欧式期权定价理论及其数值计算方法毕业论文.doc【摘要】毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。
通过回顾期权定价理论的历史，发现期权定价理论发展的规律以及对股票期权定价方法的借鉴意义。②定性与定量相结合研究方法。论文中在重视股票价格的定性描述的同时，着重强调对定量研究方法的探讨和运用，通过实例说明了Black-Scholes模型确实可以运用到股票定价上。
毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
如题，我是比照前辈的论文做的，不过真心看不懂，附图。在金融量化分析中，蒙特卡罗是一种类似万金油的方法。任何情况下如果无法使用解析方法，或者使用其他的数值方法比较困难(最典型的是状态空间为高维，包括需要对标的资产为一个portfolio的产品进行定价，牵涉到相互关联，非高斯分布...
金融数学技巧在期权定价中的应用一、计量技术与金融数学的发展概况（一）计量技术与计量经济学的发展在经济学与金融学的发展过程中大量运用到了定量技术对金融现象进行逻辑化地推理。数学具有逻辑性性以及精确的特点，能够对金融问题与经济现象进行量化的分析。
毕业论文关于期权定价模型的比较分析与实证研究这是一篇关于美式期权,偏微分方程,风险测度相关方向的论文(附下载链接),论文主要内容是期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也...
硕士博士毕业论文站内搜索分类：教育论文网→经济论文→经济计划与管理论文...§·欧式期权定价理论方法研究介绍第14页§·倒向随机微分方程在欧式期权定价中的应用...
障碍期权的定价与复制(3)时间:2019-07-0613:34来源:毕业论文.障碍期权是一种路径有关期权，它的最终收益依赖于标的资产变动的路径，当原生资产价格触及规定的障碍时，期权合约生效或失效。.自二十世纪60年代末.障碍期权是一种路径有关期权，它的最终...
障碍期权的定价与复制(2)时间:2019-07-0613:34来源:毕业论文.5.1一种新型障碍期权365.1.1理论定价375.1.2Delta因子求导385.2中国股市的实证研究395.2.1期权的投资回报与风险修正395.2.2中国股市期货实例406总结.5.1一种新型障碍期权36.5.1.1理论定价37.5...
论文.1，第一次用数学语言定义期权.2，详尽透彻介绍并分析了B-S期权定价模型与二叉树期权定价模型.3，成功将理论模型与我国实践结合起来，并分析了其中差异的原因.4，系统分析了期权存在的条件.摘要：.本论文第一次用数学语言定义期权概念，在此基础...