第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
论文创新之处主要在于,从实证的角度运用VaR模型对股票的风险进行了度量。由于股票价格的瞬息万变,对股市风险的估计必须保持实时性,根据最新的波动信息计算VaR值,对样本数据的选择也显得甚为重要,因此建议采用跨行情的历史数据作为样本的课题研究。
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果：运用历史数据法、MonteCarlo...
摘要：基于向量自回归（VAR）模型，研究了人民币汇率与股价之间的关系，使用2000年1月至2016年3月的月度数据，并且在模型中加入三个控制变量以保证平稳性。研究结果表明发现人民币兑美元汇率对上证综合指数有着单..
股票成交金额影响因素——基于VAR模型实证分析.彭月王旺.【摘要】：采用VAR模型实证研究股票成交金额与上证综合指数、A股上市公司数量之间的关系。.实证结果表明上证综合指数、A股上市公司数与股票成交金额之间存在长期稳定的均衡关系,长期来看,上证...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
股价波动的VaR模型及其在股票投资风险管理中的应用,股价波动的VaR模型及其在股票投资风险管理中的应用,经管之家(原人大...
VAR模型应用案例(完成).doc,标准实用文案文档VAR模型应用实例众所周知，经济的发展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济发展的过程中，能源的重要性日益提升。我国自改革开放以来，经济发展取得长足的进步，经济增长率一直处于较高的速度，经济的高速增长带来了能源的大量消耗...
当使用VAR模型进行估计时，我们需要做两个决定。.第一个是需要选择将那些变量放入VAR模型中，这个决定一般取决于研究问题和相关文献。第二个决定是需要选择滞后阶数。决定了滞后阶数后，就可以开始估计。得到估计结果后,需要对结果进行评估分析看...
基于VAR模型的股指期货定价研究的内容摘要：基于VAR模型的股指期货定价研究山东大学威海分校张嗣昌、王真、赵娜摘要股票指数期货（简称股指期货）是一种重要的金融衍生品，其为投资者实现风险对冲或者风险套利提供了工具。本文首先利用Granger因果检验分析了
哈尔滨商业大学学报(社会科学版)UNIVERSITYOFCOMMERCESerial112[收稿日期]200910[金融理论与实务VaR模型在我国股票市场的应用研究陈玉堂,李杨(东北财经...
本科毕业论文(设计)开题报告金融学班级09级金融1班毕业论文(设计)题目基于VAR模型的股票市场与货币需求实证分析一、选题简介、意义与背景随着我国股票...
2018VaR模型在股票风险管理中的应用研究张馨予1,王晴1,金子杰1,朱家明2(安徽财经大学1.金融学院,2.统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030)摘要:采用...
同时论文也存在许多不足:第一,影响因素实证分析的方法具有一定局限性,VAR模型处理的指标要求数据口径一致,因此本文统一运用了月度数据,而股票市场通常是高频数据,因此会损失...
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用
在对VaR模型进行了深入研究,包括极值波动下VaR风险度量及其高频数据波动的VaR风险估计:基于极值理论方法和截线性矩估计方法刻画收益率分布的尾部特征,解决了传统中心矩不能对...
VaR模型在我国股票市场的应用研究-精品文档,值得下载!文档格式:.pdf文档页数:7页文档大小:432.7K文档热度:文档分类:论文--期刊/会议论文文档标签:...
3.2我国主要货币政策与股票市场关系基于VAR模型的实证分析向量自回归模型即VAR模型,作为一种非结构方程目前得到广泛应用,尤其是在经济、金融等领域,是一...
内容提示:VaR方法及其在我国股票市场中的应用(南开大学数学科学学院天津300071,安徽大学数学科学学院合肥230601)摘要:当前,金融业主导着国民经济...
1980年Sims首先将向量自回归(VAR)模型引入到经济学研究中,从而推动了经济系统动态性分析的广泛应用.目前,在对时间序列的研究中,该方法已经成为使用最广泛的模型之一.本文也...