算法交易策略由指示何时购买或资产以产生相对于基准（例如指数）的较高回报的信号驱动。资产回报率中未通过暴露于该基准而无法解释的部分称为alpha，因此旨在产生这种不相关收益的信号也称为alpha因子。本章…
WorldQuantAlpha101因子之Alpha_042因子回测研究,本文是基于WorldQuantLLC发表的论文101FormulaicAlphas中第42个alpha因子来进行的回测研究。因子来源：根据WorldQuantLLC发表的论文101FormulaicAlphas中给出的101个Alphas因子...
要说起这个因子啊，那得先来说说这篇神奇的因子论文《101FormulaicAlphas》，做过股票多因子策略的伙伴都应该听说过这篇论文吧，它是WorldQuant（世坤投资）在2015年底发布的22页论文，其中记录了101个Alpha因子。
WorldQuant101alpha因子构建及因子测试背景介绍根据WorldQuant发表的论文《101FormulaicAlphas》，其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是，他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha，据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。
基于深度学习的股票Alpha量化模型研究.傅中杰.【摘要】：近年来,量化投资在我国迅速发展,已经成为一种极具潜力的交易手段。.然而,随着时间的推移,传统量化投资方法正面临股票因子匮乏、模型种类单一、模型复杂非线性建模能力不足的挑战。.因此,本文...
多因子系列之六：寻找财务数据中的alpha信息.随着大量的财务因子被发掘出来，能够提供增量信息的财务因子越来越少。.本文使用公式化的方法...
基于Alpha策略量化投资的实证研究.北京理工大学工商管理硕士（MBA）学位论文II摘要量化投资基金，是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。.数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析...
fama三因子模型构造和回归详解.报告人：何晶Fama1993年，Fama和French的论文《commomriskfactorsstocks〉正式标志着三因子模型的建立。.在该论文里，他们丌仅研究了影响股票收益的因子模型，还研究了对债券收益的因子模型一、解释变量X（三个步骤构造）解释变量...
根据WorldQuant发表的论文《101FormulaicAlphas》，其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是，他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha，据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。
他们的研究结果表明，动量现象在很大程度上是由共同收益因子的持久性所驱动，而不仅仅是由特殊股票表现的持久性所驱动。此外，在传统的因子投资组合中加入动量因子可以提高这些策略的表现。”相关人气论文1、Buffett'sAlpha(FinancialAnalystJournal)
在实际中经常使用的Alpha策略主要有:多因子、风格轮动、行业轮动、资金流、动量反转等。多因子是应用最为广泛的一种策略,该策略选择一系列因子搭建模型。通过这些因子筛选股票,满足...
当一个Alpha从只有少数人知道的秘密,变成人人都用的策略时,这个Alpha就不再能带来超额收益,就成了风险因子。然而,很多人经常搞不清楚,以为风险因子没有价值。...
算法交易策略由指示何时购买或资产以产生相对于基准(例如指数)的较高回报的信号驱动。资产回报率中未通过暴露于该基准而无法解释的部分称为alpha,因此旨在产生这种不相关收益的...
哲学上讲：你能掌控的因子就是阿尔法因子，不能掌控的是风险因子数学上讲：风险因子以解释力强为标准...
本文是基于WorldQuantLLC发表的论文101FormulaicAlphas中第42个alpha因子来进行的回测研究。因子来源：...
工工程程研研究究报报告告证券研究报告证券研究报告分析师:任瞳rentong@xyzqS0190511080001#研究助理:#徐寅xuyinsh@xyzq报告关键点报告...
表1:单因子归因一个有超额收益的组合交易代码000925600093600553600074000909股票简称众合机电禾嘉股份太行水泥中达股份数源科技年化Alpha24.558...
论文>毕业论文>猎金xAlpha因子探索系列之一证券研究报告分析师:rentong@xyzqS0190511080001研究助理:xuyinsh@xyzq报告关键点本文在...
Alpha因子的评价与应用基于中国A股市场的实证研究下载积分:2498内容提示:版权声明任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人,未经本论文作者同意,不得将本...
本文是基于WorldQuantLLC发表的论文101FormulaicAlphas中第42个alpha因子来进行的回测研究。因子来源：...