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股票波动率和收益率的真实关系一直是许多学者孜孜以求的问题，但仍未形成统一的结论。在研究收益率与波动率关系的众多文献中，多数结果都表明了收益率与波动率之间存在正相关关系。
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股票市场行业收益率与波动率研究.张仁青.【摘要】：宏观经济的发展是一种周期性波动,正如Burns和Mitchell对其的经典定义,经济周期是在一种基于一国总体经济活动的波动,一个周期包括许多经济活动的同时扩张,然后同时衰退、收缩和复苏,复苏是下一轮周期...
1.2特质波动率与股票收益率相关关系文献综述早在1973年，Fama和MecBeth(1973)[11]就对特质风险进行了研究，他们通过对CAPM75模型进行检验后发现，特质风险对于股票收益并不具有预期能力。.Levy(1978)[12]通过研究发现市场中的大部分投资者并不能持有完全...
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论文题目：基于GRACH模型对我国股票市场收益率波动性分析——以沪深300指数为例学生姓名：刘一町所在学院：工商号：41401435指导教师：周方导师职称：2018西南财经大学天府学院本科毕业论文（设计）答辩修改记录（装订在封2...
本文是一篇金融论文，本文通过对国内外文献梳理，借鉴易志高和茅宁的做法选取A股交易量、换手率、市盈率、IPO数量及首日收益率，消费者信心指数作为初始投资者情绪指标。
分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率以下跌波动率除以上涨波动率并取自然对数即得到每一个公司-年度样本的指标，的值越大，股价崩盘风险越高股价崩盘风险哑变量用于做稳健性检验的股票崩盘风险指标。
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
中国的波动传导学术论文研究集中在不同国家的股票市场之间，而鲜见研究债券市场与股票市场间的波动传导；另外对于这两个市场之间的联动性研究集中在股票市场与债券市场的收益率，即一阶联动，而少有研究这两个市场的二阶联动，即波动率联动。
综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股...
中国A股市场异常波动期间日收益率波动性特征的实证研究2015年,A股市场发生了异常波动,期间经历了杠杆资金的疯狂入市,迅速推高了股票指数,但高杠杆率也成为了2015年7-8月份A...
[摘要]文章选取上证50指数作为样本,采用GARCH-M模型实证研究了上海股票市场风险波动随时间变化的特征,探讨了股票收益和波动间的动态关系,结果表明收益率与波...
上海股票市场收益率与波动率关系研究财经论坛上海股票市场收益率与波动率关系研究-李敏山东省青岛大学经济学院[摘要]文章选取上证50指数作为样本.采用GARC...
关注问题写回答登录期权定价波动率隐含波动率波动率与收益率的波动有什么区别?如题用公式计算出的股票周波动率和用日收益率算方差得到的周波动,我知道数据不一样,但是含义...
内容提示:200《商场现代化》2011年1月(上旬刊)总第634期财经论坛一、前言在金融市场上,价格的变动反映了市场对新信息的反应同时反映了金融资产的收益,而波动...
龙源期刊网qikan基于时间序列模型的股票波动率与收益率关系实证分析作者:胡佩佩范建伟来源:《财讯》2018年第01期引言自1990年中国深交所、上...
【摘要】:股票波动率与收益率之间的关系一直是我国证券市场一个非常重要的研究课题。随着高频交易应用于证券交易市场,逐渐对证券交易市场原有的秩序产生了冲击,学者们开始对...
本科生写论文...写到有点头晕...请问一下股票的波动率是指股价的波动率还是收益率的波动率？
[3]吴铭艺.基于面板数据的股票收益波动与价值投资关系研究[D].湘潭大学,2016.59.[4]李敏.我国汇率与股票价格相关性问题研究[D].青岛大学,2011.[5]胡佩佩,范建...