风险管理、风险度量的方法及其应用.华中科技大学硕士学位论文摘要风险管理是人类结合历史经验和近代科技成就发展起来的一门新兴管理学科。.f风险的存在客观上限制着投资方向并影响社会可用资源的最优分配和最佳组合。.实施风险管理有利于资源分配...
加强商业银行信用风险管理与控制，己逐步成为商业银行经营管理的核心内容。.我国对信用风险的度量和管理研究较薄弱，因此研究探讨商业银行信用风险度量与管理具有重要的现实意义。.论文首先分析了现代信用风险度量模型的发展动因和构成要素，介绍...
关键词：修正久期指标错配风险重定价风险风险管理暨南大学硕士学位论文香港银行利率风险度量与管理对策—基于久期模型IIAbstractAfterthederegulationoftheIRA,theinterestrateisabsolutelydeterminedbysupplyanddemandoffinancialmarket.Inahighlymarket-orientedeconomy...
风险管理中逐步发展出来的数量化风险是目前国际上推崇和流行的科学做法，VaR作为数量化管理的重要成果，已经基于VaR的金融风险度量研究发展成为现代风险管理的标准和理论基础。.VaR方法之所以能够受到金融风险管理者的重视，并在风险管理中发挥...
基于VAR的外汇风险度量与管理.摘要2005年7月21日，中国决定放弃实行11年的人民币事实上钉住美元的汇率制度。.汇率改革后，更具弹性化的汇率制度使得国家和企业面临的汇率风险加大。.因此建立适应我国国情的涉外管理和风险控制体系，选择适合我国...
1中国人民银行工作论文No.2016/12PBCWorkingPaperNo.2016/122016年11月25日November25,2016系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究
财务风险管理是由风险识别、风险度量和风险控制等环节组成的，其中核心是风险的度量问题。财务风险管理的目标是降低财务风险，减少风险损失。因此，在财务风险管理决策时要处理好成本和效率的关系，应该从最经济合理的角度来处置风险，制定财务风险管理策略。
风险识别是风险分析和管理中的一项基础性工作，其主要任务是明确风险的存在，并找到主要的风险因素，为后面的风险度量和风险决策奠定基础。在风险识别之后必须进行风险衡量，以便确定其严重性并采取相应的措施，它其实就是运用一定方法对风险发生的可能性或损失的范围与程度进行估计...
国有商业银行信用风险度量和管理研究,国有商业银行,信用风险,度量,风险管理,内控。银行业是我国金融体系的主要组成部分,其改革、开放和发展关系到国民经济全局,决定着国家经济的安全,涉及到每个人的切身…
武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...