基于高频数据的国债期货跨品种套利策略研究-2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期货的上市以及国债期货市场流动性的不断提高,国债期货跨品种套利交...
国债期货论文相关范文.docx,国债期货论文相关范文浅谈国债期货套利投资策略摘要：本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合，并举例计算了套利收益，然后运用此方法，分别测算了2021年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合现货持有交易的套利收益，最后提出了套利投资...
期货空方具有卖方选择权，会选择最便宜可交割债券进行实物交割，由此根据国债期货的无套利定价，我们可以得出国债期货的理论价格。公式如下：F=Pt+AIt×1+r×T-t365-AITCF其中：r为无风险利率，本文选取上海银行间3个月同业拆借利率5.1550%
中图分类号：密级：公学科分类号：论文编号：37_020204_1045632015000123_LW国债期货价格与现货价格关系及应用研究作者姓名：龙腾飞学科专业：金融学指导教师：张雪莹（教授）培养学院：金融学院二〇一五年三月十五日Research...
2004从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来摘要:无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理,根据该原理,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息…
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
随着原油、国债期货等品种的推出，银行、境外投资者将进入国内期货市场，目前股指期货已经打通了证券、期货两个市场，国债期货也将打通了期货与银行业的通道，更多市场间和品种间的套利成为可能。与海外成熟市场相比，国内期货市场起步较晚。
如果国债期货不放杠杆，对小资金来说，一手90多万，头寸就建不到那么大，对组合的影响也就微乎其微了。多空双向。我们有时候也会把现券的买空、股票融券买空归纳到衍生品的范畴里去，因为做空也是衍生品的一个重要功能...
要问他们俩之间的关系，其实就是在问国债指数和沪深300指数之间关系（因为期货现货之间有套利关系，基本是收敛的）。理论（传统）上讲，股债之间应该有弱负相关关系，因为他们俩一个代表经济增长的红利，一个代表确定性收益。
我国国债期货市场从1992年开始到1995年结束立时两年半，最后以失败告终的主要原因就是国债现货市场的交易不够发达，没有足够的现货来支撑国债期货的交易，在1994年全国国债期货市场总成交量是2.8万亿元，现货市场总成交量是445亿元，所以
摘要:国债期货在我国逐步恢复发行,尊重国债期货交易要素,并合理的对国债期货进行套利交易,才能够降低风险确保收益。本文研究以国债期货为例,对套利的具体内涵以及应用进行研...
中国网络大学CHINESENETWORKUNIVERSITY本科毕业设计(论文)我国国债期货套利策略应用案例分析院系名称:专业:学生姓名:学号:指导老师:XXXX学院金...
关于国债期货的研究的论文.doc,关于国债期货的研究的论文关于国债期货的研究一、国债期货介绍及其必要性国债期货,指通过有组织的交易场所预先确定价格...
我国国债期货套利策略应用案例分析基于TF1412国债期货合约1选题背景与意义一选题背景提及国债期货,我们并不陌生。国债期货是以国债为合约标的的期货产品,属于...
学校代码:10036金融硕士专业学位论文国债期货期现套利与基差交易策略研究培养单位:金融学院专业名称:金融硕士研究方向:金融工程作者:林斯婷指导教师:刘立新教授...
我国国债期货套利策略应用案例分析.doc,我国国债期货套利策略应用案例分析——基于TF1412国债期货合约选题背景与意义(一)选题背景提及国债期货,我们并不陌生。国债期货是以国债...
第四章国债期货套利模型研究第24-33页·国债期货理论价格分析第24-28页·持有成本模型第24-25页·国债期货理论定价的特殊性第25-26页·影响国债期货理论价格的...
1程健强;杨华;王仕宏;;探讨重新推出国债期货[J];中国金融;2011年18期2李一玫;;我国国债期货历史回顾[J];合作经济与科技;2008年06期中国期刊全文数据库前10条中国硕士学位...
上海交通大学硕士学位论文国债期货的套利研究——基于我国重启国债期货后的数据硕士研究生:方宇翔学号:导师:郑旭教授副导师:申请学位:融学硕士学科:融学所在单...
国泰君安期货量化专题报告国债期货套利策略2013.7.19021-52138775caoxiang010674@gtjas投资咨询资格:Z0002657期货从业资格:F0272816国泰君安期货GUOTA...