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本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
学号M201374013学校代码10487沪深300股指期货已实现波动率研究——基于高频数据HAR-RV模型及拓展形式ThesisSubmittedPartialFulfillmentEconomicsResearchChineseCSI300StockIndexFuturesrealizedvolatility——basedHAR-RVmodels...
1累计期权的简述1.1概念和特征2累计期权风险分析2.1中信泰富巨亏事件简述2.2累计目标可赎回远期合约分析2.3累计期权风险分析【参考文献】：期刊论文[1]中信泰富外汇衍生合约投资失败问题研究[J].吕姝仪.全国商情(经济理论研究).2009(14)
前面介绍了几个简单的期货分析的逻辑思维，有很多朋友私信问我，如何来获得与期货相关的这些数据，今天就给大家来介绍几个数据获取的渠道，付费的渠道我就不介绍了，因为大部分散户都舍不得花费买高价格的数据，而且我并不推荐散户去购买…
基本面分析是指期货分析人士根据经济学、金融学、投资学等基本原理，对影响期货品种供求关系的基本要素。.如宏观经济形势和政策、品种供求和需求特性、行业和产业链状况以及相关市场因素进行分析。.从供求关系决定价格这一基本原则出发，结合现货...
知乎干货文章推荐：在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文？论文查重如何做到查重率6%以下？[1]TOURESAOUDATOU（杜雷）.关于农村信贷对受益人群效果的评估：几内亚法兰那地区案例研究[D…
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。探讨数据分析、量化投资问题，请加技术宅微信：sljsz01大宗商品历史大底部的市场特征近日来，由于对国际上新冠肺炎疫情二次爆发的担忧，全球股市、大宗商品，走出了一波持续的下跌，这不免让人想起了今年3月份，新冠肺炎第一次在全球大规模...
中南大学硕士学位论文商品期货套期保值对企业价值的影响——基于我国上市公司的实证数据姓名：曾巧蓉申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：罗孝玲20081118摘要随着全球资本市场的发展，国内越来越多的企业积极介入跨国贸易和制造行列，控制原材料和产品价格波动风险，进行有效...
数据来源：东方财富Choice数据分析师篇2016年，全市场发布研报并署名的机构分析师（或团队）共7918位，有5609人次一年参与撰写报告数量在50份以下，撰写50-100份的有983位，100-250份的有990位，250份以上的共336位，即他们平均每个交易日就能够...
沪深300指数期货推出对中国股票市场波动性的影响研究,股指期货,沪深300指数,DDC-GARCH模型,非对称效应,波动性。沪深300指数期货给广大投资者带来收益的同时,也蕴藏着难以预料的巨大风险。沪深300指数期货的推出对我国股票市场产生怎样...
内容提示:华东师范大学硕士学位论文对股指期权的研究姓名:马晓宇申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计指导教师:王文胜20080501中文摘要摘要股票指数期权是...
《股指期权在中国推行的可行性分析》-毕业论文.doc,论文股指期权在中国推行的可行性分析【摘要】发展股指期权是完善我国资本市场功能和体系的内在需求,其推...
股指期权套利交易的研究与分析毕业论文一、引言(一)研究背景和意义4月16日,市场期望已久的沪深300股指期货交易正式交易。这意味着,酝酿八年、筹备三年有余的股...
最后对开设股指期权进行必要性和可行性分析。在实证方面,借鉴芝加哥期权交易所前副总裁Dr.williamJ.Barclay及Noll,E.W.发表的一篇论文(TheCreationofEquityDer...
二、研究样不选择与数据处理(一)样本选择本文为了研究中国波指的信息含量,选择了上证50ETF期权的iVIX指数,上证50ETF指数的历史波动率以及上证50ETF期权合...
(一)数据预测将沪深300股指在对应时间段内的收盘价、开盘价、历史波动率及对应股指期权交易量代入模型,得出预测的股指期权交易量.(二)结果分析在21个样本倍...
本文通过使用tushare的现货、期货和期权数据,对论文的数据挑选和预处理、价格发现的部分功能使用python进行实现。tushareid:391582现货和期货价格现货价格使用上证50(000016.SH)收...
我想要找10月份的恒生指数（HSI）期权每天的收盘价，哪位大虾知道该去哪找啊？
针对以上期权交易策略,我们利用沪深300股指期权交易数据进行检验,判断其能否在我国股指期权市场中实现持续盈利。(1)沪深300指数表现(2)上涨行情策略的检...