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ARCH模型及其应用与发展.孙传忠安鸿志吴国富.【摘要】：本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想...
北京交通大学硕士学位论文第1章引言1．3论文的主要工作和创新点1．在阅读文献的基础上，全面总结ARCH族模型，并分别给出模型在正态分布、t分布和广义误差分布（GED）下参数的最大似然估计。2提出了基于GED分布的卢一GARCH模型，给出...
ARCH模型的非线性结构研究.邱小静.【摘要】：在我国迅猛发展的证券市场的大环境下,金融市场里的证券价格的变化存在的不确定性成为了目前学者越来越喜欢和追逐的热点,对于这种不确定性的研究和实证分析已然是现代金融学者们研究的关键性问题了。.在...
摘要：2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加.文章使用ARCH类模型研究了人民币汇率波动特征.实证结果表明,人民币汇率波动剧烈,具有明显的尖峰,厚尾,波动率聚类特征外部冲击会加剧人民币汇率波动,并且冲击的影响会持续较长时间...
基于ARCH类模型的人民币汇率波动特性分析,汇率波动,ARCH模型,人民币汇率。2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加。文章使用A...
ARCH&GARCH模型的两篇经典论文.GARCH模型原版论文以及应用简介.GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证...
ARCH模型多变点问题的检验【最新经济学类】,arch模型的检验,计量经济学模型检验,arch模型,archlm检验,arch检验,arch效应检验,eviewsarchlm检验,arch效应检验eviews,arch检验eviews
实证先行现在写论文都要求实证过程，就是利用模型拟合数据达到自己预期的结果，论文实证的模型主要有：普通回归，静态面板回归，动态面板回归，门槛回归，断点回归，两阶段回归，双重差分回归，分位数回归，逻辑…
摘要：中国已经成为世界第二大石油消费国,石油价格的波动对我国的影响不容忽视.从博弈论的角度分析油价波动的原因,石油民族主义情绪是一个不容忽视的因素;应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行研究的结果表明.我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应.国内油价波动受国际油价...
基于GARCH模型族的深圳股市波动性分析,深证综合指数,GARCH模型族,波动性。文章以深证综合指数作为研究对象,采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结...
文献简单介绍:1.不同分布对ARCH类模型结果的影响---基于上证指数收益率的对比分析摘要:本文应用ARCH模型对1990一2006年的上证综指收...文献简单介绍:1.不同分布对ARCH类模型...
论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心ARCH类模型研究及其应用来自维普网喜欢0阅读量:44作者:陈健,何仁科展开摘要:一ARCH模型及其...
关键词:房地产市场;ARCH类模型;论文范文波动中图分类号:F293.3文献标识码:A文章编号:1673-260X(2013)10-0069-031.引言近年来,随着中国经济的快速发展和城...
南京信息工程大学硕士学位论文ARCH类模型及其在时间序列分析中的应用姓名:李奇松申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:秦伟良20070501摘要自从20...
155.3确定模型155.4预测结果155.5为股市有效性提供依据155.6对投资者的建议15结束语17参考文献18石河子大学商学院毕业论文本文根据自回归条件异方...
首先,ARCH的出现,使统计学家找到了一种能较为准确的刻画金融时间序列数据特征的模型,它能反映我们在现实中观测到的金融时间序列数据的许多特征,如波动的聚...
南京信息工程大学硕士学位论文ARCH类模型及其在时间序列分析中的应用姓名:李奇松申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:秦伟良20070501自从20世纪70...
通过模型的比较分析,得到基于稳定分布的ARCH类模型比基于正态分布、t分布的ARCH类模型能更好地刻划金融时间序列的特征。尤其通过对数收益的VaR的比较得到基于稳定分布的ARCH...
ARCH类模型能够消除股市异方差155.3确定模型155.4预测结果155.5为股市有效性提供依据155.6对投资者的建议15结束语16致谢17参考文献18摘要...
基于GED的混合ARCH模型,广义误差分布,混合ARCH模型,EM算法,厚尾性。提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型,将时间序列尾部的特征融入到混合条件...