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股票市场行业收益率与波动率研究.张仁青.【摘要】：宏观经济的发展是一种周期性波动,正如Burns和Mitchell对其的经典定义,经济周期是在一种基于一国总体经济活动的波动,一个周期包括许多经济活动的同时扩张,然后同时衰退、收缩和复苏,复苏是下一轮周期...
论文题目：基于GRACH模型对我国股票市场收益率波动性分析——以沪深300指数为例学生姓名：刘一町所在学院：工商号：41401435指导教师：周方导师职称：2018西南财经大学天府学院本科毕业论文（设计）答辩修改记录（装订在封2...
中国股票市场预期收益与波动率关系研究.pdf.统计与决策!""#年!月!下"!"""引言在金融研究领域#波动率的估计一直是一个比较重要的课题#在资产组合选择理论$风险管理和衍生金融资产定价理论等方面有着广泛的应用#而对于金融市场波动率的研究中一个重要的...
中国债券市场与股票市场：收益率联动性和波动传导的实证分析【摘要】:债券和股票是投资者最主要的两种投资方式。文章利用时间序列分析技术实证分析了债券市场与股票市场收益率之间的联动性和波动传导性，实证研究表明,股票与债券市场间信息流的相关系数较高,而两市场收益率之间的相...
-1-特质波动率与股票预期收益的关系研究——来自中国股票市场的证据#李冉，熊熊**（天津大学管理与经济学部，天津300072）5摘要：股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的研究更是成为了学术...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
第2章国内外研究概述2.1投资者情绪指数构建研究概述投资者情绪的起源通常被认为是Black（1986）首次提出在市场上除了例行交易者之外还存在噪声交易者，噪声交易者的投资决策主要依据是市场中的“噪声”，若市场上没有噪声，则股票市场几乎不会发生波动。
收益增加了财务和操作杠杆,反过来提升了股票收益的波动率。第二种解释认为,市场风险贴水是波动率的增函数,大的负收益由于存在一个波动率反馈效应,因而对波动率的影响比正收益更大些。波动率的一个重要特性是它的持续性,即市场波动一般会持续一段时间
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自其产生以来就以其价格...
证券保险中国股票市场的节日效应研究——基于收益和波动的视角刘维奇1、3陈研研2(1.山西大学管理与决策研究所,山西太原030006;2.山西大学经济与管...
摘要:在金融市场迅速发展、金融创新不断深入的今天,股票市场的波动也日益加剧,风险明显增大,资产收益率的分布形态也更加复杂化。对上证综指对数收益率序列进行...
3吴恒煜;朱福敏;;中国股票市场资产收益的非对称无穷纯跳跃行为研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年4应益荣;寇博;;平均累积波动率对风险溢价...
论文答辩日期:2Q竖笙县学位授予单位和日期:直昌盘堂艘蝤生最替辩委员台兰席评阅人:一一一2006年4月22宦论文精选中国股票市场价格行为研究一关于收益及其...
内容提示:2005年9月第26卷第5期河北经贸大学学报ofHebeiUniversit))可EconomicsJournnlnndT托tdesept.2005vot.26No.5o国民经济管理中国股票市场收...
对股票市场的收益有负向影响;国内生产总值、社会消费品零售总额、公开市场操作利率变动率和企业景气指数对股票市场的收益有正向影响;公开市场操作公告会导致...
6彭怡;;证券市场情绪分析评述[J];科技资讯;2015年24期中国硕士学位论文全文数据库前10条1刘茜;基于从众效应下网络舆情观点聚合模型研究[D];西华师范大学;2018年2伯仲璞;基...
目前国内外许多研究分析了情绪对股票市场收益和波动的影响。DeBondt等(1985)研究发现,市场存在错误定价的原因之一是投资者的过度反应。DeLong等(1990)发现,噪...
论文图表:引用金余会,张娟娟.上海股票市场收益率波动性分阶段研究[EB/OL].北京:中国科技论文在线[2008-06-25].paper.edu/releasepaper/cont...
(二)基本假设和主要研究指标基本假设:能够引起股票价格上涨的研究指标与其股票的平均投资收益正相关,相反则负相关;能够引起股票价格波动的研究指标与其股票的投资风险正相关...