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股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟要：沪深300股指期货的推出，在为市场提供套保工具和流动性的同时，也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合，分析股指期货的风险对冲策略。
期货价格与标的资产价格的线性关系，决定了使用期货套期保值更加简单，效果更加稳定。期权价格与标的资产价格的凸性关系，可使期权套期保值策略在满足套保需求的同时，通过合适的套保比例与合约选择还能赚取收益曲线凸性带来的收益。
商品期货由于标的物与需要保值的现货一般具有同质性,因而套期保值比率的计算相对简单,在实际操作中往往采用1∶1的套期保值比率。金融期货中我们选择较简单的收益率方差最小化套期保值策略。投资者实施了套期保值交易后，套期保值组合的收益Rp为：
Aβ系数与套期保值比率套期保值的四项基本原则中第一条就是“品种相同或相近原则”，不妨看一下前两个案例。第一个案例是某证券投资机构持有市值2000万元的沪深300成分股股票组合，以沪深300股指期货合约作为套期保值工具可以说天衣无缝。
作者：中国金融期货交易所出版社：中国金融出版社出版时间：2011-12-00开本：16开印刷时间：0000-00-00页数：366字数：99999ISBN：9787504961808版次：1，购买金融期货与期权丛书：股指期货交易策略与市场质量研究:第二届金等综合其他...
A套期保值基本原则——失之东隅，收之桑榆套期保值，英文为“Hedge”，实际上也可翻译为“对冲交易”。从中文的含义看，“对冲交易”的内涵更丰富些，而“套期保值”只是对冲交易中的一种，特指在期货与现货之间的对冲。
期权交易有四个基本策略：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权和卖出看跌期权。.因此，期权的套期保值策略可以分为保护性策略...
谈谈我国的商品期货交割制度,浅谈我国商品期货的交割制度摘要：交割是期货交易的最后一个环节，是将期货市场与现货市场连接在一起的纽带。期货交割是期货市场价格发现，套期保值的前提。不同交割制度对期货市场的影响也完全不同。
从套期保值业务看上市公司信息披露合规.目前，国内众多上市公司开展了套期保值业务，企业风险意识不断增强。.在不了解现货端及其他信息的情况下，上市公司套期保值业务期货端出现亏损，未必就是“公司亏了”。.因此，上市公司对于套期保值的信息...