，参与价值提升''中信证券_20170720_中信证券分级基金周报：折价套利策略今年以来累计
金融实践问题解决方案论文写作指引-上海财经大学金融学院.DOC,PAGE\*MERGEFORMAT1金融专业硕士学位论文写作指引上海财经大学金融学院项目负责人：刘莉亚项目参与人：余红、王安兴、谢斐、何彦林、张盛丽项目分工如下：案例研究部分由...
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