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信用风险度量——VaR值的计算方法研究本论文由朱霞，葛翔宇（中南财经政法大学信息学院）只可拜读！5100VaR：信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天，迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。
基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
二、VAR方法度量市场风险(一)VAR的定义VAR,中文通常译为风险价值。市场风险的计算,是计算由于市场价格不利变化而引起的资产价值损失。在市场风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人注…
虽然具体计算难易有别，但是其原理和基本步骤都是一样的：（1）计算资产组合的标准差。（2）通过分布查出置信度上的标准差个数。比如：正态分布中，95％的置信度上有个标准差。（3）计算VAR的值。VAR＝标准差比例*标准差*投资组合价值。
VaR法称为风险价值模型，由于其简单容易操作，事前计算风险，及能够应对投资组合风险等特点成为国内外金融界广泛应用的风险度量方式。目前，计算风险价值模型常用的计算方法有参数法、历史模拟法和随机模拟法，主要的参数方法包括高斯分布法、t分布法、广义ARCH模型（GARCH）等。
风险价值论文商业银行论文汇率风险论文风险评估论文论文摘要商业银行的风险管理一直是理论界与实业界的重要研究对象，尤其是自20世纪70年代以来，世界经济与金融环境在经历了布雷顿森林体系瓦解之后，对于如何防范商业银行的汇率风险更成为理论界的研究焦点。
MATLAB中文论坛MATLAB计算金融板块发表的帖子：Var风险价值的计算程序。写论文需要一个Var风险价值的计算程序，求助。在附件中添加了我需要处理的数据，另附参考程序，来自郑志勇,Ariszheng.《金融数量分析—基于MATLAB编程》.北京
VaR.VaR，全称叫做valueatrisk，也就是暴露在风险中的价值。.一言以蔽之：在多少概率下，这些资产在一定的期限下损失不超过多少。.举个例子，在95%的概率下，公司投资的资产一天内的损失不超过200万。.或者，在99%的概率下，公司投资的资产十天内的损失不...
风险价值（下称VaR）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。
风险价值(下称VaR)的计算方法主要有历史模拟法(非参数法)、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨
[399]山宇.风险价值VaR的计算方法研究钟波.重庆大学,2013.摘要:近几十年来,在经济与金融逐步的全球化、一体化、现代金融理论以及金融与信息技术的创新等等诸...
一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究第5卷第6期20年1081月管理学报Vo.5NO1.6NO20V.08ChnsorafMaaenieeJunlongmet一种新的风险价...
重庆大学硕士学位论文国外VaR计算方法的研究情况自上个世纪的90年代开始,金融风险管理中就被引入了一种新的模型——风险价值(ValueRisk,简称VaR)模型,它发...
所以,研究如何能够更加准确的计算VaR不仅在理论上,更在实际生活中都具有十分重要的意义。风险价值的传统计算方法中往往在理论上假设其满足一些如正态分布一类的椭圆型分布,...
内容提示:风险价值VaR的计算方法研究重庆大学硕士学位论文(学术学位)学生姓名:山宇指导老师:钟波教授专业:概率论与数理统计学科门类:理学重庆大...
文档格式:.pdf文档页数:4页文档大小:954.49K文档热度:文档分类:论文--期刊/会议论文文档标签:风险价值var及实证研究论文系统标签:var风险实...
2004-06-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)相关论文(和本文研究主题相同或者相近的论文)[1]李征宇.风险价值法与银行市场风险管理[J].金融与经济...
不过呢，个人认为VaR存在的价值是给我们一个比较简单的、量化的风险度量指标，尽管有诸多缺点。人有...
论风险价值(VaR)和银行风险管理-世界经济专业论文.docx,PAGEPAGE2论风险价值(VaR)和银行风险管理摘要近年来,世界上些大的余融机构,如巴林银行、德国金属...
VaR理论初探以及在风险价值中的应用昆明学院05级2班刘梅兰摘要金融风险不可消灭,但可以控制。控制的办法就是管理。管理金融风险,就是把可能发生的损失控制在...