信用风险度量——VaR值的计算方法研究本论文由朱霞，葛翔宇（中南财经政法大学信息学院）只可拜读！5100VaR：信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天，迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。
第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平.北京大学金融数学系利息理论与应用第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平固定在现实的金融市场中利率是随时间变化的相应的研究研究受利率影响的金融产品和市场...
股票特质风险和收益率关系研究.金融资产的风险与收益之间的关系一直以来不仅是学术界所研究的核心之一，也是投资者所重点关注的问题。.1952年马克维茨提出投资组合理论，认为市场上的投资者可以根据自己风险偏好构建适合自己的投资组合，之后Sharpe...
企业财务风险控制问题及其研究论文.doc,企业财务风险控制问题及其研究毕业论文1.绪论1.1研究背景企业财务风险及其控制，是企业财务领域十分重要的研究课题。对于任何一个企业来说，财务风险管理都是经营管理活动中一个核心的内容，是企业在实现其未来战略目标的过程中将市场不确定性所...
计算股价崩盘风险中的股票周收益率数据在哪里查的到？.写本科论文，第一次着手写这种定量的论文，有关数据的问题很多都不明白，论文变量涉及股价崩盘风险，阅读文献过程中发现以下这种方法比较常见[图片][图片….
风险中性定价指，在对期权进行定价时假设投资者是风险中性的。具体指投资风险增长时投资人并不需要额外的预期回报率...4.4隐含波动率计算发布于2018-12-07赞同492条评论分享喜欢收藏…
1前文回顾本系列的前篇从布朗运动出发，介绍了布朗运动的性质并解释了为什么使用几何布朗运动来描述股价是被投资界广泛接受的。此外，前文给出了伊藤引理的最基本形式，它是随机分析的基础，为分析衍生品定价提…
本文是IbbotsonAssociates公司论文《ASTEP-BY-STEPGUIDETOTHEBLACK-LITTERMANMODELIncorporatinguser-specifiedconfidencelevels》的笔记。主要了解到的要点有：BL模型的主要过程是计算E[R]。BL模型存…
格力电器投资价值分析毕业论文本科毕业论文(设计)论文题目:格力电器投资价值分析2013年月本科毕业论文(设计)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计)是本人在导师的指导…
原标题：如何正确使用因子风险贡献比率指标？.1、作为西学东渐--海外文献推荐系列报告第九十五篇，本文推荐了JenniferBenderandXiaoleSun.于2020年发表的论文《ACloserLookattheFactor-to-SpecificRiskRatioinFactorPortfolios》.2、随着因子投资理论的盛行，基于因子的...
根据上述所计算出的数学期望知可以得知,投资建材的平均收益最大,建议选择投资建材,然而投资过程中也需要考虑风险性,于是需要对三种投资方案的方差进行计算:D(A)...
所以,在水利工程的经济评价中应当将风险概率作为最重要的评价内容之一。4结语水利工程经济评价需要对工程在未来运行过程中的收益风险进行客观评价,在此过程...
关于经济风险概率计算法评析的论文1水利工程经济评价方法对水利工程项目的经济评价主要是对工程在运行使用期间产生的效益和工程的建设投资、运行费用之间进行...
《关于经济风险概率计算法评析的论文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于经济风险概率计算法评析的论文(2页珍藏版)》请在装配图网上搜索。1、关于经济风险...
1、经济风险概率计算法评析的论文关于经济风险概率计算法评析的论文对水利工程项目的经济评价主要是对工程在运行使用期间产生的效益和工程的建设投资、运行费...
采用动态分析法进行水利工程经济评价时,必须确定经济评价的时间基准点、工程投资及效益费用发生的时间点、经济计算期、折现率(报酬率)、不确定性因素的风险概率...
20,No.3May,2000文章编号:025322468(2000)2032029024中图分类号:X820文献标识码:A一个水质风险率计算的随机模型陈小红涂新军,(中山大学水资源与环境研究所,...
本文试图采用合理的风险概率计算方法,尽量提高对风险预测的准确性,从而将不确定性因素对水利工程经济评价的影响程度降至最低。!:ScienceenTechn0lnovatondO...
第2A期电子学报Vd.38No.2A2010年2月ACrAⅡ皿CnIoNICASINICAFeb.20lO信息安全风险概率计算的贝叶斯网络模型王桢珍1,姜欣2,武小悦1,谭旭3(1.国防科学...
经济毕业论文关于经济风险概率计算法评析的论文.docx文档介绍:关于经济风险概率计算法评析的论文1水利工程经济评价方法对水利工程项目的经济评价主要是对工程...