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山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
VaR模型及其在中国金融风险度量中的应用研究.金融是经济的核心,金融安全直接关系到经济安全。.本文在系统总结金融风险管理理论及其发展历史的基础上,对照巴塞尔委员会1988年的资本协议及1996年的补充规定,指出中国在金融风险管理上存在的问题。.针对...
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。
VaR模型在我国股票市场中的实证研究.2007年爆发了新一轮的全球金融危机,起因于美国次贷危机。.这场危机使得华尔街五大投资银行全军覆没,时至今日,仍然对全球经济产生巨大的作用。.危机的背后,正是由于市场对于不断开发的次贷衍生品缺乏全面有效地...
VAR模型在我国金融市场风险管理中的应用研究.王吉恒.【摘要】：本文在系统总结金融风险管理理论及其发展历史的基础上，对照巴塞尔委员会1988年的资本协议及1996年的补充规定，指出目前我国银行资本金涵盖的风险未包括市场风险。.笔者根据我国的实际...
论文摘要：本文利用是VaR模型，度量商业银行投资组合风险价值，希望能够帮助我国商业银行对利率风险进行控制管理。也期望银行能够做好准备应对利率风险冲击，适应利率市场变化形式，并建
基于高频波动的VaR模型比较研究,高频波动,已实现波动率,分整自回归移动平均。本文利用高频数据,在高频波动理论基础上,建立了有代表性的已实现波动、调整已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差…
在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动态影响。这种动态关系可通过格兰杰因果关系、脉冲响应以及方差分解来...
基于VaR的金融风险度量与管理,VaR,回报率,收益率,投资组合,金融风险度量。受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响,全球金融市场发生了基础性和结构型的变化,规模...
一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个...
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基于VAR模型的金融深化与经济增长关系研究【摘要】本文通过建立包含金融深度指标与经济增长指标变量的var模型,通过格兰杰因果关系检验,协整检验,对金融深化与经济增长...
论文以安徽省为例,以向量自回归模型和向量误差修正模型为基础,对安徽省自改革开放以来的金融与经济的相关指标进行了协整检验和格兰杰因果检验。表明,在安徽省存在金融发展推...
内容提示:XX大学毕业论文基于VAR模型的人民币汇率的超调分析姓名:___2014年6月25日基于VAR模型的人民币汇率的超调分析摘要:通过建立VAR模型...
基于VAR模型的金融发展与经济增长关系的研究-工商管理专业论文.docx,合肥工业大学本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业合肥工业大学本论文经答...
基于VaR模型的金融市场风险计量研究论文目录摘要第1-5页ABSTRACT第5-8页1绪论第8-13页·金融风险度量方法的研究进展第8-10页·VaR方法及其改进第10-13页...
基于VAR模型的金融发展与经济增长关系的研究-工商管理专业论文.docx,合肥工业大学本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业合肥工业大学本论文经答...
基于VAR模型的人民币汇率的超调分析【金融研究毕业论文设计下载】.doc金融硏究论文-基于VAR模型的人民币汇率的超调分析摘要:通过建立VAR模型>运用脉冲响应...
本文作者:欧利娟;刁节文;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年18期,引用请注明来源400期刊网!【摘要】:本文分别运用了VAR脉冲响应模型和主成分分析两种方...