“泰迪杯”数据挖掘挑战赛参赛论文2并最终建立了SVM-RC多因子选股策略。经过实证分析发现，SVM-RC多因子选股策略不仅具有稳定的高收益，而且能够充分适应各种市场行情，同时还具有较低…
GKonstantinov,AChorus,JRebmann-TheJournalofPortfolioManagement,2020.Themainideaofthisarticleistoapproachandcomparefactorandassetallocationportfoliosusingbothtraditionalandalternativeallocationtechniques:inversevarianceoptimization,minimum-varianceoptimization,andcentrality-based….
多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
多因子量化选股模型建立及优化.李倩倩.【摘要】：股市在不断的变化,所以从目前来看,不断探讨哪些指标在量化选股中更为有效,是具有现实意义的。.这也是本文研究工作开始的初衷。.在整个研究过程中,保持数据的严谨性、中立性、数据处理方法的科学性...
3.2单因子回归分析3.3多因子回归分析3.4多因子投资策略分析4结语【参考文献】：期刊论文[1]股灾是否改变了股市的投资逻辑——基于A股面板数据的研究[J].周亮.金融理论探索.2017(04)[2]影响股票收益的基本面因子略探——基于中小板上市公司的
多因子模型的回归测试多因子模型是AssetPricing（资产定价）的一种常见方法（其他的方法还包括consumption-basedmodel等）。一个多因子模型（假设K个因子）的表达式如下：其中R_i代表股票i的超额收益；β_i为股票i的K×1阶因子暴露...
多因子资产定价模型实证研究.吴凡.【摘要】：资本市场的日渐成熟和不断壮大推动着多因子资产定价模型不断发展,无论是在学术界还是业界,对多因子资产定价模型的研究都具有重要的意义,但在Q因子模型和Fama-French五因子模型问世后,似乎再难有大的突破...
多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子选股模型的两种主要的评价判断方法——打分法和回归法。
多因子模型对A股、港股适用性分析.这是一篇关于三因子模型,模型修正,市净率因子相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是众所周知,多因子模型是当前国内外广泛运用的量化投资模型之一,其是从统计角度研究因子收益率的变化规律,能很好地解释股权溢价...
多因子选股模型的构建与应用,多因子选股模型,一致预期因子,等权重,层次分析法,有效性检验。最近几年量化投资在我国逐渐兴起,量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型,提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋...
共21篇,只有一篇是期权相关的(和多因子关系不大),我对这个话题感兴趣,也收录进来当作记录。
导读:本论文为您写多因子模型毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。摘要:基于量化投资中常用的多因子模型,对使用较为广泛的11个因子利用...
其中R_i代表股票i的超额收益;β_i为股票i的K×1阶因子暴露(factorexposure,也称因子载荷factorloading)向量;λ为K×1阶因子收益率均值向量;E[.]为数学求期望公式...
基于多因子模型的量化选股分析_电子/电路_工程科技_专业资料。?私:说推食2017年第3期(总第173期)I彳多<9冬嫫嚶的看化11胜4、祈徐景昭(江西财经大...
内容提示:中图分类号:F83密级:公开UDC:300学校代码:11832河北经贸大学硕士学位论文(学历硕士)基于多因子模型的量化选股STOCKSELECTl0NBASE0NMULTIPLE-F...
个人最近结合文献的一个整理,期望和大家讨论交流。目录一、理论背景多因子选股模型理论二、因子的选取候选因子的选取候选因子有效性检验有效但冗余因子的剔除三、选股策略基于因子打分基于因子排...
4大摩多因子策略基金经理刘钊;影响投资策略的“锚”[N];经济日报;2014年5阎岳;放弃积极投资策略中国经济将会怎样[N];证券日报;2014年6《网络世界》柴莎莎编译;如何制定...
1顾红磊;温忠麟;;双因子模型:构念测量的新视角[A];心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集[C];2013年中国重要报纸全文数据库前2条1大摩多因子策略...
2.3多因素模型体系的建立在进行完影响收益率的因子选择以及剔除完冗余因子之后,便是最为重要的建立综合评分体系,将所有的因子共同反映到一个方程中,用来解释...
相对于单因子，多因子策略资金容量更大，获得的相对收益更好一些。一般通过因子分析、组合优化、收益分析...