SP500股票指数波动率研究-概率论与数理统计.pdf,THE粥⑩一MASTER…'S硕士学位论文S&P500股票指数波动率研究论文作者：陆莹指导教师：何穗教授学科专业：概率论与数理统计研究方向：金融统计华中师范大学数学与统计学学院...
F224.0单位代码：10183研究生学号：2007252253硕士学位论文基于HAR模型对中国股票市场已实现波动率的研究RealizedVolatilityChinaStockMarket-basedHARModel作者姓名：数量经济学研究方向：金融与投资分析指导教师：教授培养...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心基于GARCH模型的我国股票市场收益率波动性研究...规范,表现出不成熟和不稳定等特点,这使得我国资本市场的风险加大,因此对我国股票市场波动性的研究尤为重要.针对股票市场的波动性...
本文基于股票价格服从布朗运动这一经典假设前提下，推广一种已实现波动率估计模型，以单只上市股票及28只股票组合的价格为实证研究对象，再将其与四种传统的历史波动率估计模型进行实证研究比较，对比研究后评估出波动率参数估计的最优模型，再将...
即:低频波动率估计值=高频波动率估计值+2*高频收益率在低频期间内的自协方差之和。另外,σ^2=∑ni=1ri估计误差可由下式表示:76黄后川、陈浪南:中国股票市场波动率的高频估计与特性分析
媒体关注度与特质波动率有显著的正相关，验证了假设一，支持了有限注意力假说，表明了在散户占很大比重的中国市场，媒体关注度高的股票波动率也较高。5结论本文分析了媒体关注度对股票波动率的影响，根据数据分析有以下的结论。
中国股市股价波动率问题研究.【摘要】：中国股市自成立以来,股票价格就一直处于长期的巨幅波动之中,最直接的表现为其经历的多次暴涨暴跌。.股价的频繁大幅波动已经严重损害了我国股市的健康和稳定,阻碍了我国经济的发展。.了解中国股市股价大幅波动...
波动率风险对股票收益率影响的实证研究.曾汪泉.【摘要】：在跨期资本资产定价模型中,影响投资者未来投资机会集的状态变量会对投资者的收益产生影响,应当作为定价因子。.以往的研究表明,市场波动率是随时间变化而变化的,那么它是否被定价是一个值得...
我国股票价格波动性和市场风险分析研究论文金融市场存在着风险和不确定性，股票价格的波动反映着这种不确定性。本文中采用狭义的股票市场波动性，即股票市场价格的波动性这对于理解金融市场的风险问题具有重要意义。
先用人话说应用，最后贴的论文里有实例和题主可以参考的资料1.衍生品定价：最早对波动率的研究源于期权定价公式出现后，波动率在公式中作为一个重要的常数。那么波动率怎么估计呢？
10王永伟;我国股票市场流动性问题研究[D];南开大学;2010年中国硕士学位论文全文数据库前10条1张仁青;股票市场行业收益率与波动率研究[D];西南财经大学;2012年2陈曦;中国股...
股票波动性的拟合与预测研究的论文股票波动性的拟合与预测研究的论文摘要:分别使用非线性自我激励门限模型(setar模型)和线性arma型对股票市场进...
内容提示:中山大学硕士学位论文上海股票市场波动性的研究姓名:罗永亮申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:李仲飞20080527硕士学位论文摘要上海股票市场...
一MASTER…'STHE粥硕士学位论文500股票指数波动率研究论文作者:陆莹指导教师:何穗教授学科专业:概率论与数理统计研究方向:金融统计华中师范大学数学与统...
三、研究思路、论文结构和数据说明第33-36页四、创新之处第36-39页第一章金融市场波动率理论第39-55页第一节波动率的概念第39-41页一、实际波动率第40页二、历史...
结果发现:股价波动率先随着上市公司控股股东所有权的增加而增大,达到某一临界值后,将随着控股股东所有权的增大而减小;控股股东的所有权比例为44%左右时,股价波动率最大;股价...
股票收益波动率预测模型比较研究_金融/投资_经管营销_专业资料。依据建模理论的不同,可将股票收益波动率预测模型分为两大类:一类是以统计理论为基础的传统型的...
内容提示:中国股市波动性研究阎海岩(东北财经大学数量经济系辽宁大连116025)摘要:本文运用GARCH族模型对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分...
股票波动性的拟合与预测研究的论文.doc,股票波动性的拟合与预测研究的论文摘要:分别使用非线性自我激励门限模型(setar模型)和线性arma模型对股票市场进行比较...
SP500股票指数波动率研究.pdf文档介绍:⑩一⋯硕士学位论文善敝甘ǘ恃芯论文作者:陆莹指导教师:何穗教授学科专业:概率论与数理统计研究方向:金融统计华中师范大...