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本科毕业论文（设计）开题报告论文题目股指期货套期保值的实证分析专业：金融工程姓名：学号：指导教师：阎果棠二九年十一月二十日选题背景：股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式，股指期货交易的标的物是股票价格指数。
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
本文是金融论文，本文运用合理、严谨的计量模型对样本数据进行实证分析，得到了关于股指期货市场价格发现功能、套期保值功能和对现货市场影响的可靠结论。
中国股指期货市场功能实证研究与优化对策.【摘要】：股指期货是以股票价格指数为标的一种金融衍生品,自20世纪80年代第一张股指期货合约在美国诞生以来,股指期货在世界范围得到了快速发展,目前已成为世界上交易量最大的期货品种。.2010年4月16日,我国...
股指期货套期保值模型的选择与实证研究模型,选择,期货,实证研究,选择的,实证分析,模型选择,股指期货,股票指数与,选取与硕士学位论文股指期货套期保值模型的选择与实证研究EmpiricalResearchStockIndexFutureHedgingModelsAThesisSubmittedSoutheastUniversityForAcademicDegreeEngineeringBYWANGChengcheng一一Supervised...
金融学股指期货最佳套期保值策略实证分析中英文对照外文文献翻译学位论文.docx,南京财经大学外文文献翻译专业金融学姓名学号指导老师股指期货最佳套期保值策略实证分析股票指数期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约是一种金融衍生工具通过做空股指期货可以达到规避风险和...
我国股指期货市场效率的实证研究.【摘要】：发展股指期货市场，有利于完善一国资本市场的交易结构，更有助于构建一个健康全面的多层次金融市场体系，进而推动经济健康、安全发展。.随着我国金融市场的不断改革创新，我国的股指期货市场也进入了...
论文研究-股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究.pdf,通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一期内股指期货市场的波动性以及流动性指标计算股指期货在
论文题目公司金融学有公司金融实证分析类毕业论文题目推荐吗？我们老师要求题目不能太大，不能太旧，不等没有意义。我找了好多都被否定了，有大神能推荐几个题目吗...
摘要：本文对上证50ETF期权对上证50ETF的影响进行了研究。从理论和实证两个方面分析了指数波动性对现货市场的影响。本文首先回顾了相关研究动态,简述了国内外市场的发展历程。总结了国内外学者对上证50ETF期权在我国开放的看法,然后从一般理论的角度介绍了期权的功能和现货市场波动的传导...
论文服务:摘要:研究股指期权的推出效果有利于投资者明确投资策略和规避风险.利用上证50ETF期权的相关数据并基于二叉树模型和Black-Sholes模型对上证50股指的市场功能、期权...
Merton也考虑了股价跳空的情形,探究了在布朗运动上考虑股价跳跃的现胡日东(1998)对于亚式期权的定价方法进行了探讨,虽然不适用目前的上证50ETF期权定价,但探...
随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏微分方程方法无法解决可以提前行使的美式期权...
内容提示:华东师范大学硕士学位论文对股指期权的研究姓名:马晓宇申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计指导教师:王文胜20080501中文摘要摘要股票指数期权是...
分类号:F830密级:不保密UDC:336学校代码:11065硕士学位论文股指期权对标的指数波动性的影响——基于上证50ETF权的实证分析徐金剑教授学科专业名称金融学...
《股指期权在中国推行的可行性分析》-毕业论文.doc,论文股指期权在中国推行的可行性分析【摘要】发展股指期权是完善我国资本市场功能和体系的内在需求,其推...
二、研究设计(一)研究方法与量化研究探究期权定价不同,案例研究来源于实证分析,没有经过理论的抽象或精简,而是将客观数据直接作为市场的真实反映,以期在以往...
2014-10-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)页数:共11页页码:136-146引文网络相关文献参考文献(15)查看参考关系图[1]魏洁,王楠.市场效率:股...
最后对开设股指期权进行必要性和可行性分析。在实证方面,借鉴芝加哥期权交易所前副总裁Dr.williamJ.Barclay及Noll,E.W.发表的一篇论文(TheCreationofEquityDer...
为研究沪深300股指期权定价,本文在对BS、CEV、Heston模型进行了理论分析和欧式期权定价解析式推导后,针对不同模型使用了不同的方法进行参数估计并实现了模型定价。最后本文借...