国债期货选择交割期权利率的期限结构CIR模型Kalman滤波本文关键词：CIR模型下的国债期货选择交割期权定价，，由笔耕文化传播整理发布。【摘要】：利率期货是为了减小现货以及其他利率敏感型资产或负债而设计的产品。在期货市场上,投资者最为关心的是期货的价格运动。
山东大学硕士学位论文中文摘要国债是金融市场上最重要的基础性金融工具之一，是最受关注的投资品种。国债是利率衍生工具和其他金融工具的定价基础，作为货币政策和财政政策的重要内容直接影响到货币政策和财政政策的传导机制和效率，因而对国债定价的研究具有重要的意义。
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欧式期权定价理论及其数值计算方法本科毕业论文.doc,毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973年FischerBlack和MyronScholes建立…
欧式期权定价理论及其数值计算方法（毕业学术论文设计）.doc,PAGE毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法史超200630980125指导教师郭子君副教授学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月...
我在最后附上了一篇那个教授写的一篇论文，里面对于国债期货隐含期权定价进行了讨论。他应该写过不止一篇但是暂且只找到这个。简单得说这主要是由国债的交割方式导致的。以最成熟的国债期货市场美国CME交易所挂牌的国债期货为例。
一、期权概述期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有严…
金融工程论文题目（898个）649.doc.指导教师毕业教务处制表毕业二〇一五毕业年三月毕业二十金融工程论文题目一、论文说明本团队长期从事论文写作与论文发表服务，擅长案例分析、编程、图表绘制、理论分析等，专科本科论文300起，具体信息联系二...
国债期货的定价短期国债期货其期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致Ft=St*e^r(T-t)中长期国债期货中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形，设附息票债券定期支付利息在t时点的现值为Ct...
例如，资产定价理论中经典的现金流贴现模型，其贴现率的确定就要参考国债现时收益率和未来收益率；我们所熟悉的Black．Scholcs期权定价公式，也经常以一年期国债收益率作为输入参数，而这一参数就可以从现时的国债利率期限结构和未来的
中国国债期货交割期权定价及实证研究论文.docx,中国国债期货交割期权定价及实证研究论文中国国债期货交割期权定价及实证研究全文如下:【摘要】2021年9月6日,...
摘要:由于我国现行的国债期货合约的设计,使得国债期货定价相对复杂。其中隐含选择权,即“交割期权”的价值对国债期货定价有着一定的影响。本文在对国债期货的设...
假设有资产1和资产2,价格分别为x1和x2,一个只能在时间t´执行的欧式期权,如果执行时获得的收益是x1-x2,不执行收益huazenyuan1947分享于2016-02-2222:55:...
导读:这篇国债期权论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。■孔小伟博士(东莞理工学院经济贸易系广东东莞523808)◆中图分类号:F830文献...
中国国债期货交割期权定价及实证研究_教育学/心理学_人文社科_专业资料。理论探索●■●●■■■●■■■●●■●■■■●-PORARVECONOMlCS【摘要】2013...
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本文在对我国国债期货TF1312定价过程中主要做了三方面工作:第一,使用传统持有成本模型测算了不考虑期权的理论定价;第二,在计算国债期货隐含的期权价值时,本文在Nelson-Siegel...
,本文提出了全新的估计思路:理论上,国债期货隐含回购利率IRR序列在存在期现套利时与不存在期现套利时的行为方式不同——在套利时有更强的均值回归趋势,其中IRR套利与否的临界...
因此答主算是了解一些皮毛。我在最后附上了一篇那个教授写的一篇论文，里面对于国债期货隐含期权定价进行...