1.1.2研究意义本文运用机器学习中的随机森林回归模型，结合技术分析和基本面分析的数据指标作为该模型的输入变量，对中国年期国债期货指数（TF指数）的收益率进行预测（由于5年期国债期货指数于2013年上市，其上市日期先于10年期国债期货指数...
关于国债期货的研究的论文.doc,关于国债期货的研究的论文关于国债期货的研究一、国债期货介绍及其必要性国债期货，指通过有组织的交易场所预先确定价格并于未来特间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
国债期货对现货价格发现功能的研究2013年9月6日，国债期货在我国正式重新上市交易。国债期货作为一种利率衍生工具，是否具备价格发现功能，是否能够对国债现货价格未来走势进行准确的预期和提示，是否能够预期和揭示未来市场利率水平，关系着国债期货市场套期保值者的套保效率，也关系...
本文是一篇金融学毕业论文，本文针对该课题展开研究，以期探究国债期货对利率期限结构的影响及效果，从而推动利率市场化改革进程，促使国债市场走向繁荣。第一章绪论第一节研究背景及意义—、研究背景利率市场…
所以国债期货市场的发展是以国债现货市场的发展程度作为基石的，没有一个稳固的基石是不能得到健康发展的。3国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定价格并于未来特间内进行钱券交割的国债派生交易方式。
国债期货最便宜可交割债券的确定与实证分析引言20世纪70年代，由于先后发生的“石油危机”使美国的金融市场极不稳定，利率波动频繁，为满足投资者规避利率风险的需求，国债期货应运而生。
《我国国债期货风险管理制度》：本论文为免费优秀的关于国债期货论文范文资料，可用于相关论文写作参考。摘要：我国在1992年12月开办过国债期货试点交易,但是由于当时利率市场化水平不够,国债市场不发达,对国债市场的干预,过度投机等因素致使327国债期货事件发生.国债期货交易在短短...
详细介绍了国债期货的价格形成细节，包括计息天数、全价与净价、国债期货最终价格的计算、CTD券的选择，以及根据久期构建国债期货的套保策略。本部分很多价格概念和日期易混淆，注意datetime模块的使用。
2年期国债期货合约表合约标的面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±0.5%可交割国债发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债
国债期货价格发现功能研究.作者：师大云端图书馆时间：2015-06-08分类：期刊论文喜欢：1335.【摘要】诺贝尔经济学奖获得者默顿·米勒教授说过：“没有期货市场的经济体系称不上是市场经济”。.随着我国国债现货市场规模的递增,商业银行、保险机构等...
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论文:长期国债期货价格的确定长期国债期货价格的确定延续案例2007年10月3日,针对USZ7期货而言交割最合算的债券是息票率为125%,将于2023年15日到期的...
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硕士博士毕业论文—浅析中国不同时期国债期货价格与功能
1:在中金所国债期货合约中,以下()采用全价。[‘每天的国债期货报价’,‘每日盯市结算’,‘平仓盈亏’,‘以上答案都不对’]答案:[‘4’]2:2020年9月11日是中金所5年期国债期货...
本文是一篇金融学毕业论文,本文针对该课题展开研究,以期探究国债期货对利率期限结构的影响及效果,从而推动利率市场化改革进程,促使国债市场走向繁荣。第一章...
这篇论文研究利率衍生品的定价,以建立三因素带有跳跃特征的随机均值随机波动率利率期限结构模型为基础,研究了三种利率衍生品,包括可转换债券,浮动利率债券和利率期货...周丽...
论我国国债期货市场的发展毕业论文下载积分:600内容提示:论文分享论我国国债期货市场的发展展,已成为是经济发展进程中具有重要战略意义的一个环节。别与风...
但是在收市后所有未平仓的合约都要进行实物交割，他根本交割不了这么多国债。为什么还要这么做？事件猜测猜测：管金生在临收市前抛出大量空单的目的有两个：（1）... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于国债期货价格论文的问题>>
最新硕士论文—《我国十年期国债期货价格发现功能的实证研究》