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摘要：中国股票市场的收益率具有厚尾性,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR.我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析.分析的结果表明深圳股票市场比上海股票市场有更大的风险;用t...
论文摘要：对数收益率能够很好的代表股票价值走向，同时还能解决因为复利而造成数据维度过高，计算复杂的问题.同时它的差分数据是一个平稳的时间序列，能够满足许多模型的基础要求.因此今基于GARCH模型的股票预测研究.doc更新时间:07-24上传会员...
基于跳跃GARCH模型的中国股票市场波动性与跳跃性的研究,跳跃过程,Jump-GARCH模型,跳跃概率,波动率。20世纪70年代以来,随着金融创新的不断深入以及国际资本市场的不断发展,大量的衍生金融工具被创造出来供投资者用以套期保值...
文档格式：.pdf文档页数：72页文档大小：2.02M文档热度：文档分类：论文--毕业论文文档标签：多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用系统标签：模型garch股票市场garcd亚洲
基于GARCH模型的沪深300股指期货对现货市场波动性研究,GARCH模型,沪深300股指期货,股价指数,波动率。文章用全球金融危机全面爆发以来的样本数据,基于GARCH模型分析了沪深300股指期货上市前后我国股票价格指数的波动性,并...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究,基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究，农馨谧，杨湘豫，本文为了确定股票最优组合投资策略，综合考虑股票投资的收益和风险，建立以投资收益最大化和风险最小化为目标的双目标优化模型，更多...
优秀硕士学位论文—《基于GARCH模型和BP神经网络预测股票价格》摘要第1-5页Abstract第5-11页第一章绪论第11-25页1.1课题研究的目的和意义
基于GARCH模型的沪深300指数收益率波动性分析.赵莉.【摘要】：股市市场充满了不确定性，市场形势处于不断变化的过程中。.当今社会快速传播的信息，迅速流动的资本都会使得股票价格不断变化，变化的股票价格也会影响市场，两者相互影响相互传导，其...
2.3、GARCH模型简介-102.4、TARCH模型-103沪深股市收益率的ARCH效应检验-123.1数据的来源和处理-123.2自相关性检验-153.3平稳性检验-153.4ARMA模型参数估计与检验结果-163.5ARCH效应的检验-174GARCH族模型的建立-194.1ARCH模型-19
从数据的角度上来说:本文极大程度上丰富了样本空间,利用最新的数据取进行合理分析,因此在Eviews软件的帮助下合理建立GARCH模型,从而研究得出的结论能够更好的反映股指期货...
论文导读:即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文,论...
内容提示:基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应用数学研究方向:经济数学I摘要经过近20年的发展,我国证券市场已形...
基于双门限GARCH模型的高频股票波动率研究-论文2021-07-0806:37:53资产收益率预测是金融投资领域的...实证分析结果表明,DTGARCHLaplace模型优于GARCH模型...
本文中我们将使用逐步局部影响分析法(ShiandHuang,2011)来检测GARCH模型下的异常点,以我国股市代表性指数为研究对象,即上证综合指数、深证综合指数和创业板指数。研究股市...
总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文,这些资料都是我整理出来,自己用过的,都是英文资料,希望...
基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究,农馨谧,杨湘豫,本文为了确定股票最优组合投资策略,综合考虑股票投资的收益和风险,建立以投资收益最大化和风险最小化为目标的双目标优化模型,
本文分为4章来探讨GARCH模型的股票风险度量。第l章为绪论。本章首先阐述了论文研究的背景以及研究现状,提出了本文研究的主要问题,并指明了研究的目的及以及,...
从数学模型的角度出发,对股票数据进行拟合,并预测将来走势.在股票研究中,我们发现金融时间序列并不遵循方差相同的假设.因此,本文中的数学模型不同于传统的ARMA...
《基于GARCH模型的股票风险度量探究》》-毕业论文.doc,长春工业大学工程硕士学位论文PAGE基于GARCH模型的股票风险度量探究姓名:院部名称:数学学院专业:应...