风险管理、风险度量的方法及其应用.华中科技大学硕士学位论文摘要风险管理是人类结合历史经验和近代科技成就发展起来的一门新兴管理学科。.f风险的存在客观上限制着投资方向并影响社会可用资源的最优分配和最佳组合。.实施风险管理有利于资源分配...
基于VaR的金融风险度量研究目录中文摘要II目录1.1选题背景、研究目的和意义1.2国内外研究现状1.3研究内容、方法及思路，创新VaR的基本原理2.1VaR的产生背景2.2VaR的定义2.3原理方法和模型112.3.1历史模拟法112.3.2方差—协方差法132.3.3蒙
风险投资项目风险度量具有以下特点：（1）因素的复杂多样性、阶段性影响风险投资项目的风险多种多样，有系统风险，非系统风险，有主观上的风险，也有客观风险：并且因素间存在着一定的相关性，使得风险投资项目风险度量是一个多变量分析的过程。
1中国人民银行工作论文No.2016/12PBCWorkingPaperNo.2016/122016年11月25日November25,2016系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究
武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...
基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
海南师范大学硕士学位论文基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型姓名：杨帅国申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：胡晓华2011-04摘要本文将信用风险中的VaR方法引入到股票投资中度量股票的风险，给出了股票VaR风险值的计算...
1中国人民银行工作论文No.2020/3PBCWorkingPaperNo.2020/32020年5月22日May22,2020气候相关金融风险——基于央行职能的分析中国人民银行研究局课题组1摘要：气候相关风险“概率低、损失大”，易引发经济金融体系的结构性变化，需
基于对搜集到相关数据的分析以及实证度量源于各欺诈主体的损失风险值发现，来自定点医疗机构的欺诈最为严重。2.根据成本收益分析法可以发现，影响欺诈决策的重要变量包括惩罚成本、查获概…
天津大学硕士学位论文第一章导论第3章研究了固定收益证券的各种风险，风险主要是违约风险、利率风险、流动性风险、再投资收益风险和通货膨胀风险五类，深入剖析了每种风险的特点，对每种风险进行分析，对影响各种风险的因素进行深入的纵向分析，并
客观的风险度量与风险偏好相关研究论文作者签名:指导教师签名:评阅人2:评阅人3:评阅人4:评阅人5:答辩委员会主席:委员1:委员2:委员3:委员4:委员5:查...
导读:关于免费风险度量论文范文在这里免费下载与阅读,为您的风险度量相关论文写作提供资料。(广东电网公司佛山顺德供电局,广东佛山528318)摘要:文章首先介...
《风险度量的方法与应用论文初稿》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风险度量的方法与应用论文初稿(32页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、河北工业大学毕...
风险度量的比较及其应用论文下载积分:1000内容提示:目录摘要...3引言...
因此,只有准确地描述金融资产之间的相关关系,才能构建有效的投资组合,从而达到分散风险的目的。经典的均值-方差模型中,使用线性相关系数来度量资产之间的相关性,假设金融资产...
其中,针对市场风险度量的方法包括灵敏度测量风险方法和波动性测量风险方法,与之相关的风险度量概念有方差、持续期、13系数、6类系数和在险价值;针对信用风险度...
浦发银行汇率风险度量主题:汇率风险管理下载地址:论文doc下载原创作者:评分:9.0分简介:关于本文可作为风险汇率方面的大学硕士与本科毕业论文风险汇率论文开题报告范文和职...
所属分类:风险管理下载提示:无法下载文件大小:6246KB下载地址:相关资料:信用风险度量,管理研究,研究论文信用风险度量及管理研究论文(PDF163页)内容简介图1.1总体...
,,xx如何准确度量投资风险是金融风险理论发展的核心,而风险度量方法是证券投资风险理论研究的重要基础。今天我要与大家分享:投资风险度量下的证券投资相关论文。具体内容如下...
变额年金业务的风险度量与分析的策略探讨论文一、引言变额年金产品近年来在国外市场上取得了巨大成功,它提供给投保人一个最低收益保证以免去资本市场下滑风险...